① 股指期貨1手代表股市多少市值
股指期貨定義每個點值300，每手合約值的錢是當前點位乘以300，如3000點，則每手合約值3000*300=90萬。
開一手合約需要支付上述合約價值的15%至20%作為保證金，以20%保證金計算，開一手合約需要18萬。
② 為什麼期貨沒有市值與股本
期貨是一種貨物合同買賣，或一種其他約定物的合同買賣。
合同的達成（成交）稱為持倉量，這個持倉量是不斷變化的，從零開始，不斷增大，再逐步縮小，少量進入交割，或全部對沖為零。
這個過程是一個合約的生命周期，一般幾個月就結束了。
所以期貨不是表示某個特定企業權益的憑證，只是一種貨物或某種約定物的一定期限內的競價交易。
期貨的競價機制與股市類似，但交易的不是一個類別，股票的權益特徵期貨沒有，特定股票公司的具體背景，期貨沒有。
市值，股本是某個上市公司股票的價值與股票數量，期貨只是某種商品的某段時間的集中交易，股票市場的概念照搬不了。
③ 持倉市值是本金嗎
不一定，持倉市值代表投資者當前持有股票的市值，當前股票有可能是虧損的，也有可能是盈利的，若股票是盈利的，那麼持倉市值就是本金加上增值的部分。
持倉市值=持有股票數量*股票當前的價格（持倉市值不是固定不變的），比如投資者持有a股票1萬元，持有b股票2萬元，那麼投資者的股票市值就是3萬元。
拓展資料：
在實物交割或者現金交割到期之前，投資者可以根據市場行情和個人意願，自願地決定買入或賣出期貨合約。而投資者（做多或做空）沒有作交割月份和數量相等的逆向操作（賣出或買入），持有期貨合約，則稱之為「持倉」。在黃金等商品期貨操作中，無論是買還是賣，凡是新建頭寸都叫建倉。操作者建倉之後手中就持有頭寸，這就叫持倉。
平倉是指交易者了結持倉的交易行為，了結的方式是針對持倉方向作相反的對沖買賣。由於開倉和平倉有著不同的含義，所以，交易者在買賣股指期貨合約時必須指明是開倉還是平倉。
比如，某投資者在 12 月 15 日開倉買進 1 月滬深 300指數期貨10 手（張），成交價為 1400 點，這時，他就有了 10 手多頭持倉。到 12 月 17 日 ，該投資者見期貨價上漲了，於是在 1415 點的價格賣出平倉6 手 1 月股指期貨，成交之後，該投資者的實際持倉就只有 4 手多單了。如果當日該投資者在報單時報的是賣出開倉6 手 1 月股指期貨，成交之後，該投資者的實際持倉就不是原來的 4 手多單，而是 10 手多頭持倉和 6 手空頭持倉了。
對投資者來說，自己的持倉自然是清楚的。而整個市場的總持倉有多少，實際上也是可以得到的。在交易所發布的行情信息中，專門有 「總持倉」一欄，它的含義是市場上所有投資者在該期貨合約上總的 「未平倉合約」數量。交易者在交易時不斷開倉平倉，總持倉因此也在不斷變化。由於總持倉變大或變小，反映了市場對該合約的興趣大小，因而成了投資者非常關注的指標。
如果總持倉一路增長，表明多空雙方都在開倉，市場交易者對該合約的興趣在增長，越來越多的資金在湧入該合約交易中；相反，當總持倉一路減少，表明多空雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時，總持倉卻變化不大，這表明以換手交易為主。
④ 什麼是股指期貨(網上的答案已經看過，但看不明白)
股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表500美元，香港恆生指數每點為50港元等。股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。
股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易，只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。
