股票期權的名稱都代表什麼

1. 股票期權有哪些分類

（一）按交易方向劃分，分為認購期權和認沽期權
認購期權，是指期權買方在約定時間以約定價格從期權賣方手中買入約定數量的標的資產的權利，即「買權」。
認沽期權，是指期權買方在約定時間以約定價格向期權賣方賣出約定數量的標的資產的權利，即「賣權」。
例如，您買入一張行權價為3.300元的嘉實滬深300ETF（159919）認購期權/認沽期權，合約到期時，您有權以3.300元的價格買入/賣出約定份數嘉實滬深300ETF。若此時該ETF的市場價格低於/高於3.300元，您也可以放棄行權，損失已支付的權利金。
（二）按行權時限劃分，分為歐式期權和美式期權
歐式期權是指期權買方只能在到期日當天行權。類似於一張2019年12月31日的音樂會門票，只能在當天使用。
美式期權則允許期權買方在到期日前的任一交易日或到期日行權。類似於一張2019年12月31日到期的購物券，在到期前的任意一天，都可以使用。
深交所股票期權為歐式期權，期權買方只能在到期日行權。
（三）按交易場所劃分，可以分為場內期權和場外期權
場內期權，是指在交易所掛牌上市的標准化期權合約。
場外期權，是指在場外市場進行交易的期權合約。
（四）按行權價與標的價格關系劃分，分為實值期權、平值期權和虛值期權
實值期權，是指行權價低於標的價格的認購期權，以及行權價高於標的價格的認沽期權。
平值期權，是指行權價等於標的價格的認購期權和認沽期權。
虛值期權，是指行權價高於標的價格的認購期權，以及行權價低於標的價格的認沽期權。
例如，嘉實滬深300ETF（159919）當前市價為3.000元，則行權價為2.900元的認購期權和行權價為3.100元的認沽期權都是實值期權；而行權價為3.100元的認購期權和行權價為2.900元的認沽期權則均為虛值期權。行權價為3.000元的認購、認沽期權都是平值期權。
其他條件相同時，通常實值期權價格＞平值期權價格＞虛值期權價格。同時，隨著標的價格變動，期權合約可能會在實值、平值、虛值間變動。

2. 股票期權名詞解釋

以下基本上包括了大部分要明白的期權名詞：
內在價值(intrinsie Vaue) :期權行權價格和標的資產市值。美國Optins):)是可以在任何一天的正確期限內索賠的選項。
歐式期權(Earopean Options):只能在權利期限的最後一天行使其權利的選擇權。
時間價值(Time Value):期權價值超過其內在價值。
看漲期權(Call Options) :有權在合同到期日之前或當日以約定價格(也稱為行使價)購買約定資產。
看跌期權(PutOptions):有權在合同到期日之前或當日以約定價格(也稱為行使價)出售約定資產。
實值(In the Money):看漲期權的行權價格低於標的資產的市場價格，看跌期權的行權價格高於標的資產的市場價格。
虛值(Out of the Money) :看跌期權的行權價格高於標的資產的市場價格。
平值(AttheMoney):看漲期權的行權價格等於標的資產的市場價格，看跌期權的行權價格等於標的資產的市場價格。
行權價格(Strike/ExercisePrice):期權的買方有權購買或出售標的資產的交易價格。
期權買方(Holder) :期權合同的買方支付保費並獲得行權。賣方):期權合同的賣方收到買方的溢價，但在行使行權時必須承擔買方履行合同的義務。
期權合約(Option Contract)
:是指期權買方支付溢價並取得買賣權，需要根據具體價格、數量等交易條件，在特定時間內買賣約定標的資產：的雙方約定。買方要求行權時，有義務按照期權協議履行；或者雙方同意在到期前或到期時解決差價的合同。
期權初始保證金(Initial
Margin):期權的賣方必須在委託銷售期權下單前將交易保證金存入賬戶。初始保證金的金額可以通過交易所公布的公式計算，作為期權賣方履約的擔保。
期權維持保證金(Maintenance Margin)
:期權的賣方持有的期權頭寸必須保持賬戶中的最低保證金。當專用保證金賬戶的存款余額低於維持保證金金額時，委託商戶將發出保證金回收通知，要求交易商將保證金差額支付至初始保證金金額。
隱含波動率(Implied Volatlity
):使用期權的交易價格來計算市場的波動性。無論是看漲期權還是看跌期權，其價格都與市場波動率成正比，因此隱含波動率越高，期權價格越高。但在觀察隱含波動率時，要注意一點，即隱含波動率比接近均值的期權更具有參考價值，特別是隨著到期日的臨近，虛值深(深價外)或實值深(深價內)的期權流動性一直較低，對市場變化的價格反應已經鈍化，不適合用隱含波動率作為進場和出場的參考。而基於結算價格預期直接計算內含價值才是更可行的方法。
權利金(Opion Premium):看漲期權或看漲期權的買方必須向賣方支付未來買賣期貨合同的期權費。

