1. 看漲期權和看跌期權的收益計算
在股票期權市場中，看漲期權（call option）和看跌期權（put option）分別代表著對於標的資產未來價格上漲和下跌的預測。對於攜鬧每個期權來說，它的條款都描述了以下幾個方面：標的資產，執行價格，和到期日。在這里，我們以一個例子來說明看漲期權和看跌期權的特徵和收益計算。
假設投資者A以3美元的價格購買了一份看漲期權（或看跌期權），其條款如下：標的資產為X，執行價格為75美元，到期日為三個月後。這意味著，如果在到期日當天，資產X的市場價格高於75美元，那麼看漲期權就會被行使，A將會從市場上以75美元的價格購買資產X，然後將其以市場價格出售，從而獲得收益。如果資產X的市場價格低於或等於75美元，看漲期權就會失效，A將會櫻運失去購買期權的費用，也就是3美元。類似地，如果投資者購買了看跌期權，那麼在到期日當天，資產X的市場價格低於75美元，看跌期權就會被行使，A將會從市場上以75美元的價格出售資產X，然後將其以市場價格購買回來，從而獲得收益。如果資產X的市場價格高於或等於75美元，看跌期權就會失效，A將會失去購買期權的費用，也就是3美元。
在這里，我們可以看到，看漲期權和看跌期權的收益計算取決於資產X的市場價格變化，以及投資者選擇期權的方向。如果投資者認為資產X未來的價格將會上漲，那麼購買看漲期權就是一個較好的選擇；如果認為資產X未來的價格將會下跌，那麼購買看跌期權就是一個較辯頌罩好的選擇。在期權市場中，投資者的預測和選擇往往是基於自己對市場和資產的了解和分析。因此，精通看漲期權和看跌期權的特點和收益計算，將會幫助投資者在買賣期權時做出更加明智的決策。
總之，看漲期權和看跌期權是股票期權市場中最常見的兩種投資工具，它們分別代表著對標的資產未來價格上漲和下跌的預測。投資者購買期權的收益計算取決於市場價格的變化和期權選擇的方向。因此，在股票期權市場中，學習和掌握看漲期權和看跌期權的特點和收益計算，將會為投資者提供更加明智的決策基礎。
2. 關於看漲和看跌期權的計算
行情上漲到15元時：
股票賺了15-10=5元（除去手續費等）；看漲期賺了15-12-2=1元；看跌期選擇不執行，則只損失期shu費3元。合計賺了3元。
行情為12元時：
股票賺了12-10=2元（除去手續費等）；看漲期權只損失期權費2元；看跌期權選擇不執行，則只損失期權費3元。合計損失3元。
(2)某公司股票看漲期權和看跌期權的執行價格擴展閱讀：
看跌期權給予投資者在某一特定日期或在此日期之前以特定的執行價格出售某種資產的權利。例如，一份執行價格為85美元的EXXON股票10月份到期看跌期權給予其所有者在10月份期滿或到期之前以85美元的價格出售EXXON股票的權利，甚至就算當時該股票的市場價格低於85美元。
當資產價值下跌的時候，看跌期權的利潤才會增長。只有當其持有者確定資產當前價格比執行價格低時，看跌期權才會被執行。
3. 賣出一份看漲期權，同時賣出一份看跌期權，這種組合盈虧平衡點怎麼算啊
同時賣出一份看漲期權和一份看跌期權（執行價格相同），收益曲線是一個倒三角型。收益最高點是股價等於執行價格，兩個期權都沒有被行權，收益是兩個期權權利金之和。所以盈虧平衡點在股價上漲兩個權利金之和，或下跌兩個權利金之和的地方。
例如，股價100，Call 100（行權價格為100的看漲期權）價格2，Put 100（行權價格為100的看跌期權）價格2。
如果到期股價為100，收益為2＋2＝4。
如果到期股價漲到104，Call100被行權，Put100沒有，結果為100－104＋2＋2＝0。
如果到期股價跌到96，Put100被行權，Call100沒有，結果為96－100＋2＋2＝0。
拓展資料：
1.看漲期權（call option）又稱認購期權，買進期權，買方期權，買權，延買期權，或「敲進」，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者（即買方）按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。
2.看跌期權又稱 「認沽期權」，「賣出期權」 或 「敲出」，看漲期權的對稱，期權交易的種類之一，在將來某一天或一定時期內，按規定的價格和數量，賣出某種有價證券的權利。客戶購入賣出期權後，有權在規定的日期或期限內，按契約規定的價格、數量向「賣出期權」的賣出者賣出某種有價證券。其使用的范圍，一般說來，只有在證券行市有下跌的趨勢時，人們才樂意購買賣出期權。因為，在賣出期權的有效期內，只有當證券價格下跌到一定程度後，買主行使期權才能獲利。
