股票認沽期權的套期保值比率

A. 看漲期權的套期保值率等於多少

交易家認為套期保值率指的是為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現貨合同總價值之同的比率關系。
設現貨市場損失為A，期貨市場獲利為B，則A=8.45%-8.3%，B=（1-8.45%）-（1-8.5%）=0.05%，即A=3B，實現完全套期保值即在現貨市場的損失正好由期貨市場抵補，所以套期保值率應為300%

B. 求大神指導。。這個期貨投資分析的題目怎麼做。。。套期保值率是什麼啊。。。

用binomial model算出套期保值率Δ=(fu-fd)/(su-sd)
其中，f是看漲期權到期執行收益，s是標的股票到期價格.u是價格上漲情況，d是價格下跌情況
Su=80*1.333=106.664，Sd=80*-(1-.25)=60
fu=su-X=106.664-85, fd=max[0,Sd-X] 這里，x是執行價格85.
另外因為看漲期權到期虛值可以放棄執行，所以最低價格是0.就是在這題里價格下跌的情況
帶入公式，Δ=(fu-fd)/(su-sd)=(106.664-85-0)/(106.664-60)=0.4642551 約等於0.4643
一般情況下，套期保值率都保留小數點後四位，四捨五入。

就是說，一個看漲期權需要用0.4642551個股票做套期保值，
所以花費就再乘以股票現值 0.4643*80=37.144 .

C. 套期保值比率的應用

套期保值比例,即保值力度,指進行套期保值的現貨資產數量占總的現貨資產數量的比例。完全套期保值時,套期保值比例等於1;部分套期保值時,套期保值比例小於1。

D. 套期保值比率

套期保值率是指期貨合約總價值與套期保值者為規避固定收益債券現貨市場風險而建立交易頭寸時對沖的現貨合約總價值之比。確定合適的套期保值比例是降低交叉套期風險，達到最佳套期保值效果的關鍵。套期保值比率是用於套期保值的期貨合約頭寸與被套期資產頭寸的比率。公式為：套期保值比率H=（Cu CD）/（Su SD）。其中，Cu為股價上行期間該權利的到期價值，CD為股價下行期間該權利的到期價值，Su為上行股價，SD為下行股價。
拓展資料：
1、套期保值率是指期貨合約總價值與套期保值者為規避固定收益債券現貨市場風險而建立交易頭寸時對沖的現貨合約總價值之比。確定合適的套期保值比例是降低交叉套期風險，達到最佳套期保值效果的關鍵。公式套期保值比率是用於套期保值的期貨合約頭寸與被套期資產頭寸的比率。其中，是股票價格上行期間權利的到期價值、股票價格下行期間權利的到期價值、股票價格上行和股票價格下行。應用使用復制投資組合原理計算期權價值購股費用=套期保值率*股票現價=h*貸款金額=那麼期權價值=投資組合成本=股票購買支出-貸款金額。方法確定合同的常用方法有面值法、修正期限法和基點值法。
2、最佳對沖比率是的，標准差是套期保值期內現貨價格的變化，是的，標准差是套期保值期內期貨價格的變化。是和之間的相關系數。對沖比率套期保值率是指期貨合約總價值與套期保值者為規避固定收益債券現貨市場風險而建立交易頭寸時對沖的現貨合約總價值之比。確定合適的套期保值比例是降低交叉套期風險，達到最佳套期保值效果的關鍵。使用遠期和期貨的對沖類型：使用遠期（期貨）的對沖主要有兩種類型：多頭對沖和空頭對沖多頭套期保值多頭套期保值也稱為買入套期保值，即通過在遠期或期貨市場進入多頭來對沖現貨市場。顯然，擔心價格上漲的投資者會使用多頭對沖策略。此類投資者包括計劃在未來購買相關資產的投資者或已賣出空頭資產的投資者。他們的主要目的是鎖定未來的購買價格。
3、空頭套期保值
空頭套期保值又稱賣出套期保值，即通過空頭頭寸進入遠期或期貨市場對現貨市場進行套期保值。顯然，擔心價格下跌的投資者會使用空頭對沖策略。此類投資者包括持有現貨資產多頭頭寸的投資者，其主要目的是鎖定未來的賣出價格。能夠完全消除價格風險的套期保值被稱為完美套期保值。一般來說，由於遠期合約是交易雙方直接約定的，在大多數情況下，它可以在標的物、到期日和交易金額上完全匹配遠期和被套期資產，從而實現完美的套期保值。

E. 期權的套期保值策略有哪些

期權套期保值基本策略包括保護性(買人期權)套保、抵補性(賣出期權)套保和雙限(同時買賣期權)套保。商品買家需要對沖商品價格上漲風險，而賣家需要對沖價格下跌風險，根據價格變動方向、變動幅度、保值成本及目標需要，買家和賣家可以有多樣化的套保選擇。
保護性套保是指通過買人期權，為現(期)貨部位進行保值的套保。這種套保是最基本的期權套保，可以有效地保護現(期)貨部位的風險，最大損失是確定的。保護性套期保值為現貨價格風險進行保險，所以又稱為「保險策略」。

抵補性套保是指通過賣出期權獲得權利金，抵補現(期)貨價格不利變動的損失，獲得成本降低或銷售收入增加的期權套保，此套保可在市場價格有利變動或不利變動較小(即權利金收入大於價格不利變動幅度)時獲利。抵補性套期保值從另-一個角度看，現貨可以作為賣出期權的履約備兌物，所以又稱為「備兌策略。
雙限套保是一個沒有或低保險費的「保險」，在不考慮獲得預期外更大盈利的情況下，經常被穩健經營企業所使用。使用雙限套保需要較低的成本建立一個套期保值組合，不需要預期外的盈利。

F. 套期保值比率的公式

套期保值比率H=
其中是股價上行時期權到期日價值，是股價下行時期權到期日價值，是上行股價，是下行股價。