股票期權收益怎麼算的

① 求大佬教一下計算期權盈虧

最常用到的買入認購期權和買入認沽期權的計算方法，以上證50ETF期權收益計算方式為例：

假設當天行情上漲，3200的認購合約價格漲到0.0076。此時平倉利潤就等於

（現價-買入價格） x 合約單位 x 買入張數 = 利潤

(0.0076 - 0.0026) x 10000 x 100 = 5000 元

買入合約的權利金是 0.0026 x 10000 x 100 = 2600元（成本）。凈賺5000元，收益率達到了192%。

若隨著行情不斷上漲，這筆交易的利潤是沒有上限的。但最大損失就是現價跌到0，虧掉權利金2600元。買入認沽期權也是同理的計算方法。

② 期權怎麼算盈虧

關於期權交易是如何計算盈虧的，舉個栗子：如下圖假設當日開盤判斷行情即將下跌，買入一張沽2500合約，開盤價0.0713，最高漲至0.0935 處止盈平倉。因為判斷行情走勢方向是正確的，該合約價格就呈現單獨的上漲走勢。

圖文來源：網路【財順期權}

成本計算：一張認沽2月2500合約=0.0713*10000=713元。

盈虧計算：一張該合約盈利=（0.0935-0.0713）*10000=222元。

買入數量是多少，相乘多少即可。

交易方式：期權入門級的操作制度

1、控制倉位。

用可支配資產的30%投資，不能借貸、賣房去炒期權，心態會很容易受到行情影響而做出錯誤判斷；

2、單邊行情做短線，日內完成。

期權的波動劇烈、方向變化迅速，如果是做單邊行情，盡量在當日完成開倉平倉，獲利了結，不然很有可能被反噬；

3、趨勢行情做雙買，堅定持有。

真正穩妥的玩法是上面所講的雙買策略，踩中隱波的低點埋伏進去，獲取長期受益；

4、不做極度虛值。

極度虛值的意思是嚴重偏離了現價的合約，賭的成分太重，等於買彩票，風險極大；

5、不做臨近到期的合約。

臨近到期的合約風險大，時間價值衰減迅速，容易歸零，新手要玩距離到期日遠的平值、實值合約，才能穩中取勝。

③ 看漲期權和看跌期權的收益計算

在股票期權市場中，看漲期權（call option）和看跌期權（put option）分別代表著對於標的資產未來價格上漲和下跌的預測。對於攜鬧每個期權來說，它的條款都描述了以下幾個方面：標的資產，執行價格，和到期日。在這里，我們以一個例子來說明看漲期權和看跌期權的特徵和收益計算。

假設投資者A以3美元的價格購買了一份看漲期權（或看跌期權），其條款如下：標的資產為X，執行價格為75美元，到期日為三個月後。這意味著，如果在到期日當天，資產X的市場價格高於75美元，那麼看漲期權就會被行使，A將會從市場上以75美元的價格購買資產X，然後將其以市場價格出售，從而獲得收益。如果資產X的市場價格低於或等於75美元，看漲期權就會失效，A將會櫻運失去購買期權的費用，也就是3美元。類似地，如果投資者購買了看跌期權，那麼在到期日當天，資產X的市場價格低於75美元，看跌期權就會被行使，A將會從市場上以75美元的價格出售資產X，然後將其以市場價格購買回來，從而獲得收益。如果資產X的市場價格高於或等於75美元，看跌期權就會失效，A將會失去購買期權的費用，也就是3美元。
在這里，我們可以看到，看漲期權和看跌期權的收益計算取決於資產X的市場價格變化，以及投資者選擇期權的方向。如果投資者認為資產X未來的價格將會上漲，那麼購買看漲期權就是一個較好的選擇；如果認為資產X未來的價格將會下跌，那麼購買看跌期權就是一個較辯頌罩好的選擇。在期權市場中，投資者的預測和選擇往往是基於自己對市場和資產的了解和分析。因此，精通看漲期權和看跌期權的特點和收益計算，將會幫助投資者在買賣期權時做出更加明智的決策。
總之，看漲期權和看跌期權是股票期權市場中最常見的兩種投資工具，它們分別代表著對標的資產未來價格上漲和下跌的預測。投資者購買期權的收益計算取決於市場價格的變化和期權選擇的方向。因此，在股票期權市場中，學習和掌握看漲期權和看跌期權的特點和收益計算，將會為投資者提供更加明智的決策基礎。