盈虧平衡點也稱為保本銷量或叫保本銷售額。簡單地說就是沒有虧錢，總收入等於總成本。
3.盈虧平衡點在管理決策上的作用：
新產品決策，在開發一個新產品時，從盈虧平衡點可以看出，這個新產品要達到最低的銷售量或是最少的銷售金額到底是多少，投資才不會發生虧損；擴充或緊縮決策，單位售價減去單位變動成本，又稱為單位利潤貢獻，可以通過單位利潤貢獻≥0決定企業是否擴大經營或停產歇業。
從盈虧平衡點公式可以發現，如果單位售價減掉單位變動成本，即單位利潤貢獻，表示每賣一個單位的產品有沒有錢賺；如果單位售價比單位變動成本大很多，不但變動成本收回來，固定成本也能收回來了，最後會產生利潤。
4. 看跌期權執行價格上升幅度是否與期權價格成正比例關系
其實看漲期權價格與執行價格成負相關關系，
看跌期權價格與執行價格成正相關關系，
影響期權價值的因素不止是看漲期權價格，還有標的資產的市場價格，期權合約的時間，波動率無風險利率和標的資產收益等等
將最重要的：標的資產市場價格與期權的執行價格之間的關系：
一般來說，對於看漲期權來說標的資產價格上漲，期權價格也會隨著上漲，標的資產價格就會發生下跌，期權價格也就會跟著下跌，這和標的資產價格是同向的。
而看跌期權則是反向的，標的資產價格上漲，則期權價格下跌，標的資產價格下跌，則期權價格上漲。
其次就是行權價與期權之間的價格關系。看漲期權，只要行權價越高，那麼期權價格越低，如果行權價格越低，那麼期權價格就越高，而看跌期權則正好是相反的。
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5. 看漲期權看跌期權平價定理
看漲期權和看跌期權平價定理是：在套利驅動的均衡狀態下，購買一股看漲期權、賣空1股股票、拋出1股看跌期權、借入資金購買1股股票的投資組合的收益應該為0 。
進行了這樣的組合時投資人的投資成本正好為0，即投資時投資人沒有掏一分錢，即投資額為0，因此其在期權到期時組合的凈收入為0 ，這樣的話市場才能均衡，否則如果不投資一分錢，反而能獲利，則所有的投資人都會進行這樣的操作了。
根據上面的原理，則看跌期權價格－看漲期權價格＋標的資產價格－執行價格現值＝0 。即看漲期權價格－看跌期權價值＝標的資產價格－執行價格現值。
拓展資料
具體推導過程如下：
1、期權平價公式：C+ Ke^-r(T-t)=P+S。
2、公式含義：認購期權價格C與行權價K的現值之和等於認沽期權的價格P加上標的證券現價S。
3、符號解釋：T-t：還有多少天合約到期；e的-r(T-t)次方是連續復利的折現系數；Ke^-r(T-t)：K乘以e的-r(T-t)次方，也就是K的現值。
4、推導過程：
構造兩個投資組合：
組合A： 一份歐式看漲期權C，行權價K，距離到期時間T-t。現金賬戶Ke^-r(T-t)，利率r，期權到期時恰好變成行權價K。
組合B： 一份有效期和行權價格與看漲期權相同的歐式看跌期權P，加上一單位標的物股票S。
根據無套利原則推導：看到期時這兩個投資組合的情況。
期權到期時，若股價ST大於K，投資組合A，將行使看漲期權C，花掉現金賬戶K，買入標的物股票，股價為ST。投資組合B，放棄行使看跌期權，持有股票，股價為ST。
期權的玩法很多——
初級玩法：買入看跌期權，跟股票或指數做對沖組合；
高階玩法：賣期權賺權利金，也就是做期權的發行方；
投機玩法：期權的低買高賣。
對於一般投資者來說，多多的建議是我們在看好後市的同時，買入看跌期權以作風險對沖。
投資者買入股票或者指數，代表是看多，最大的風險就是暴跌，而看跌期權就是應對方式之一，等於給自己的持倉買個保險。
就像花100塊買個意外險，出事就賠個30萬，沒事就交個保險費。
我們平時買入300ETF，漲了固然是好，暴跌就慘了。
為了應對黑天鵝，我們再買個看跌的滬深300ETF期權，股市好，300ETF賺錢，300ETF期權也就虧個期權費；股市不好，300ETF會虧錢，這時候300ETF期權行權，以高於市場價賣出300ETF。
至於期權的高階和投機玩法，一定要謹慎。期權的買方最多就虧個權利金，但期權的賣方是大有機會爆倉的。
而投機玩法更講求快准狠，回想今年2月，50ETF購2月2800（代碼10001711）曾在1日內暴漲19266.67%，緊接著次日收盤大跌91.74%。