① 某投資者買入一股票看張期權,期權的有效期為3個月,協定價為20元一股
則該投資者最大的損失為 200元 ，當該股票的市場價格為 22元 時，對投資者是不贏不虧，當該股票的市價為 22.01元以上 時，投資者開始盈利，當該股票的市場價格為 21.99元以下時 ，投資者放棄執行權力
② 小李買入甲股票的成本為20元，請詳解
當甲股票價格達到或者超過22元（期權的行權價格）時，小李均可以獲得最大潛在利潤，即2.8元。這是因為，如果在期權到期日股票高於22元的行權價格，認購期權將會處於實值狀態，其持有者會行權，小李作為認購期權的出售者，將會被指派行權。因此，小李的股票會以22元的價格出售，結果他獲得的利潤是2.8元，這個利潤是權利金0.8元加上股票所得2元計算出來的。需提醒投資者注意的是，無論股票價格漲得如何高，如果備兌賣出的認購期權被指派，股票就會被按照行權價賣出。因此，股票所得為認購期權的行權價（即22元）和股票購買價（即20元）之間的差額。
③ 某股票的看漲期權的價格為2元，執行價格為20元，如果到期時股票價格為
利潤就是3元每股，一張合約多少股，每股利潤乘以股數減去合約交易費用，就是總收入。
④ 對一個歐式看跌期權，已知股票的現價為19元，其連續分紅比率2%，波動率50%，期限為6個月，執行價為17元
連續分紅直接用r-d 替代r 就完了 把r=3.5 帶回BS-put就行
⑤ 某股票看漲期權,協定價格20美元,期權費5美元,市場價格22美元,求時間價值 怎麼做這道計算題，謝謝！
期權的價格=內在價值+時間價值
內在價值是指現在就執行期權所能獲得的收益。題中期權正處於實值狀態，如果現在可以行權，那麼將得到22-20=2美元的收益，所以，期權的內在價值為2美元。
但是期權費是5美元，也就是說現在這個期權的價格是5美元，按照上邊的公式，時間價值為5-2=3美元。
時間價值反映了期權費超出內在價值部分的價值。
⑥ 假設投資者購買的是看跌期權價格為5元，標的股票現價為17元，履約價格為20元，
目前的期權實際價值是20-17=3元，
是否行權主要看對未來市場的預期。
⑦ 金融數學問題：在股票價格為k時，A將買權（期權）賣給B，買權到期後，分別分析股價漲跌情況下，A的盈虧
樓上解釋的已經很清楚了。就舉個例子來說吧。
設：執行價格為K：15元，股票現價（即A買入股票的價格）為M：14元。期權到期時，股價為P：20元
若B（買權的買方）執行期權。即以15元的價格買入價格為20元的股票。A將14元買入的股票以15元的價格付給B。
由此可看出，A的盈利為1元。外加期權費。但這種情況一般不會發生。因為執行價格一般不會高於現價。
同理，若股票價格跌到執行價格以下，那麼，B將不執行期權。A的收益只有期權費。
⑧ 某人買入（100股）6月底到期的股票看漲期權，協定價20元，期權3元：
盈利600元
買入看漲期權，到27元是行權每股賺7元，扣除3元費用，凈賺4元，100股賺400元；
賣出看跌期權，由於對方不會行權（行權導致買方虧損更多）所以收益為期權費，100股賺200元；共賺600元
⑨ 某投資者剛剛獲得如下股票歐式期權的報價,股票市場價格為20元,3個月期無風險
前期升到自己不虧，便可以了，大約是19.80左右
⑩ 某人手中有10 000元，他看好市價為20元的某種股票，同時該品種的看漲期權合約價格為：期權費1元，協定價21
第一種方法收益30%=3000元，第二種方法收益是20個合約，每個合約收益500元共計10000元。呵呵，這就是期貨放大交易的力量，這是漲了贏很多，反之死的也很快。