β系數也稱為貝塔系數(Beta coefficient),是一種風險指數,用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具,用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。
通達信交易軟體沒有自帶的貝塔系數,需要自己添加,公式為:
貝塔:CLOSE/REF(CLOSE,5)/(INDEXC/REF(INDEXC,5));
P:CLOSE/REF(CLOSE,13)/(INDEXC/REF(INDEXC,13));
強勢:IF(CROSS(貝塔,1)
AND P>1,1.1,1),COLOR00FF00;
牛股:IF(CROSS(貝塔,1.07) AND P>1 AND
COUNT(貝塔<1.07,3)>=2,1.1,1),COLOR0000FF;
{以下設置副圖顯示方式}
STICKLINE(貝塔>1.07,1.07,貝塔,4,0),COLOR00FFFF;
DRAWTEXT(強勢=1.1,1,●),COLORFF00FF;
DRAWTEXT(強勢=1.1,1,¤),COLORFF00FF;
DRAWICON(牛股=1.1,1,1);
1,COLORFFFFFF;
1.07,COLORFF00FF;
Ⅱ 請問在wind裡面怎麼查到一個上市公司的貝塔系數以及行業的呢我在裡面找了好久都沒找到,求助。。。
β系數也稱為貝塔系數(Beta coefficient),是一種風險指數,用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具,用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性,在股票、基金等投資術語中常見。您可以聯系交易平台官方咨詢貝塔系數的查詢方法。
應答時間:2020-12-28,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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Ⅲ 在哪可以查到公司的β系數(不用自己計算)
上市公司可以在股市查到,非上市公司只能計算。
計算方式
單項資產系統風險用β系數來計量,通過以整個市場作為參照物,用單項資產的風險收益率與整個市場的平均風險收益率作比較,即:
(3)查詢股票的貝塔系數擴展閱讀:
貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性,是一個相對指標。 β 越高,意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ,則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
如果 β 為 1 ,則市場上漲 10 %,股票上漲 10 %;市場下滑 10 %,股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時,股票上漲 11%, ;
市場下滑 10 %時,股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 %時,股票上漲 9% ;市場下滑 10 %時,股票下滑 9% 。
Beta系數起源於資本資產定價模型(CAPM模型),它的真實含義就是特定資產(或資產組合)的系統風險度量。
所謂系統風險,是指資產受宏觀經濟、市場情緒等整體性因素影響而發生的價格波動,換句話說,就是股票與大盤之間的聯動性,系統風險比例越高,聯動性越強。
參考資料來源:網路-β系數
Ⅳ 上市公司貝塔系數如何查詢
β系數也稱為貝塔系數(Beta coefficient),是一種風險指數,用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具,用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性,在股票、基金等投資術語中常見。
Ⅳ 怎麼查詢股票的β系數急!!
在這里可以查到個股的β系數:
http://www.bm8.com.cn/Yho/Gp.asp
Ⅵ 你好,怎麼查個股β系數
以前軟體的F10中有港澳資訊提供的個股β系數,現在β系數基本沒人用了,應為實踐檢驗根本沒用,所以很多軟體就不顯示了。
β系數指的是個股相對於大盤的關聯性
如果 β 為 1 ,則市場上漲 10 %,股票上漲 10 %;市場下滑 10 %,股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時,股票上漲 11%, ;市場下滑 10 %時,股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 %時,股票上漲 9% ;市場下滑 10 %時,股票下滑 9% 。
因為中國股市在短時間內齊漲共跌的特性,使該指標英雄無用武之地。
在國外,β系數曾經名噪一時,後來從理論證明沒太大用處,也就回歸平淡了。這方面可以看看《漫步華爾街》,裡面說的很清楚。
Ⅶ 請問你在東方財富網上查詢的β系數怎麼查詢的
1、直接在自己的手機桌面上,點擊東方財富網app進行跳轉。
Ⅷ 股票中的beta系數從哪裡查到
beat系數通過計算得知。
單項資產系統風險用β系數來計量,通過以整個市場作為參照物,用單項資產的風險收益率與整個市場的平均風險收益率作比較,即:
Cov(ra,rm) = ρamσaσm
其中ρam為證券a與市場的相關系數;σa為證券a的標准差;σm為市場的標准差。
據此公式,貝塔系數並不代表證券價格波動與總體市場波動的直接聯系。
不能絕對地說,β越大,證券價格波動(σa)相對於總體市場波動(σm)越大;同樣,β越小,也不完全代表σa相對於σm越小。
甚至即使β = 0也不能代表證券無風險,而有可能是證券價格波動與市場價格波動無關(ρam= 0),但是可以確定,如果證券無風險(σa),β一定為零。
β值的含義:
1、β=1,表示該單項資產的風險收益率與市場組合平均風險收益率呈同比例變化,其風險情況與市場投資組合的風險情況一致;
2、 β>1,說明該單項資產的風險收益率高於市場組合平均風險收益率,則該單項資產的風險大於整個市場投資組合的風險;
3、β<1,說明該單項資產的風險收益率小於市場組合平均風險收益率,則該單項資產的風險程度小於整個市場投資組合的風險。
(8)查詢股票的貝塔系數擴展閱讀:
Beta的用途有以下幾個:
1、計算資本成本,做出投資決策(只有回報率高於資本成本的項目才應投資);
2、計算資本成本,制定業績考核及激勵標准;
3、計算資本成本,進行資產估值(Beta是現金流貼現模型的基礎);
4、確定單個資產或組合的系統風險,用於資產組合的投資管理,特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險(或投機)。
參考資料來源:網路-Beta系數