Ⅰ 假設某股票當前的價格是80美元未來可能上升和下降20%，同時期的無風險利率為6%
股票價格越高，股票資產的價值越大衫培胡
買入買權同樣是股票價值越高則價值越大，而賣出買權相中敬反
因此需要用買入買權而非賣出買權
但此題應該是用或攔股票和無風險利率資產建立與買入買權未來價值相同的組合。
假設股票投資x，無風險利率資產投資y，其未來價值與買入買權一致，則有：
股價上升20%：96x+1.06y=26
股價下跌20%：64x+1.06y=0
求解，x=0.8125，y=-49.0566
因此買入買權的價格=80x+y=15.9434
Ⅱ 你購入了英特爾公司的股票100股，每股29美元，三天之後股價降至27.5美元一股。你將如何處理
29美元買的股票，三天後跌到27.5美元，你不可能知道未來是怎麼走，五天後怎麼樣？十天後又是怎樣？所以從買到股票的時候起，就要立下一個目標，我要在35--40美元賣出。這就是賺錢的決竅。
Ⅲ 這五個題 求答案 要有步驟！ 謝謝1.假設股票當前價格40美元 假設六個
重述：
定價160時，收入為150*55%*160=13200
定價140時，收入為150*65%*140=13650
定價120時，收入為150*75%*120=13500
定價100時，收入為150*85%*100=12750
假設：曲線為中間高兩側低，可試一元二次回歸，設二次回歸模型。
建立：
設y=收入，x為房價，y=ax^2+bx+c
求解：
將以上四組數據帶入，解得a=-1，b=277.5，c=-5000
進而：求收入最高時的定價
求y=-x^2+277.5x-5000的最大值，可知
x=138.75時，每天收入最高
Ⅳ 急！！！一道關於期權的計算題
1、最大虧損是$3.75，當行權的損失喊滑碰大於$3.75時，投資者可採取不行權，那麼他的損失就是購買的鄭談成本$3.75
2、要達到盈虧平衡讓鄭，即：(80-P)*100=3.75
故P=79.9625
3、(80-55)*100-3.75=2496.25
Ⅳ 金融工程兩道題，大家可以幫忙解決下嗎
1.（1）Pf=100*e^(1/2*0.1)<120 存在套利空間，買入現價合約，賣出遠期合約。
3、自己套公式期權公司吧 算著真麻煩
Ⅵ 關於金融工程學的問題急需。。。。。
1.
這題考的是一級二叉樹模型。
設風險中性概率為P，則有：
115 * P + 95 * (1-P) = 100 * (1 + 6%)
解之得：
P = 55%
若股票價格上升，該期權收益為0。若股票價格下跌，該期權收益為10。因此現在期權價值為：
(0 * 55% + 10 * (1-55%))/(1 + 6%) = 4.245
2.
這題可以直接套用Black-Sholes公式。
S為股票現價42。
K為期權執行價格40。
r為年化無風險利率10%。
sigma為波動性20%。
T為期權期限0.5
d1 = (ln(S/K) + (r+(sigma^2)/2)*T)/(sigma * (T^0.5)) = 0.769
d2 = d1 - sigma * (T^0.5) = 0.628
N(-d1) = 0.221
N(-d2) = 0.265
期權價格為：
p = Kexp(-rT)N(-d2) - SN(-d1) = 0.801
3.
這題應該是用利率平價理論。
F是遠期匯率。
S是當前匯率。
idollar是美元無風險利率。
ieuro是歐元無風險利率。
F = S * (1 + idollar) / (1 + ieuro) = 1.43 * (1 + 6%) / (1 + 8%) = 1.4035
如果說取兩位小數，那麼應該是不存在套利機會。
如果硬要說1.4035大於1.40，那麼套利方法是：
目前以無風險利率借入美元，以當前匯率兌換成歐元，進行無風險投資，同時做空歐元期貨。一年後把投資所得的歐元兌換回美元並償還債務。
Ⅶ 關於《金融工程》的一道題目：某股票的當前價格為50美元,已知在6個月後這個股票的價格將變。。。。
5*e^(-0.1/2) = $4.76
漲跌，都不能超過這個價值。