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股票期權價格的上下限

發布時間:2024-11-08 09:24:00

『壹』 期權費怎麼計算,和利率什麼關系

1.多頭同價對敲,就是看漲和看跌的期權費一樣,就都假設為c吧。那麼那標的資產的價格波動大於2c是將可以獲得盈利。也就說,無論標的資產(一般是股票)的價格從你購買期權的日到期權到期日的價格上漲還是下跌,只要漲跌的程度大於2c都可以獲得盈利,且波動幅度越大,盈利越大。若波動幅度小於2c,則虧損。且若股價沒有發生任何變化時,虧損最大,為2c。
(圖形類似於倒三角形的性狀)
2.這個我也不是很明白,這樣理解吧。
若現貨價格x小於88元,平掉期貨合約,損益為89-x,放棄執行期權合約,損失期權費3元,所以總損益為86-x,因為x小於88,所以損失小於2元。
若現貨價格x大於等於88元,則在期貨市場上,平掉期貨合約,收益為89-x,在期權方面,選擇執行該看漲期權,收益為x-88,期權費3元,總損益為-2元。
所以,可以看到,選擇這樣的一個結構合約,最大虧損為2元,即總成本鎖定在2元。
所以可以認為合成後的期權費是2元。
總之,期貨合約肯定要平的,期權根據當時的市價選擇執行或不執行。
3.
a,可行。甲公司的固定利率上比乙公司優惠1%,乙公司在浮動利率市場上比甲公司貴0.5%,可以通過互換降低平均成本。
b,合計降低融資成本即0.5%。站在甲乙公司上看,本來甲公司需要浮動利率,成本為libor+0.25%,乙公司需要固定利率,成本為10%。現在通過互換,甲公司成本變為libor+0.75%,乙公司變為9%。所以合計成本降低0.5%。
c,范圍是大於等於9.5%,小於等於10%。理論上可取等號,實際上若取等號的話,就與直接從銀行借一樣了,所以實際上不應取等。
可以這樣理解,甲從處借入浮動利率的貸款,比他直接從銀行借成本要高0.5%,所以他要從乙處取回這部分費用,所以他借給乙的錢的利率要比銀行高至少0.5%,為9.5%,這是下限,如果比這個低的話,甲就直接從銀行借了。而上限就是乙直接從銀行借入其所需的固定利率的成本,就是10%。比這個高的話,乙就直接從銀行借了。可見,二者可以共同節省的費用加起來就是0.5%,他們的協商也只能在這個范圍內。

『貳』 股票期權交易有哪些技巧

尋找活躍的,波動大的個股,最好是在底部,行情就要啟動的股票(比如受新聞事件影響,輿論熱點,IPO受益等等)

『叄』 股價足夠高時,期權價值線與最低價值線的上升部分逐步接近 (看漲期權)這句話是啥意思

當S足夠大時,看漲期權C肯定是實值期權,C=S-X
S足夠大,意味著X已經變得微不足道,所以此時C的價格基本等於S的價格了,也就是兩個價值線逐漸貼近

『肆』 美式和歐式看跌期權的價值上下限為什麼不一樣

對於無收益資產的期乎納權而言,同時可以適用於美式 看漲期權,因為在無收益情況下,美式看漲期權提前執行是不可取的,期權執行日也就是到期日,所以BS適用美式看漲期權。對於美式看跌,由於可以提前執行,故不適合。

對於有收益資產的期權而言,只需改變收益 現值(即變為 標的證券減去收益折現),BS也適用於歐式,看跌期權和看漲期枝頃段權,在標的存在收益時,美式看漲和看跌期權存在執行的可能性,因此BS不適用。

(4)股票期權價格的上下限擴展閱讀:

注意事項:

1、買入看跌期權是同買入看漲期權正好相反的操作。看跌期權是出售的權力。當購買看跌期權時,期待股猛譽票行情是熊市看跌。

2、在美國每份期權合約都是100股。因此,如果期權價格為$1,一份期權合約的價格為$100。

3、對於標准普爾(S&P)期貨期權,每份合約都可以執行為一份期貨合約。如果期權價格為$1,當期貨合約執行時,將為之支付$250。

4、如果想要買入看跌期權,對行情的展望是旅市看跌的,期望標的資產的價格會下跌。

參考資料來源:網路-看跌期權

參考資料來源:網路-歐式期權

參考資料來源:網路-美式期權

參考資料來源:網路-價值區間

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