A. 以下哪種期權組合可以復制標的股票多頭
以下哪種期權組合可以復制標的股票多頭？期權組合可以復制標的股票的多頭，那麼也就是屬於國泰君安的期權和同花順的，期權都是可以復制標的的股票多頭。
B. 什麼是合成股票策略
合成股票策略是一種利用期權復制標的證券收益的交易策略，通過這個策略的使用，投資者可以獲得與標的證券相同的收益，但所需花費的成本較低，提高了投資者的資金使用效率。
比如，合成股票多頭策略的構建方法為買入一份認購期權，同時賣出一份具有相同行權價、相同到期日的認沽期權，當投資者強烈看好標的證券未來走勢時，可通過這種交易策略來實現低成本做多後市。
C. 期權交易的8種常見組合
配對看跌期權(Protective Put):
策略簡介:投資者購買股票同時配備看跌期權以對沖下跌風險。大方向看好股票，但防範下跌。購買看跌期權獲得下跌保護。股票上漲時，期權失效；下跌時，期權費成賠償款。
收益/損失:無限/股票賣出價 - 股票買入價 * 總股數 + 期權費 * 手數 * 100。盈虧平衡點:股票買入價 + 期權費。
備兌期權(Covered Call):
策略簡介:投資者持有股票時賣出看漲期權或賣空時賣出看跌期權。策略保守，股票價格變動時，期權費可一定程度抵消損失，同時收益上限為期權費。
例子:投資者持有50美金的陌陌股票，賣出55美金執行價的價外看漲期權，期權費2美金。總投資4800美金。股價上漲至57美金，期權費回收200美金，總計5500美金，實際利潤700美金。股價下跌至43美金，實際虧損500美金。
收益/虧損:期權費 * 手數 + (期權費 - 買入價) * 100 * 手數（股票價格大於期權費）。收益點:股票價格 - 期權費。無限虧損。
熊市價差期權組合(Bear Call Spread):
策略簡介:賣出較低行權價看漲期權，買入較高行權價看漲期權保護。主要目標是吃較低行權價期權的期權費，避免無限賣空風險。買入高行權價期權做上方保護。
例子:投資者賣出手股價180美金的看漲期權，買入執行價200美金的看漲期權。股價不超過183美金，盈利300美金。股價為200美金，虧損1700美金。
收益/虧損:較高期權價 - 較低期權價 * 手數 * 100。無限虧損。
牛市價差期權組合(Bull Put Spread):
策略簡介:賣出較低行權價看跌期權，買入更低行權價看跌期權保護。預期股票上漲，但下跌風險可控。享受吞掉看跌期權權利金，避免無限賣空風險。
例子:投資者賣出120美金的看跌期權，買入110美金的看跌期權。股價跌至116美金，打平。股價漲至155美金，凈得400美金。
收益/虧損:較高期權價 - 較低期權價 * 手數 * 100。無限虧損。
上買Call，下買Put(Long Strangle):
策略簡介:同時購買價外看漲和看跌期權，股價大漲大跌有收益。橫盤或振幅小虧損大。投入少，收益少。
最大收益:無限。最大損失:看漲期權價 + 看跌期權價 * 手數 * 100。收益點:股價 > 看漲期權執行價 + 看漲期權價（Call開始收益）或 < 看跌期權執行價 - 看跌期權價（Put開始收益）。
相同價格買Call，買Put(Long Straddle):
策略簡介:同時購買相同執行價格的看漲和看跌期權，收益無上限，虧損有限。股價上漲或下跌即收益。
最大收益:無限。最大損失:看漲期權價 + 看跌期權價 * 手數 * 100。收益點:股價 > 期權執行價 + 看漲期權價（Call開始收益）或 < 期權執行價 - 看跌期權價（Put開始收益）。
上賣空Call，下賣空Put(Short Strangle):
策略簡介:同時賣空價外看漲和看跌期權，預期股價在一定范圍內橫盤。收益有限，風險較大。
例子:投資者賣出52元的Call，48元的Put，股價在52到48元之間，實現多空雙殺。股價上漲導致虧損400美金，賣空Put獲得400美金，凈虧損200美金。
最大利潤:看漲期權價 + 看跌期權價 * 手數 * 100（股價在鎖定的看漲期權價到看跌期權價正中間）。收益點:股價在鎖定的范圍或股價上漲或下跌至特定點。
相同價格賣空Call和賣空Put(Short Straddle):
策略簡介:同時賣空接近價內期權的看漲和看跌期權，預期股價在一定范圍內橫盤。
例子:投資者同時賣空50元的Call和Put，如果股價上漲或下跌，可能虧損。
D. 以下哪種期權組合可以復制標的股票空頭
一般來說認購期權空頭和認沽期權多頭這兩種組合可以復制「標的」的股票空頭。