標的股票波動率上升認購期權的權利金

A. 在其他條件不變的情況下 當無風險利率上升時認沽期權的權利金將下降 對嗎

在其他條件不變的情況下，當標的股票波動率下降，認沽期權的權利金會下降。

B. 正股價格上升時，認沽期權的權利金會怎樣

正股價格上升時，認沽期權的權利金價格會下跌；反之，正股價格下跌，認沽期權權利金價格就會上升。
祝投資順利！

C. 為什麼股價的波動率越大，看漲期權價值越高

參考一下期權的B-S定價模型公式，以及Rho值變化曲線就很明顯了

D. 什麼發生下降時,認購、認沽期權的權利金都會下降

你說的是標的物價格下降時，認購認沽權利金下降吧，標的物價格下降，會導致波動率降低，時間價值衰減，這兩項的減少會直接導致期權的權利金下降，因為不管是認購和認沽，波動率和時間價值都是影響其權利金的重要因素。

E. 在其他條件不變的情況下，什麼會導致期權的權利金增加

如果標的價格不變，權利金增加的話，一般都是因為波動率在上升導致的。

F. 買入看漲期權，賣出看漲期權，買入看跌期權，賣出看跌期權都是可以等他們的權利金上升後賣出賺取差價不

不。
開倉買入看漲期權，權利金上漲，平倉賣出贏利。
開倉賣出看漲期權，權利金下跌，平倉買入贏利。
開倉買入看跌期權，權利金上漲，平倉賣出贏利
開倉賣出看跌期權，權利金下跌，平倉買入贏利
買賣雙方是對賭，
謝謝你的提問
望採納

G. 認購期權的權利金如何變化

你這問題有歧義，如果說是賣出開倉認購期權，那你作為賣方，你應該是沒有成本，但有上交保證金和履約的義務。如果是「賣出開倉認購期權」，也就是類似於做空認購期權，你就是期權的買方，那麼你的成本就是權利金，也就是俗稱的「貼水」

H. 期權的權利金有什麼作用

買方通過支付一定的權利金買進認購期權獲得以合約上的執行價格百在未來交割度的時候買進合約標的物的權利，或者買方通過支付一定的權利金買進認沽期權獲得以合約專上的執行價格在未來賣出相應的期權合約標的物的權屬利。
以上就是銀芝麻為您介紹的權利金的作用。

I. 已知一認購期權的vega值是1.5,則當標的波動率增加1%時,期權的價格變化是（） A1% B0.5% C2.5% D1.5%

D.1.5%
用來衡量期權合約價格相對波動率單位變動的比值關系。

J. 判斷題，標的資產價格上升時,看漲期權的空頭方可能出現無窮大的損失。 yes or no

正確。 賣出看漲期權賺取權利金的同時要承擔價格上漲時買方要求行權的義務。賣出看漲期權收益有限損失無限，而買方是收益無限損失有限。

空方要求有保證金，價格上漲時會要求追加保證金，若是空方沒有追加保證金，則會被強制平倉。

因為期權實行的是盯市制度和保證金制度，如果空方不看好之後的情況而選擇放棄就不會有無窮大的損失。

看漲期權

1、到期日價值：看漲期權的執行凈收入，稱為看漲期權的到期日價值，它等於標的資產價格減去執行價格的差額。

2、損益：看漲期權的損益，是指看漲期權的到期日價值減去期權費(期權價格)後的剩餘。

(10)標的股票波動率上升認購期權的權利金擴展閱讀：

B-S模型是看漲期權的定價公式，即：

C=S·N(D1)-L·exp(-rT)·N(D2)

定價公式

C—期權初始合理價格

L—期權交割價格

S—所交易金融資產現價

T—期權有效期

r—連續復利計無風險利率H

N()—正態分布變數的累積概率分布函數

看漲期權

1月1日，標的物是銅期貨，它的期權執行價格為1850美元/噸。A買入這個權利，付出5美元；B賣出這個權利，收入5美元。2月1日，銅期貨價上漲至1905美元/噸，看漲期權的價格漲至55美元。A可採取兩個策略：

1.行使權利

A有權按1850美元/噸的價格從B手中買入銅期貨；B在A提出這個行使期權的要求後，必須予以滿足且以1850美元/噸的執行價賣給A，而A可以1905美元/噸的市價在期貨市場上拋出，獲利50美元/噸(1905-1850-5)。B則損失50美元/噸。

2.售出權利

A可以55美元的價格售出看漲期權，A獲利50美元（55-5）。