④ 股票收益怎麼計算的

股票收益＝股票售價+持有期間獲得現金股利－（股票買入價格+買賣雙向傭金+持有期間獲得股票股利買價）

拓展資料：

股票收益就是股票給投資者帶來的收入。它包括四項收益：

第一，股利，指投資者以股東身份，按照持股數量，從公司的盈利分配中獲得的收益。具體包括股息和紅利兩部分；

第二，資產增值，股票投資報酬不僅只有股利，股利僅是公司稅後利潤的一部分。公司稅後利潤除支付股息和紅利外，還留一部分作為資本公積金和未分配利潤，股東對其擁有所有權，作為公司資產的增值部分，它仍應當屬於股票收益。

第三，市價盈利，又稱「資本利得」，即運用資本低價買進股票高價賣出所賺取的差價利潤。

第四，認股權證價值，簡稱「權值」，普通股股東有優先認購新股的特權。作為賦予這個特權的證明，即認股權證。在認股權證的有效期間，股東可以優先低價認購股票；如果放棄優先認股權，則可以將認股權證出售，認股權證實際上代表一種期權，它具有一定的價值。

⑤ 期權利潤如何計算

期權分買入期權和賣出期權，利潤計算方式如下：

一、買入期權利潤計算。

1、期權未到期，期權的利潤就是將持有的期權賣出可得的期權費和之間買入期權支出的期權費之間的差額。

2、期權到期，如果行權，就是行權價格和市場價格之間的差價所得的收益和期初買入期權所支付的成本的差額。如果不行權，損失期權費。

二、賣出期權利潤計算。

1、期權未到期，期權的利潤是將持有的期權從市場上買回所需支付的期權費和之前賣出期權所得期權費的差額。

2、期權到期，如果交易對手要求行權，行權價格和市場價之間的差價產生的虧損和之前賣出期權所得的期權費之和是客戶的總盈虧。如果無需行權，客戶收益就是期權費。

(5)股票期權收益怎麼算的擴展閱讀：

期權的獲利的時機比較難以掌握。建立頭寸後，當匯率已朝著對自己有利的方向發展時，平倉就可以獲利。例如，以120的匯率買入美元，賣出日元；當美元上升至122日元時，已有2個日元的利潤，於是便把美元賣出，買回日元使美元頭寸軋平，賺取日元利潤。

或者按照原來賣出日元的金額原數軋平，賺取美元利潤。這些都是平盤獲利行為。掌握獲利的時機十分重要，平盤太早，獲利不多；平盤太晚，可能延誤時機，匯率走勢發生逆轉，不盈反虧。

⑥ 怎麼計算期權的收益和損失

1、期權未到期，期權的利潤就是將持有的期權賣出可得的期權費和之間買入期權支出的期權費之間的差額。
2、期權到期，如果行權，就是行權價格和市場價格之間的差價所得的收益和期初買入期權所支付的成本的差額。如果不行權，損失期權費。

賣出期權：
1、期權未到期，期權的利潤是將持有的期權從市場上買回所需支付的期權費和之前賣出期權所得期權費的差額。
2、期權到期，如果交易對手要求行權，行權價格和市場價之間的差價產生的虧損和之前賣出期權所得的期權費之和是客戶的總盈虧。如果無需行權，客戶收益就是期權費。

