股票期權漲多少才能盈利

❶ 股票期權是怎麼交易的

股票期權操作交易需要通過跟機構公司詢價，再由證券公司下單，整個操作過程如下：

一、咨詢價格

參與投資的第一步就是詢價，投資者需要提交具體要購買期權的合約，等待券商給出期權費報價，詢價內容包括但不限於：交易時間、交易標的、交易方向、交易價格及交易量等要素。只有了解了這些因素，投資者才能決定是否要繼續進行下一步的交易。

二、投入資金

在咨詢完具體的要素之後，券商會對客戶准備購買的合約，報出期權費，那麼投資者就需要將對應期權費轉入賬戶，才能進行下一步的操作。

三、買入交易

在進行入金之後，那麼投資者就可以進行委託下單。投資者可以通過市價、限價、區間價格三種方式來發出交易指令，資管產品立即向券商提交買入指令，券商1-3天內根據交易成交狀況回復是否達成買入交易，如果交易未完成，期權費退回至賬戶中。

四、賣出行權

在買入合約之後，如果市場行情是和預料之中的一樣，投資者有盈利。那麼投資就可以通過市價、限價、區間價格三種方式來發出交易指令，管產品立即向券商提交買入指令，賣出結束後券商會通知是否達成行權。反之，投資者可以選擇放棄行權或者止損。

❷ 期權漲了百分之3賺多少

期權漲了百分之3大約賺300左右。

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期權，是指一種合約，源於十八世紀後期的美國和歐洲市場，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利。期權定義的要點如下：

1、期權是一種權利。期權合約至少涉及買家和出售人兩方。持有人享有權利但不承擔相應的義務。

2、期權的標的物。期權的標的物是指選擇購買或出售的資產。它包括股票、政府債券、貨幣、股票指數、商品期貨等。期權是這些標的物「衍生」的，因此稱衍生金融工具。值得注意的是，期權出售人不一定擁有標的資產。期權是可以「賣空」的。期權購買人也不一定真的想購買資產標的物。因此，期權到期時雙方不一定進行標的物的實物交割，而只需按價差補足價款即可。

3、到期日。雙方約定的期權到期的那一天稱為「到期日」，如果該期權只能在到期日執行，則稱為歐式期權；如果該期權可以在到期日及之前的任何時間執行，則稱為美式期權。

4、期權的執行。依據期權合約購進或售出標的資產的行為稱為「執行」。在期權合約中約定的、期權持有人據以購進或售出標的資產的固定價格，稱為「執行價格」

希望小編的回復能給您帶來幫助！

❸ 買入看漲期權和賣出看跌期權有什麼區別

看跌期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格賣出一定數量標的物的權利,但不負擔必須賣出的義務。由於賣出價格固定，所以當市場價低於看跌期權的執行價格時買入方就能獲利——（執行價格-市場價格）*期權標底物數量。所以叫看跌期權。與此相反的就是看漲期權。
那麼什麼是買入和賣出？仔細分析一下不難發現，上面這個例子只分析了買入者，然而任何交易要能發生都必須要有買賣雙方，在上面這個例子里的賣方就是買入方一旦執行權利時必須按執行價格買入的人。當然，這個賣方不會只承擔風險而沒有利益的，賣方的利益就是一旦標底物上漲，買方放棄行權，則賣方可以獲得買方質壓的權利金。

❹ 股指期權怎麼交易

指期權交易要開通股指期貨賬戶，投資者可以在證券公司或者期貨公司開戶。
股指期權開戶要求：開戶前20個交易日日均資產50萬元及以上；在開戶公司交易滿6個月；有融資融券或者融資期貨的交易經驗。

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期權是一種能在未來特定時間以特定價格買進或賣出一定數量特定標的物的權利，因此，期權交易是一種權利交易。
股票指數期權（股指期權）是在股指期貨的基礎上產生的，期權購買者付給期權的出售方一筆期權費，以取得在未來某個時間，以某種價格水平，買進或賣出某種基於股票指數的標的物的權利。
期權賣方在收取期權買方所支付的權利金之後，在合約規定時間，只要期權買方要求行使其權利，期權賣方必須無條件地履行期權合約規定的義務。即對於期權賣方而言，除了在成交時向期權買方收取一定的權利金之外，期權合約只規定了其必須履行的義務，而未賦予其任何權利。
從理論上看，股指期權一定程度上可以對沖股指期貨的風險，所以其交易量將大於股指期貨，從實際情況來看，股指期權合約的數量將遠遠大於股指期貨，因為以單月合約來看，現在的股指期貨只有一張單月的合約，而股指期權從理論上可以在不同的行權價上掛上合約，所以也將大大增加交易機會。
從未來交易的情況來看，股指期權上市之後的一段時間內將以機構投資者的套保操作為主，因為一般的中小投資者還不是非常的專業，即便想操作股指期權，也還需要有一個認識的過程，而且一般的投資者都是有自己一套交易習慣，不會貿然進入陌生的新市場。而且股指期權操作的復雜性將更大，因為其有一個波動率的概念，如果市場走勢較平，那麼股指期貨的漲跌就非常有限，這對於股指期權來講，時間價值將大打折扣，所以漲跌情況就將更加復雜。而且由於股指期權的投資門檻必然較高，機構投資者就可以有設計更加多元化的產品的優勢，一定程度上也會影響市場，從而加強整個金融市場的有效性。