股指期貨至少具有下列特點：
（1）跨期性。股指期貨是交易雙方通過對股票指數變動趨勢的預測，約定在未來某一時間按照一定條件進行交易的合約。因此，股指期貨的交易是建立在對未來預期的基礎上，預期的准確與否直接決定了投資者的盈虧。
（2）杠桿性。股指期貨交易不需要全額支付合約價值的資金，只需要支付一定比例的保證金就可以簽訂較大價值的合約。例如，假設股指期貨交易的保證金為10%，投資者只需支付合約價值10%的資金就可以進行交易。這樣，投資者就可以控制10倍於所投資金額的合約資產。當然，在收益可能成倍放大的同時，投資者可能承擔的損失也是成倍放大的。
（3）聯動性。股指期貨的價格與其標的資產——股票指數的變動聯系極為緊密。股票指數是股指期貨的基礎資產，對股指期貨價格的變動具有很大影響。與此同時，股指期貨是對未來價格的預期，因而對股票指數也有一定的引導作用。
（4）高風險性和風險的多樣性。股指期貨的杠桿性決定了它具有比股票市場更高的風險性。此外，股指期貨還存在著特定的市場風險、操作風險、現金流風險等。
⑤ 有人說炒股只虧你賣股票的錢， 期貨虧光了還得賠額外的錢， 為什麼
股票，只會虧本金。期貨是保證金制度，如果你爆倉了，不但本金虧完，還會欠交易所和期貨公司的錢。這就是你所說的股票。。。期貨虧光了還得配額外的錢。
⑥ 股票盤口裡的流通市值，換手率，成交量和內外盤值有什麼關系嗎
嗯，首先先說「流通市值」，假如一家上市公司A有股本1億股，現在二級市場實時股價是20元每股，其中5000萬股可以在二級市場自由流通，另外的5000萬股由於各種原因暫時不能在二級市場上自由交易。那麼這家公司的真正流通市值就是5000萬乘以20等於10億. 但是是實際上這家公司已經市值20億了。
註：你可以認為那不能自由交易的5000萬股被暫時凍結了，但是既然是凍結，自然不可能一直處於非交易狀態，首先可以通過其它方式讓別人接手他的股份而不通過二級交易市場，也可以等待凍結期結束。所以你需要注意這部分股份什麼時候解凍，如果你把股票單純的當作一種商品它也是受供求關系支配的，解凍等於是增大了供給。當然現實生活中這只是其中一個因素而已，通常做決策是各方面因素綜合來看，也不能說因為一家公司因為有股票快要解凍可以自由在二級市場上面流通了，你就認為股價會跌。
再說「換手率」，這個概念是和具體交易有關，這主要是作為一支股票活躍程度的參考。如A公司在二級市場的流通股是5000萬，一個交易日中成交了500萬股，那麼當時成交量/流通股本等於10%。同理你可以計算出一星期和一個月的換手率，但是也不要太神話了這個指標，舉個簡單的例子，假如有這么兩三個人存在，用大量的資金買進買出，表現出來的換手也很大，但是卻不代表很多人關注他，如甲有200萬股在二級市場分批全拋，乙全接，之後乙拋甲接。這樣也可以表現出換手很大的現象，當然我只是簡單舉例一種狀況說明而已。
「成交量」，這個概念其實上面的換手就已經提到了。你可以理解成有多少股票被交易了，如上面A公司一個交易日中有500萬股被人們成功買賣，那麼這500萬就是這一天的成交量。
「內外盤」，分為內盤和外盤。「內盤」就是賣家以買家的買入價而賣出成交。「外盤」就是股票的買家以賣家的賣出價而買入成交，成交價為申賣價，說明買盤比較積極。這個定義其實網路已經回答的很好了。http://ke..com/link?url=WEMdr-dcFfVbb3VJkQDpUvl5kc__O2QScdUIgeag7MoWhS_hZsjDR9Ca
至於內外盤與成交量，我個人是認為沒有必然聯系，只是有些規律可循而已，但是它們有一個共性就是都與趨勢有關。如果有興趣可以研究一下道氏理論。另推薦《期貨市場技術分析》——約翰－墨菲，這算是經典之作了，這是一個曾經的操盤手推薦給我的，入門必讀