⑦ 期權的盈虧比例大概是多少

個股期權盈虧計算公式：

第一：投入本金是股票市值的8%左右【買的是一個月的期權】

比如你買入某隻股票100萬的股票市值

實際投入本金 = 100萬 * 8% = 8萬

第二：盈利計算【在一個月到期日之前是可以隨時賣掉的】

比如股票上漲了10%

總收益 = 股票市值 * 10% = 100萬 * 10% = 10萬

實際盈利 = 總收益 — 投入本金 = 10萬 —8萬 =2萬

本金實際收益率 = 實際盈利 / 投入本金 * 100% = 2萬 / 8萬 * 100% =25%

如果股票上漲20%

總收益 = 股票市值 * 20% = 100萬 * 20% = 20萬

實際盈利 = 總收益 — 投入本金 = 20萬 —8萬 =12萬

本金實際收益率 = 實際盈利 / 投入本金 * 100% = 12萬 / 8萬 * 100% =150%

如果股票上漲30%

總收益 = 股票市值 * 30% = 100萬 * 30% = 30萬

實際盈利 = 總收益 — 投入本金 = 30萬 —8萬 =22萬

本金實際收益率 = 實際盈利 / 投入本金 * 100% = 22萬 / 8萬 * 100% =275%

依次類推：股票漲幅越大，收益就無限大

第三：虧損計算【只有一個月到期日結算時，才會出現虧損】

比如股票只上漲了8%

總收益 = 股票市值 * 10% = 100萬 * 8% = 8萬

實際盈利 = 總收益 — 投入本金 = 8萬 —8萬 = 0

這情況就是保本，不虧錢也不賺錢

如果股票只漲了4%

總收益 = 股票市值 * 10% = 100萬 * 4% = 4萬

實際盈利 = 總收益 — 投入本金 = 4萬 —8萬 = -4萬

這情況就是實際虧損4萬

如果到期了，股票是下跌的，不管下跌多少，最大虧損則是虧損全部權利金。

⑧ 期權的結算公式

期權的結算公式如下：

1. 實值認購期權的內在價值=當前標的股票價格-期權行權價，

2. 實值認沽期權的行權價=期權行權價-標的股票價格。

3. 時間價值=是期權權利金中-內在價值的部分。

4. 備兌開倉的構建成本=股票買入成本–賣出認購期權所得權利金。

5. 備兌開倉到期日損益=股票損益+期權損益=股票到期日價格-股票買入價格+期權權利金收益-期權內在價值(認購==當前標的股票價格-期權行權價)

6. 備兌開倉盈虧平衡點=買入股票成本–賣出期權的權利金

7. 保險策略構建成本=股票買入成本+認沽期權的權利金

8. 保險策略到期損益=股票損益+期權損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權權利金+期權內在價值（認沽=期權行權價-標的股票價格)

9. 保險策略盈虧平衡點=買入股票成本+買入期權的期權費

10. 保險策略最大損失=股票買入成本-行權價+認沽期權權利金

11. 買入認購若到期日證券價格高於行權價，投資者買入認購期權的收益=證券價格-行權價-付出的權利金

12. 買入認購到期日盈虧平衡點=買入期權的行權價格+買入期權的權利金

13. 買入認沽若到期日證券價格低於行權價，投資者買入認沽期權的收益=行權價-證券價格-付出的權利金

14. 買入認沽到期日盈虧平衡點=買入期權的行權價格-買入期權的權利金

15. Delta=標的證券的變化量/期權價格的變化量

16. 杠桿倍數=期權價格變化百分比/與標的證券價格變化百分比之間的比率=（標的證券價格/期權價格價格）*Delt

17. 賣出認購期權的到期損益：權利金-MAX（到期標的股票價格-行權價格，0）

18. 賣出認購期權開倉盈虧平衡點=行權價+權利金

19. 賣出認沽期權的到期損益：權利金-MAX（行權價格-到期標的股票價格，0）

20. 認沽期權賣出開倉盈虧平衡點=行權價-權利金

21. 認購期權義務倉開倉初始保證金＝{前結算價+Max（25%×合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位;