❺ 你所了解的期權策略有哪些

你所了解的期權策略有哪些？我覺得這應該查一下相關的資料和書籍，看看他有哪些策略

❻ 你覺得期權交易有哪些基本策略為什麼

在金融市場的交易中，個股中有股票期權、股票期貨和期權也可以在期貨交易中進行，但在這種期權交易中有一些基本策略，即買入看漲期權買入看跌期權、賣出看漲期權、賣出看跌期權以及相應的盈虧分析，然後由投資者來判斷盈利情況。購買看漲期權，當一種商品或金融證券的價格預計將上漲時，人們會願意購買看漲期權。預期是正確的，看漲期權會給買方帶來利潤，而期權的買方只會損失最大的溢價。

對於賣出看漲期權，只有當期貨價格保持不變或上漲時才會支付。期貨交易或期權交易在市場上，交易技巧不可忽視，但有時只有掌握最基本的交易策略，才能逐步積累更多的交易選擇，不斷增加市場的獲利機會。

❼ 美股期權交易如何計算

樓上的回答有誤：
第一，應該是別賣而不是別買；
第二，巨虧通常都是naked short，有相應的標的物備兌則不成問題

另外針對你的5個問題，解答如下：
1、一份合約是35.5*100=3550美元，8000美金可買2份期權，花費7100美元；
2、如果股票的結算價是550元，那期權結算價=0，每份期權虧損3550；
結算價650時，期權結算價為100元，每份期權盈利（100-35.5）*100=6450元；
結算價750時，期權結算價為200元，每份期權盈利（200-35.5）*100=16450元；
3、期權到期沒錢可以不必行權（省去股票交易費用），直接平倉期權也可以獲得相同的收益；
4、同上，股票一買一賣的交易費用肯定比平倉期權高，而且有隔夜風險，萬一行權後第二天開市跳空下跌就虧了；
5、不會，那是賣出看漲期權時才會發生的事情

❽ 如何使用好50ETF期權的備兌開倉

當預期未來標的證券會處於不漲或者小漲時，投資者可以通過備兌開倉策略來增強收益、降低成本。

備兌開倉策略就是在持有標的證券的同時，賣出相應數量的認購期權，獲得權利金收入。

其實，備兌開倉的角色就是認購期權的賣方。我們知道，作為期權的賣方是需要交納保證金的，而做備兌開倉策略則不同，因為它是用足額的標的證券作為擔保，所以不需要交納現金保證金，同樣也就不存在保證金不足的風險了。

我們用一個例子來形象說明備兌開倉。假如你擁有一套價值100萬的房子，你認為未來一段時間內，房價不會大漲。那麼，你可以把這套房子租出去增加收入，當然，如果房價大漲到某個價位比如120萬時，你也是願意賣出的，這樣你便賺了房價上漲的利潤，同時也賺到了房租。

把例子里的房子換成股票便是備兌開倉策略了。當你持有股票時，你便可以想想如何做這門租房生意了？

我們會在什麼時候用到備兌開倉策略？？？

場景一：當你持有的股票不溫不火而且大部分時間是橫盤狀態的時候，你會在持有和賣出之間權衡，（1）賣出吧，萬一後期漲了怎麼辦；（2）持有吧，如果一直維持這種狀態，就損耗了大量的時間成本。場景二：當你的股票長期被套，不願意割肉，但短期又看不到快速反彈解套的希望。這兩個場景發生的時候，其實就是我們可以用到備兌開倉的時候。通過備兌開倉我們可以增加收益，降低持股成本。我們來看到這個策略，是基於你有現貨的基礎上的，我們來看這個例子。50ETF現價3.0，你採取備兌策略，在持有10000股50ETF的基礎上，賣出一張行權價為3.2的認購期權。現在合約到期了，有兩種情況。第一種情況，50ETF從3.0漲到了3.1，那麼我作為賣出方必須履行行權的義務，我需要將手上的10000股50ETF以當初約定好的3.2的價格賣出。那麼其實在股票這一端我是盈利的了，賺了1000元。同時因為我是賣出方，收取了權利金（假如是200元），所以我的總收益應該為1000元+權利金=1200元。第二種情況，50ETF從3.0跌到了2.95，合約到期了買方是不會選擇行權的，我獲取全部的權利金，從某種意義上來說我是間接降低了股票的持倉成本。其實備兌開倉的目的簡單說起來，就是降低持股成本、鎖定股票盈利。期權市場上並沒有完美的策略，備兌開倉也是一樣的，它也有優點和缺點。優點：1、定期（如每月）獲得收入
2、比直接擁有ETF指數基金風險更低3、該策略使用現券擔保，無需額外繳納保證金，因此通常情況下無須每日盯市，無強平風險。缺點：1、ETF價格持續上漲時，該策略向上收益有限。2、ETF價格持續下跌，該策略下行風險較大，價格越低，虧損越大所以備兌開倉使用的前提是：預期未來不漲或者小漲如果市場預期變了，要及時作出調整當我們選擇做備兌開倉的時候，市場上那麼多的合約，應該怎麼選？1、最好選擇平值或輕度虛值的合約。深度實值的期權,到期時被行權的可能性大,期權的時間價值相對較小,備兌投資的收益也相對較小;虛值期權的權利金則較小。2.、在到期時間選擇上,由於近月合約的時間價值流逝最快,因而賣出近月合約的收益也相對較高。3、構建該策略時可以錯時開倉，比如先買入標的資產50ETF，等上漲後再賣出開倉看漲期權，這樣可以先鎖住部分利潤。4、該策略最大的不足就是怕下跌，因為投資者持有標的，所以下跌時要做好標的的保護，避免大虧損。