股票的無風險利率價格

Ⅰ 某公司股票的β系數為2.5,目前無風險收益率為8%,市場上所有股票的平均報酬率為10%

該股票的風險收益率=β*(所有股票平均收益率-無風險利率)=2.5*(10%-8%)=5%
該股票的必要收益率=5%+8%=13%
合理價格=1.5/(13%-6%)=21.43元
考慮到明年1.5元的分紅，持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%

Ⅱ 為什麼無風險利率上升，看漲期權價格也會上漲

無風險利率對期權價格的影響並不是那麼顯而易見。當其他因素不發生變化時，如果無風險利率上升，標的資產價格的預期增長率可能上升，而期權買方未來可能收到的現金流的現值將下降，這兩個因素都使看跌期權的價值下降。因此，無風險利率越高，看跌期權的價值越低。
而對於看漲期權而言，標的資產價格的增長率上升會導致看漲期權的價值上升，而未來可能收到的現金流的現值下降會導致看漲期權的價值下降，理論證明，前一個因素對看漲期權的價值的影響大於後一個因素。因此，無風險利率越高，看漲期權的價值越高。

Ⅲ 市場風險溢價是7.5% 無風險利率是4% 股票的期望收益是19% 股票的貝塔系數是多

因為，期望收益率=無風險利率+beta*市場風險溢價。所以，beta=（19%-4%）/ 7.5% = 2。
1.市場風險溢價是主要是在投資里的說法，是相對(幾乎)無風險的投資收益而言的，一般無風險收益主要指投資於國債、政府債券和銀行儲蓄得到的收益，因為其風險幾乎為零。
市場常險溢價是指進行有一定風險的投資所要求的除無風險收益外的額外收益，風險越大，所要求的市場風險溢價就越高。
假如你投資一年期國債的收益率為3.5%，而你投資企業債券的收益率一般大於3.5%，假設為8%，那麼風險溢價(率)就是8%-3.5%=4.5%，因為投資企業的風險相對較大，所以要求有額外的收益回報。
2.無風險利率是指將資金投資於某一項沒有任何風險的投資對象而能得到的利息率。這是一種理想的投資收益。一般受基準利率影響。利率是對機會成本及風險的補償，其中對機會成本的補償稱為無風險利率。專業點說是對無信用風險和市場風險的資產的投資，指到期日期等於投資期的國債的利率。

3.股票預期收益率是指投資者期望的收益率，有可能達到也有可能達不到，一般在投資者中投資者設置預期收益率，當投資回報達到預期收益時，就會進行止盈。期望收益率，又稱為持有期收益率（HPR）指投資者持有一種理財產品或投資組合期望在下一個時期所能獲得的收益率。這僅僅是一種期望值，實際收益很可能偏離期望收益。計算公式：HPR=（期末價格 -期初價格+現金股息）/期初價格。
4.β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。
當前，從研究範式的特徵和視角來劃分，股票投資分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析。這三種分析方法所依賴的理論基礎、前提假設、研究範式、應用范圍各不相同，在實際應用中它們既相互聯系，又有重要區別。其中基本分析屬於一般經濟學範式，技術分析屬於數理或牛頓範式，演化分析屬於生物學或達爾文範式；基本分析主要應用於投資標的物的選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體操作的時機和空間判斷上，作為提高股票投資分析有效性和可靠性的重要手段。

Ⅳ 一隻股票的貝塔系數是1.3，市場的期望收益率是14%，無風險利率是5%。這只股票的預期風險必須是多少

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 期望收益等於無風險收益加上風險溢價
期望收益=無風險收益+β（市場預期收益-無風險收益）；
預期風險=期望收益-市場預期收益
證券市場線方程為E(r)=5%+β*(14%-5%)
即E(r)=0.05+1.3*0.09=0.167=16.7%
即風險收益率是16.7%。

Ⅳ A公司股票的貝塔系數為2.5，無風險利率為6%，市場上所有股票的平均報酬為10%.

A股票的必要報酬率=6%+2.5（10%-6%）=16%
第一年1.5元的股利按16%的現值系數計算得現值為1.5*0.8621=1.29315
第二年1.5元的股利按16%的現值系數計算得現值為1.5*0.7432=1.1148
第三年1.5元的股利按16%的現值系數計算得現值為1.5*0.6407=0.96105
第三年年底的普通股內在價值為1.5*1.06/(16%-6%)=15.9
15.9的現值為15.9*（p/s,16%,4）=15.9*0.6407=10.187
故股票的內在價值為1.29+1.11+0.96+10.19=13.55

Ⅵ 股票價格為50美元,無風險年利率為10%,一個基於這個股票、執行價格都為40美元

因而存在套利機會，套利方法為：賣空股票，買入看漲期權，賣出看跌期權，將所有現金，投資於無風險利率，到期無論價格如何，都需要用40元執行價格買入股票，對沖股票空頭頭寸，從而獲得 的無風險利潤。

中國人民銀行加強了對利率工具的運用。利率調整逐年頻繁，利率調控方式更為靈活，調控機制日趨完善。

隨著利率市場化改革的逐步推進，作為貨幣政策主要手段之一的利率政策將逐步從對利率的直接調控向間接調控轉化。利率作為重要的經濟杠桿，在國家宏觀調控體系中將發揮更加重要的作用。

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影響因素：

央行的政策：當央行擴大貨幣供給量時，可貸資金供給總量將增加，供大於求，自然利率會隨之下降；反之，央行實行緊縮式的貨幣政策，減少貨幣供給，可貸資金供不應求，利率會隨之上升。

價格水平：市場利率為實際利率與通貨膨脹率之和。當價格水平上升時，市場利率也相應提高，否則實際利率可能為負值。同時，由於價格上升，公眾的存款意願將下降而工商企業的貸款需求上升，貸款需求大於貸款供給所導致的存貸不平衡必然導致利率上升。

Ⅶ 華熙生物股票無風險利率怎麼確定的

華熙生物無風險利率RHO來確定。對看漲期族橡權來說，利率上升，期權價格上漲；反之，兆塌旁利率下降，期權價格下降，這點從看漲期權的RHO值為正可以看出。反之，對看跌期權來說，利率上升，期權價格下降；利率下降，期權價格上升，因為看跌期權的RHO值為負。無風險利率：利衫槐率是對機會成本及風險的補償，其中對機會成本的補償部分稱為無風險利率。專業點說是對無信用風險和市場風險的資產的投資，指到期日期等於投資期的國債的利率。

Ⅷ .標的股票價格為31元，執行價格為30元，無風險利率為10%，3個月期的歐式看漲期權價格為3元

（1）當市場價格低於2.25元時有套利機會，你可以以市價買入，以2.25元賣出
（2）當市場價格低於1元時有套利機會，你可以以市價買入，以1元賣出

Ⅸ 股票價格50-無風險利率是5%那麼3個月後收益無風險利率是連

股票價格50-無風險利率是5%那麼3個月後收益無風險利率是12%。中國的無風險利率主要存在三種，分別是國債收益率、銀行定期存款利率、上海銀行間同業拆借利率。