3. 什麼是股票期權

股票期權合約（也稱個股期權）為上交所一致擬定的、規則買方有權在將來特守時刻以特定價格買入或許賣出約好股票或許盯梢股票指數的買賣型開放式指數基金（ETF）等標的物的標准化合約。那麼什麼是股票期權呢？

咱們都知道杠桿股票的風險不小，所以投資者在選擇是否運用股票時有必要慎重。事實上，股票期權買賣也稱為期權買賣。它是股票買賣方式和戰略手法之一。期權買賣始於20世紀20年代的美國，但僅在1973年芝加哥期權買賣所（CBOE）建立後，股票期權買賣取得了很大的開展，呈現了各種金融期權。

現在全球有8個有形股票期權市場。其間五個在美國，兩個在歐洲，一個在加拿大。我國股市現在只有現貨買賣，沒有期權買賣。個人股票期權是指在一守時期內以約好價格買入或賣出一定數量股票的權力。期權買賣是指該股票買賣權的買賣，而非什物買賣。這種買賣權答應投資者以預訂的約好價格在任何預守時刻向期權的賣方或買方購買或出售一定數量的股票，而不論該期間股票的價格怎樣改變，協議的期限和價格以及買賣股票的數量和類型均在期權合約中規則。

在期權合約有用期內，買方能夠隨時行使或轉售權力。此外，假如買方以為行使期權對他晦氣，他能夠拋棄權力，但購買期權的本錢（也稱為保險費，即從期權賣方購買的期權的價格），一般為約好價格的1％至2％）不予交還。超越規則的時刻約束。合同到期時，買方的選擇也無效。

股票期權買賣與其他股票不同。主要特徵是:首先，買賣的對象是正確的而不是任何一種。這種權力具有一定程度的時刻連續性。它能夠在合同有用期內的任何時刻行使。其次，買賣各方享有的權力與所承擔的責任不同。期權的買方有權要求以約好的價格實行一定數量的特定股票，但不用實行買賣責任。對於期權的賣方，他有必要實行合約。買賣責任沒有選擇地步，除非期權買方自願拋棄，這是期權買賣的最重要特徵。

第三，投資者的風險相對較小。不管期貨買賣或其他信貸買賣怎樣，投資者購買的股票有必要隨著股市的動搖而動搖。股市動搖性越大，投資者面對的風險就越大。相反，期權買賣中的買方有權實行，轉售和拋棄期權。因而，運用期權進行股票買賣。投資者面對的最大風險便是購買期權的本錢。因而，期權買賣實際上是一種低風險買賣。

買賣股票期權的程序：

在學習了杠桿股票之後，你需求親身操作以加深你的心情。買賣兩邊經過證券買賣所經紀人簽署期權買賣協議。協議的買方有權在未來一段時刻內（一般為3個月或6個月，最長9個月）享有協議中規則的價格。

例如，100元買入或賣出一定數量的子女（如100股）股票，不管股票價格怎樣在協議規則的任何兩天內發生改變。兩邊有必要實行協議。該協議標准了股份數量，如1股100股或1股200股，並按一定價格出售，如1元或1元。買方向賣方支付協議價格（也稱為期權費），並取得並持有該協議。賣方承擔協議中規則的責任。與其他買賣相同，佣錢應在協議簽署後支付給經紀人。

以上便是什麼是股票期權的相關內容，期望能夠協助到我們。就個股期權來說，期權的買方（權力方）經過向賣方（責任方）支付一定的費用（權力金），取得一種權力，即有權在約好的時刻以約好的價格向期權賣方買入或賣出約好數量的特定股票或ETF。以上便是什麼是股票期權的相關內容。

4. 期權c和p什麼意思

在期權中，C是英文CALL的簡稱，意思是看漲期權，P是英文PULL的簡稱，意思是看跌期權。看漲期權又叫買權，即未來一定時間買入某項資產的權利;看跌期權又叫做賣權，意思是未來一定時間賣出某項資產的權利。

拓展資料：另外舉例幾個期權代碼的字母，來了解它們都代表什麼意思：

一、Delta

Delta：代表期權價格對股票價格的變化率。換句話說，股票價格每變化一個單位，期權價格的變化就是Delta。

如果說，一個期權的該數值為0.2的話，那就說明如果股價上漲1美元，在其他條件恆定的情況下，它的價格就會上漲0.2美元。

二、Gamma

Gamma：它一般代表的是股價的變化率，簡單來說，股價如果變化一個單位的話。Dleta的變化就是Gamma。它其實就可以理解為Ddelta對於股價變化的敏感程度。

假設一個看漲期權的價格是10美元，Delta是0.3，Gamma是0.2。當股價上漲1美元時，在其他條件不變的情況下，這個看漲期權的Delta將變為0.5。

三、Theta

Theta：它一般指的都是時間的消逝對於期權價格的影響，也就是說，如果減少一天，期權價格的變化值就是theta。

假設看漲或看跌期權的值為0.6，則意味著在其他條件相同的情況下，該期權合約的日價值將減少0.6美元。

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