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投資者甲某買入A公司股票的看漲期權

發布時間:2021-05-08 16:05:15

Ⅰ 某投資者買入一股票,看漲期權

如果市場價高於33元/股的話期權買方是有利的,因為期權的內在價值大於零。
如果低於33元/股,是凈虧的。
現在中國沒有期權市場,所以研究這個是沒有意義的。

Ⅱ 某投資者購買了A股票的雙重期權,期中看漲期權費為每股6元,而看跌期權費為每股4元。

(1)A股票位於60元以上或40元以下時投資者獲利。原因:股價等於60,放棄看跌期權,行使看漲期權,50買入,獲利10元,成本為6+4。40元同理。
(2)最大損失為10*3000元,股價等於50,同時放棄看漲和看跌期權。
(3)股價=64,行使看漲,獲利64-50=14,成本=4+6=10,凈收益=4*3000元
股價=35,行使看跌,獲利50-35=15,成本=4+6=10,凈收益=5*3000元。

Ⅲ 投資者A與某券商分別為看漲期權的買方與賣方,他們就甲公司的股票達成交易:期權的有效期為3個月

這道題感覺有點亂,有以下幾個問題:1、期權合約買方買入時,應以單份合約為單位,計價是元/份;2、投資者的未來選擇是確定的,就兩種,行權 or 不行權,所以第一問就不存在其他可能性;3、未給出期權標的證券未來3個月的價格變化,怎麼計算盈虧呢;4、交易費用應不可忽略,期權交易中,關乎盈虧的話,期權費是最最重要的衡量指標。

Ⅳ 投資者A與某券商分別為看漲期權的買方與賣方,他們就M公司股票達成交易:期權的有效期限為3個月,協議價格

1.投資者有兩種選擇:第一種選擇是M公司股票在未來3個月股票價格高於或等於20元時不行權,期權虧損就是期權費的價格每股2元,即1000股共虧2000元;第二種選擇是M公司股票在未來3個月股票價格低於20元時行權,但其盈虧分三種情況:當股票價格在18元到20元之間,期權每股虧損0到2元,即1000股共虧0到2000元之間;當股票價格等於18元時,期權不會有任何盈利或虧損,原因是行權所得收益剛好抵銷期權費;當股票價格低於18時,期權每股盈利0到18元(注意看跌期權是有最大收益值的,原因是一般標的物其價格不會低於0)之間,即1000股共盈利0到1.8萬元之間。
2.除權基準價=(除權日前最後一個交易日收盤價+每股配股價格*每股配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)=(12+6*2/10)/(1+2/10+2/10)=9.43元
3.每股認股權價格=(當前股價+每股配股價格*每股配股比例)/(1+每股配股比例)-配股價格=(20+5*1/3)/(1+1/3)-5=11.25元
4.依題意可得該股票未來三年年末預計股票價格分別為17.6元、19.36元、21.296元。由於可轉換債券的轉換價值=當前股票價格/轉股價格*債券面值,故此可轉換債券的每年年末的轉換價值分別為880元、968元、1064.8元。由於該債券的票面利率高於市場利率,故此該債券的純債價值(或市價)在第一年和第二年末是高於該債券的面值加上當年應付利息即1110元(1000+1000*11%),第三年則是該債券的面值加上當年應付利息(由於該債券存續期是三年,第三年年末是該債券到期兌付本金和當年利息),由於該債券的純債價值高於該債券的轉換價值,故此不應轉換。
5.該項資產預期收益=無風險利率+貝塔系數*(市場預期收益率-無風險利率)=3%+0.5*(9.8-3%)=6.4%

Ⅳ 投資者A想某證券上買入看漲期權,他們就M公司股權達成交易。期權的有效期3個月,協議價格20元一股,股票數

711

Ⅵ 投資者A與某券商分別為看漲期權的買方與賣方,他們就甲公司的股票達成交易:期權的有效期為3個月。

三個月到期時,定義股份為X元一股
1、X>=20
投資者A會選擇執行期權,那麼以20元一股從券商買入1萬股,同時以X在交易所賣出1萬股。因此投資者共獲得收益(X-20)*10000-3*10000元
2、X<20
投資者A不會執行期權,那麼投資者虧損期初的期權費3*10000元
圖就是一條折線圖,當X<20時為Y=-30000的水平線,之後為向右上的斜線。

Ⅶ 投資者A購買某股票看跌期權(歐式)

歐式期權只能在到期日行權
1.行權條件:行權價-期權費>標的股票價格,即當股票價格<30元時行權。
2.股票價格33.5元時,如果不行權,損益為虧損期權費5元/股*100股=500元。
如果行權,合約損益(35-33.5-5)*100=-350元

Ⅷ 投資人甲某與

(1)兩種選擇,行使期權、什麼也不做
行使期權收益為:(行權時股票價格-30-3)×10000
什麼也不做損失為:3×10000=30000
(2)兩種選擇,行使期權、什麼也不做
行使期權收益為:(30-行權時股票價格-3)×10000
什麼也不做損失為:3×10000=30000

Ⅸ 一道關於看漲期權的計算題

(1)兩種選擇,行使期權、什麼也不做
行使期權收益為:(行權時股票價格-30-3)×10000
什麼也不做損失為:3×10000=30000

(2)兩種選擇,行使期權、什麼也不做
行使期權收益為:(30-行權時股票價格-3)×10000
什麼也不做損失為:3×10000=30000

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