股票期權穩定贏利策略

㈠ 期權是什麼期權可以長期穩定盈利嗎

技巧一：適當交易金額

在期權交易中，重倉交易是大忌，重資金交易也要謹慎，真正厲害的高手不會選擇孤注一擲，一次就把本金輸光，而是根據自己的資金能力，從小額交易開始，獲得一定盈利和經驗後再不斷加大交易的本金，穩中求勝。

㈡ 一周賺7000刀，勝率高達90%以上的策略，Short Butterfly Option 空頭蝶式期權

以下內容僅為學習使用，不作為投資意見，風險自負！

在探討蝶式期權（Butterfly option）之前，我們先來看看新手在期權交易中常見的問題。通過回顧自己的交易歷史，你是否也發現了相似的陷阱？

新手常犯的錯誤之一是價值投資思維做期權買方，虧損居多。很多人誤以為大型企業如蘋果、微軟、亞馬遜等基本面良好，股價會繼續上漲，於是買入期權，但貪圖便宜，選擇遠期、價外期權，結果以虧損收場。

另一個常見問題是消息面追漲殺跌。看到利好消息，便急忙買入期權，生怕錯過上漲機會，甚至參與波動巨大的股票如AMC和GME，但忽視了高隱含波動率IV意味著較高的風險。

多數股票在利好消息後，股價已提前反映，此時入場可能太晚。此外，抄底也非良策，股價連續下跌後，即便歷史HV和IV飆升，期權買方難以獲得盈利，股價橫盤或下跌時更是如此。

概率分析方面，新手往往尋求一招制勝的方法。過度依賴技術指標或基本面分析，增加勝利的概率。提及概率，便不得不提到凱利公式。這個公式幫助我們理解在有風險的賭局中，如何合理分配賭注。

在股票交易中，我們可將凱利公式應用到股票漲跌的概率分析上，找到倉位配置的最佳比例。蝶式期權，一種在期權交易中被廣泛應用的策略，恰好提供了這一解決方案。

蝶式期權通過買入低位、高位看漲期權，同時賣出中位行權的看漲期權，構建一個平衡的組合。這種策略在股價橫盤時表現最佳，收益最大化。

蝶式期權實質是垂直價差組合的演變，適用於對市場波動的預測。通過結合買方和賣方策略，形成對沖關系，實現盈虧平衡點的盈利。盡管其收益誘人，但考慮到概率，實現盈利的幾率相對較低。

然而，將蝶式期權策略調整為「空頭蝶式期權」，則適用於市場大幅波動的環境。在這種情況下，策略調整後，盈利點覆蓋更廣泛的股價變動范圍，虧損點相對集中，從概率上分析，更有利於投資者。

在實際操作中，蝶式期權策略要求投資者具備較高的判斷力和市場敏感性，不僅在理論學習上，還需在實踐中不斷調整和優化策略。了解其基本原理後，投資者可以根據市場情況靈活應用，以實現盈利目標。

盡管蝶式期權策略提供了穩定盈利的可能性，但投資者仍需謹慎，理解其背後的風險和概率分析至關重要。在深入學習和實踐後，投資者將能夠更好地利用這類策略，以實現長期穩定的投資收益。

㈢ 股票期權交易有哪些技巧

尋找活躍的，波動大的個股，最好是在底部，行情就要啟動的股票（比如受新聞事件影響，輿論熱點，IPO受益等等）

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㈤ 期權交易的基本策略

期權交易有四種基本策略，投資者應根據自身情況以及市場價格變化靈活選用。

1.買進看漲期權

買方策略風險有限而收益潛力卻很大，所以頗受保值者青睞。當保值者預計價格上漲會給手中的資產或期貨合約帶來損失時，就可買進看漲期權。而迴避風險的最大代價就是要支付權利金。隨著價格上漲，期權的內涵價值也增加，保值者可通過對沖期權合約獲得權利金增位;也可以選擇履行合約，獲得標的資產(或期貨合約)的增值。

2.賣出看漲期權

賣方的收益有限，而潛在風險卻很大的方式。賣出看漲期權的目的是賺取權利金，其最大收益是權利金，因此賣出看漲期權的人(賣方)必定預測標的物價格持穩或下跌的可能性很大。當價格低於敲定價時，買方不會履行合約，賣方將穩賺權利金;當價格在段定價與平衡點之間時，因買方可能履約，故賣方只能賺部分權利金;當價格漲至平衡點以上時，賣方面臨的風險是無限的。

3.買進看跌期權

買進看跌期權是風險有限而收益潛力卻很大的策略。看跌期權的買方預測標的物價格將下跌，那麼他將獲取多於所付權利金的收益;當標的物價格與預測的相反時，他的最大損失也就是權利金。

4.賣出看跌期權

賣出看跌期權是收益有限卻風險很大的策略。當標的物價格上漲或基本持平時，可穩賺權利金;如果標的物價格下跌，發生的損失將開始抵消所收權利金，價格跌至平衡點以下時期權賣方將開始出現凈損失。

通過以上四種基本策略的分析我們可以看出，交易者採取何種交易方式是基於他們對標的物價格變動趨勢的判斷。

並且，我們可以看出，其中的多頭策略(買入看漲期權或買入看跌期權)具有風險有限、盈利很大的特點，很受保值者的歡迎，因而被廣泛用來保值;而空頭策略的目的是賺取權利金，主要用來投機，並且只有很有經驗的交易者才會採取其中的無保護空頭期權策略。

㈥ 期權合約是怎麼盈利的

期權交易盈利的方式通常有兩種：

第一種，等行權時間到了，按照期權的約定內容，直接行權；

第二種，就是約定的行權時間還沒到，但是隨著比特幣價格的變化，手裡面的期權價值越來越高，這個時候，可以把手裡的期權合約當做一種商品，轉讓出去，就可以賺到更多的期權費。

例如：

任意買進一張50ETF認購期權，隨後若50ETF市場價格大幅上漲，將帶動所有認購期權合約權利金上漲，對已買入的認購期權進行平倉操作，賺取權利金低買高賣的差價。

(6)股票期權穩定贏利策略擴展閱讀：

執行價格確定後，在期權合約規定的期限內無論價格怎樣波動，只要期權的買方要求執行該期權，期權的賣方就必須以此價格履行義務。

如：期權買方買入了看漲期權，在期權合約的有效期內，若價格上漲，並且高於執行價格，則期權買方就有權以較低的執行價格買入期權合約規定數量的特定商品。而期權賣方也必須無條件的以較低的執行價格履行賣出義務。對於外匯期權來說，執行價格就是外匯期權的買方行使權利時事先規定的匯率。