股票期貨風險敞口計算公式

A. 期貨風險度計算

風險度=持倉保證金/客戶權益

B. 風險溢價的計算公式是什麼

市場風險溢價=成熟股票市場的基本溢價+國家風險溢價。成熟的股票市場具備理性的投資者和規范的市場規則，股票數據有足夠多的樣本且充分分散，同時具有足夠長的可靠的歷史數據。在實際應用過程中，一般認為美國股票市場是一個成熟的市場。

由於其選取的是中國股票市場的月數據量，所以樣本數據很少，並且選取的中國股票市場和美國股票市場的研究時段不同，不具有可比性;石一兵(2010)對於國家風險溢價的估測則是採用了公式：國家風險溢價= 國家違約補償額×(σ股票/σ國債)，其計算結果受到國債流動性的影響，交易不頻繁的國債的收益率變動相對穩定。

風險溢價投資注意事項

任何投資的風險與收益之間都應該相互匹配。例如資金需求者放在發行債券的時候，如果自身的財務狀況不好，市場認定其違約風險較高，發行方就會提高債券的利率來吸引市場買入;又比如在投資股票的時候，一些人飛黃騰達，而也有不少人傾家盪產。

市場各種主要的基礎資產類型風險從大到小排名情況：期權、期貨>股票>債券，在股票中，大盤股與小盤股、不同行業、不同板塊面臨的風險又是不一樣的，在債券中，影響風險的主要因素是發行人的財務狀況。

C. 滬深300股指期貨一手保證金多少錢計算公式介紹！

關注股票期貨市場的朋友都知道，股票期貨裡面有個滬深300股指期貨，是可以雙向交易的，也就是可以做多，也可以做空，但需要繳納一定的保證金。因為很多朋友還不知道滬深300股指期貨一手保證金多少錢，所以在這里就為大家做個介紹。

根據中國金融期貨交易所的規定，滬深300股指期貨合約每點300元，最低交易保證金為合約價值的8%，採用現金交割的方式。另外，中金所允許期貨公司為了更嚴格地控制客戶的風險，在規定的保證金比例基礎上再上浮2—3個百分點，也就是說，具體到期貨公司的時候，可以將保證金比例上調至10%-12%。
滬深300股指期保證金的計算公式為：保證金=合約價格*交易單位*保證金比例=手數*成交價格*交易單位*保證金比例
舉例說明
假設滬深300股指期貨的點位是4000點，期貨公司要求的保證金比例為8%，那麼買入一手需要的保證金為1*4000*300*8%=96000元。
大家不難看出，滬深300股指期貨一手保證金的金額也是比較大的，交易門檻比較高。另外，需要特別提醒大家的是，8%的保證金比例就是被的杠桿，交易風險很大，很容易出現較大的虧損。因此，
大家在參與滬深300股指期貨交易時一定要注意風險
。

D. 股指期貨是怎麼計算的

股指期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。

具體計算公式如下：當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)。

股指期貨交易由於具有T+0以及保證金杠桿交易的特點，所以比普通股票交易更具有風險，建議新手在專業的分析師指導下進行交易方能有理想的投資回報。

(4)股票期貨風險敞口計算公式擴展閱讀：

股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動，當投資者不看好股市,可以通過股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌。

套利者通過期現套利和跨期套利，降低了期貨和現貨之間，以及不同期限合約之間的價差,使其保持在合理范圍。三者相互依存,缺一不可。股指期貨市場是一個封閉的市場，套保盤願意為避險支付保證金，投機盤為獲得微小波動的機會願意承擔風險。