① 股指期貨風險有多大
股指的風險大是因為行情經常出現跳空的情況。而且股指一個點是300元，一天的波動在50點左右，也就是說做1手的盈虧大約在15000左右，，一旦第二天再跳空那就是4，5萬的波動。如果做多手的話，那賬戶的資金波動就更大了。外匯跟股指的交易方式是一樣的，但是它可以每天交易近24小時，交易的機會比較多。但外匯平台的杠桿比較高，一般是100-500倍之間。杠桿越大風險也越大。
隨隨便便就重倉了，後期賬戶爆倉的風險比較大。而且資金都是轉移到境外的，後期出現問題不好解決，甚至有可能出現資金取不出來的情況，還是建議你操作國內的期貨為主。
拓展資料
1.利用期貨市場和現貨市場價格走勢相同的原理，同事在兩個市場上交易，用一個市場上生產的收益彌補另一個市場的虧損，從而鎖定生產利潤和生產成本，這就是企業利用期貨市場進行套期保值。
2.通過期貨交易，套期保值者可以把現貨市場上的價格波動風險轉移給尋求風險利潤的投機者。
3.期貨市場採用「公平、公正、公開」的集中競價交易，產生能反映未來市場供求狀況的期貨價格。在成熟的期貨市場作用下，期貨企業往往採用期貨價格作為現貨交易的報價。
期貨在微觀經濟中的作用：
1.鎖定生產成本，實現預期利潤。
2.利用期貨價格信號，組織現貨生產。
3.期貨市場拓展現貨銷售和采購的渠道。
4.期貨市場促進企業關注產品質量問題。
期貨的重要性主要體現在兩方面，第一是發現價格，因為在期貨市場中買方和買方對未來價格的預期通過提前交易達成一致，這個提前的交易綜合了市場上對未來商品的供求關系，提高了資源配置效率；
第二個作用是為企業規避風險提供一個手段，比如一個企業在未來要賣出一批產品，但是根據公司預判由於各種原因導致未來的商品價格會下跌，導致收入下降，那麼這時企業則可以選擇以高於預期價格的價格賣出期貨，以達到為未來商品保值的目的。
期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具期貨的作用：儲蓄保值「通脹」幾乎是不可避免的長期趨勢，根本原因是現在的錢是用紙印成的。
② 股票市場的系統風險和非系統風險 股票指數期貨能減少或消除哪一種風險
當然是系統風險。
所謂系統風險就是：個股和大盤的相關性，大盤就是股指，比如上證指數。
通常，上證指數漲，個股就漲，上證指數跌，個股就跌，跟指數一起 一起漲一起跌，就是系統風險。
非系統風險不管大盤的事，不管指數的事，比如他們公司自己經營出了亂子，自己經營的好，都是自己的事，跟指數關系不大。除非是大盤股，權重大的股指成分股。
③ 股指期貨特有的風險
除了金融衍生產品的一般性風險外，由於標的物自身的特點和合約設計過程中的特殊性，股指期貨還具有一些特定的風險。
1.基差風險: 基差是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格之間的價差。基差=現貨價格-期貨價格。
2.合約品種差異造成的風險: 合約品種差異造成的風險，是指類似的合約品種，如日經225種股指期貨和東京證券股指期貨，在相同因素的影響下，價格變動滑虛不同。表現為兩種情況：
（1）是價格變動的方向相反。
（2）是價格變動的幅度不同。類似合約品種的價格，在相同因素作用下變動幅度上的差異，也構成了合約品種差異的風險。
3.標的物風險: 股指期貨的標的物是市場上各種股票的價格總體水平，由於標的物設計的特殊性，是其特定風險無法完全鎖定的原因。從套期保值的技術角度來看，商品期貨、利率期貨和外匯期貨的套期保值者，都可以在鄭鉛一定期限內，通過建立現貨與期貨合約數量上的一致性、交易方向上的相反性來徹底鎖定風險。而股指期貨由於標的物的特殊性，使現貨和期貨合約數量上的一致僅具有理論上的意義，而不具有現實操作性。因為，股票指數設計中的綜合性，以及設計中權重因素的考慮，使得在股票現貨組合中，當股票品種和權數完全與指數一致時，才能真正做到完全鎖定風險，而這在實際操作中的可行性幾乎是零。因此，股指期貨標的物的特殊性，使完全意義上的期貨與現貨間的套期保值成為不可能，因而風險將一直存在。
4.交割制度風險
股指期貨採用現金交割的方式完成清算。相對於其他結合實物交割進行清算的金融衍生產品而言，存在更大的交割制度風險。如在利率期貨交易中，符合規格的債券現貨，無論如何也可以滿足信叢燃一部分交割要求。股指期貨則只能是百分之百的現金交割，而不可能以對應股票完成清算。