22. 認沽期權義務倉開倉初始保證金＝Min{前結算價+Max[25%×合約標的前收盤價-認沽期權虛值，10%×行權價]，行權價}*合約單位;認購期權虛值=max（行權價-合約標的前收盤價，0）認沽期權虛值=max（合約標的前收盤價-行權價，0）

23. 認購期權義務倉持倉維持保證金＝{結算價+Max（25%×合約標的收盤價-認購期權虛值，10%×標的收盤價）}*合約單位；

24. 認沽期權義務倉持倉維持保證金＝Min{結算價+Max[25%×合約標的收盤價-認沽期權虛值，10%×行權價]，行權價}*合約單位；認購期權虛值=max（行權價-合約標的收盤價，0）認沽期權虛值=max（合約標的收盤價-行權價，0）

25. 認購-認沽期權平價關系即：認購期權價格與行權價的現值之和等於認沽期權的價格加上標的證券現價（c+PV(X)=p+S）

26. 如何計算合成股票多頭策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點，構建成本：認購期權權利金-認沽期權權利金

拓展資料：

運用方式：

在成熟金融市場中，期權更多的時候被用作風險管理的工具，如以美國為代表的均衡型衍生品市場，期權被廣泛應用於套保策略。

主要期權套期保值有等量對沖策略、靜態Delta中性策略、動態Delta中性策略。下面我們以Comex白銀期貨與期權交易為例，說明投機者如何利用期權在更大程度上獲利。

情境1：2012年9月初，市場對於美國推出QE3預期不斷升溫，9月6日白銀期貨收盤價32.67美元/盎司，執行價格33美元的白銀期貨期權，看漲期權價格1.702美元/盎司，

假設投資者對白銀未來走勢看多，他有兩種投機方案：其一，買入1手12月Comex白銀期貨；其二，買入1手12月Comex白銀期貨期權(為簡化計算，Comex保證金比例按10%計算，期權多頭不支付保證金，期權空頭支付保證金與對應期貨金額一致)。

此後美聯儲推出QE3，貴金屬價格大漲，10月1日白銀期貨收盤價格34.95美元/盎司，執行價格33美元的看漲期權價格2.511美元/盎司。

兩種方案下投資者的收益為期貨多頭，(34.95-33)*5000/(33*5000*10%)=59%。期權多頭，如果投資者選擇平倉，(2.51-1.70)*5000/(1.70*5000)=47.53%；

如果投資者選擇執行期權，並且立刻平掉期貨倉位，(34.95-33-1.702)/1.702=14.57%(放棄行權)。

由此來看，期權多頭的收益率雖然不及期貨多頭，但期權多頭的資金佔有量(1.702*5000)僅為遠小於期貨多頭保證金的佔有量，約為期貨保證金佔有量一半，且在持倉期間，期權投資者不必擔心保證金不足問題。

情境2：在QE3推出後，投資者認為白銀價格在9月、10月份將走出一個M頭，價格在頸線附近，在QE3、歐債危機、美國財政懸崖等大背景下，具有一定避險屬性的白銀價格不會大跌，

但短期內上漲動力也不足，未來一段時間震盪行情可能性更大，因此決定賣出寬跨式期權，賺取權利金。

期權網路

⑨ 看漲期權和看跌期權的計算

買入兩份期權成本是5元，價格再8-12元之間不會行權，加上成本，價格再3-17元之間該期權組合沒有收益。
所以15塊時，股票賺5塊，看跌期權不行權，看漲期權行權賺3元，成本5元，收益是5+3-5=3元
12元時，股票賺2塊，看漲期權可行權可不行權，看跌期權不行權，收益2-5=-3元
下跌到5元時，股票虧5元，看跌期權賺3元，加上成本，收益是-5-5+3=-7元。
你說做這個組合的人腦子是不是壞掉了……