假設某股票的當前價格為30元

『壹』 這五個題 求答案 要有步驟！ 謝謝1.假設股票當前價格40美元 假設六個

重述：
定價160時，收入為150*55%*160=13200
定價140時，收入為150*65%*140=13650
定價120時，收入為150*75%*120=13500
定價100時，收入為150*85%*100=12750
假設：曲線為中間高兩側低，可試一元二次回歸，設二次回歸模型。
建立：
設y=收入，x為房價，y=ax^2+bx+c
求解：
將以上四組數據帶入，解得a=-1，b=277.5，c=-5000
進而：求收入最高時的定價
求y=-x^2+277.5x-5000的最大值，可知
x=138.75時，每天收入最高

『貳』 急求證券疑難的解決公式！！如題。。。設某股票報價為30元，該股票在2年內不發任何股利。若2年期貨報價為3

你看從業資格考試的課本吧，課本上有原題，數字都沒變

『叄』 某股票的價格為20元，如果其他條件不變，當利息率下調為原利息率的一半時，這支股票的價格為

您好！
呵呵，這些人不懂裝懂，誤導人阿。利息調整是國家宏觀調控貨幣政策的一種，若真出現利息大幅下降50%的情況，那意味著國家經濟正面領著通縮的困擾，理論上來說，利息大幅下降將促使銀行裡面的儲蓄資金流出，尋找新的獲利更高的區域進入，股市也是這部分資金的一條進入途徑，所以會促使股市上揚，也就是說利息與股價是反比關系，利息降股價上揚利息升股價下降。但是實際上來看，我們看到的情況有些時候並不是這樣，而是利息升的同時股價也在升，利息降的時候股價也在降，這是為是么呢？原因很簡單，就是在利息升降這一背景下的其他經濟因素決定的，比如說利息大幅下降的同時，總體經濟正面臨著危機，降息就是為了刺激經濟，如2008年金融危機的時候，利息多次降了，但是在大危機面前股價還是再降。簡單說來，就是不能簡單的把利息和股價掛上鉤，而是要結合其他方面來考慮。你這個問題限定了其他條件不變，我假定他的意思是在經濟不冷不熱，比較平穩的前提下，並且是在股票里的莊家都一樣，沒有其他任何宏觀政策因素、產業中觀因素和公司微觀因素影響的前提下。那利息下降50%，則這只股票的價格會在30元以上。但是，上述假設完全滿足的情況是不存在的，呵呵

『肆』 某股票當前的市場價格為20元/股。每股股利1元，預期股利增長率為4%。則其市場決定的預期收益率為

9.2%。

根據股利貼現模型中的P0=D1/(R-g)這一個公式可知，P0指的是股票市場價格，D1是預期股票的每股股利，g是股利預期增長率。R是市場預期收益率。根據這公式和題意可得：

D1=1*（1+4%）=1.04元

20=1.04/(R-4%)

解得R=9.2%。

(4)假設某股票的當前價格為30元擴展閱讀

在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是至今大多數公司採用的是資本資產定價模型(CAPM)，其假設是盡管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將他們的資產集中在有限的幾項資產上。

比較流行的還有後來興起的套利定價模型(APT)，它的假設是投資者會利用套利的機會獲利，既如果兩個投資組合面臨同樣的風險但提供不同的預期收益率，投資者會選擇擁有較高預期收益率的投資組合，並不會調整收益至均衡。

『伍』 .標的股票價格為31元，執行價格為30元，無風險利率為10%，3個月期的歐式看漲期權價格為3元

（1）當市場價格低於2.25元時有套利機會，你可以以市價買入，以2.25元賣出
（2）當市場價格低於1元時有套利機會，你可以以市價買入，以1元賣出

『陸』 假設一隻股票的當前價格為100元,你預期一年股票後價格會達到108元,而且在這一

花100元買入1股股票,以24元賣出一股看漲期權
1年後若股價漲到200元,則行權獲得現金125元
融資成本：（100-24）×8%=6.08元
收益：125-100+24-6.08=42.92元
1年後若股價跌到50元,賣出股票得到現金50元,收益：50-76-6.08=-32.08元
所以,套利策略為：股價上漲就持有；當股價下跌至股價與看漲期權價之和等於（76+6.08）=82.08元時拋出股票、平倉期權.

『柒』 假設某一無紅利支付股票的現貨價格為30元，無風險連續復利年利率為10%，求該股票協議價格為25元

根據美式期權和歐式期權的下面兩個性質可以算出樓主的題目：

性質1：歐式買入期權的價值永遠不可能低於股價和行權價格現值之差。

性質2：假定標的股票沒有紅利派發，且收益率為正，美式買入期權絕對不會提前執行，這種情況下，美式買入期權可以按照歐式期權定價。即有如下；

『捌』 假設某股票當前的市場價格為100元，以該價格作為執行價格買權和賣權分別為7元和3元。投資者選擇以下兩種投

買權與賣權都是7元吧!
如果股價太高當然是賣啦!反之當然是買啦!

『玖』 2011年9月，某股票市場價格每股為30元，張三預計該股票會上漲，以每股2元的期權費

（1）會執行，收益為 （33－32－2）×100＝（－100）。虧100元。
（2）會執行，收益為 （35－32－2）×100＝100。賺100元。

『拾』 關於《金融工程》的一道題目：某股票的當前價格為50美元,已知在6個月後這個股票的價格將變。。。。

5*e^(-0.1/2) = $4.76

漲跌，都不能超過這個價值。