1. 買賣股票多次以後的平均成本價格怎樣計算
把買股票已用的全部資金加起來，除買到的股票，就是評均價。賣出一部分後，用前面的資金減去收回的資金，再除餘下的票數，就是剩餘股票的平均價。公式還沒有現成的。
2. 無窮遞縮等比數列公式如何推導出股票固定增長模型的價值公式
書本上是這樣寫：
假設如果股利以一個固定的比率增長,那麼我們就已經把預測無限期未來股利的問題,轉化為單一增長率的問題。如果D0是剛剛派發的股利，g是穩定增長率，那麼股價可以寫成：
P0=D1/（1+R）+ D2/（1+R）^2 + D3/(1+R)^3 + ……
=D0(1+g)/(1+R) + D0(1+ g)^2/(1+R)^2 + D0(1+ g)^3/(1+R)^3……
只要增長率g<R，這一系列現金流現值就是：
P0=D0（1+g）/ (R-g )=D1/(R-g)
我個人的數學推導：
首先P0=D1/（1+R）+ D2/（1+R）^2 + D3/(1+R)^3 + ……（增長率g<R）
就能把上面的公式看成是等比數列求和
A1=D0(1+g)/(1+R) Q=（1+g）/ (1+R)
當 g<R 時，可以推出Q<1
就能利用無窮遞減等比數列求和公式：SN=A1/（1-Q）
那麼：P0=SN=D1/（1+R）+ D2/（1+R）^2 + D3/(1+R)^3 + ……（增長率g<R）
= D0(1+g)/(1+R) + D0(1+ g)^2/(1+R)^2 + D0(1+ g)^3/(1+R)^3……
=D0(1+g)/(1+R) /(1-Q)
=D0(1+g)/(1+R) /(1-（1+g）/ (1+R))
=D0(1+g)/R-g
最終結果：P0= D0（1+g）/ (R-g ) = D1/(R-g)
3. 如何看懂股票走勢圖
股票的成交量，股票的成交量是股票交易的基石，要明白價增量升以及放量下跌的含義，成交量的多少，往往決定了股價的高低。股票的走勢圖需要認識均線，5天均線，10天均線，30天均線的真實的還原，股票價格的走勢，得知道均線發出的買入和賣出的訊號。還得了解K線的形態，因為K線的形態，是股票走勢圖的真實的反映。先得了解K線的構造，因為K線記載的是股票每天的交易情況。「股票的走勢圖構成很復雜，簡單介紹一下，主界面主要有分時圖，可以在進出倉的時候使用。K線圖一般叫做主圖，裡面有K線，均線，也可以選擇布林帶等自己合適的分析工具，K線圖的走勢反應市場對價格的看法，看好則漲，看空則跌。K線圖底下的副圖則可以添加成交量，MACD等指標，輔助主圖做出技術判斷。」
4. 美式期權的平價公式
C+Ke^(-rT)=P+S0 平價公式是根據無套利原則推導出來的。 構造兩個投資組合。 1、看漲期權C，行權價K，距離到期時間T。現金賬戶Ke^(-rT)，利率r，期權到期時恰好變成K。 2、看跌期權P，行權價K，距離到期時間T。標的物股票，現價S0。 看到期時這...
應該是Ke^(-rT)，K乘以e的-rT次方。也就是K的現值。e的-rT次方是連續復利的折現系數。 平價公式是根據無套利原則推導出來的。 構造兩個投資組合。 看漲期權C，行權價K，距離到期時間T。現金賬戶Ke^(-rT)，利率r，期權到期時恰好變成K。 看跌期權...
期權的價格與價值期權的價格就是期權費。以下是決定期權價格的六大變數：現貨價格(Spotprice)； 合同價格(Strikeprice)； 合同期(Expirationdate)； 波幅(Volatility)； 本國利率(Interestrate)； (股票)分紅率(Dividendyield)(如果是外匯期權，...
1、看漲期權推導公式： C=S*N(d1)-Ke^(-rT)*N(d2) 其中 d1=(ln(S/K)+(r+0.5*б^2)*T/бT^(1/2) d2=d1-бT^(1/2) S-------標的當前價格 K-------期權的執行價格 r -------無風險利率 T-------行權價格距離現在到期日（期權剩餘的天數/365） N(d)---...
你所說的參數delta gamma是BS期權定價模型裡面的吧。 BS模型本身是針對歐式期權的。對於美式期權要根據具體情況計算 1對於無收益資產的期權而言 同時可以適用於美式看漲期權，因為在無收益情況下，美式看漲期權提前執行是不可取的，它的期權執行...
假設兩個投資組合 A: 一個看漲期權和一個無風險債券，看漲期權的行權價＝X，無風險債券的到期總收益=X B: 一個看跌期權和一股標的股票，看跌期權的行權價格＝X，股票價格為S 投資組合A的價格為：看漲期權價格（C）＋無風險債券價格（PV(X)）。PV...
首先，平價期權只是指執行價格=實時股票價格，並沒有說delta=0.5，其次你要的公式是((Cu-Cd)/(S*(u-d)))*e^-delta*h， delta是分紅率
平價期權 At the Money：是指執行價格與個人外匯買賣實時價格相同的期權。 價外期權 Out of the Money：是指期權的行使價格高於股票的當前價格. 價內期權 In the Money：指執行價格與基礎工具的現行遠期市場價格相比較為有利的期權。期權越是處...
1.歐式看漲期權理論價格C=SN(d1)-N(d2)Ke^[-r(T-t)]，歐式看跌期權理論價格P=N(-d2)Ke^[-r(T-t)]-SN(-d1)，把看漲期權理論價格公式減去看跌期權理論價格公式化簡後可得Call-Put平價公式為P+S=C+Ke^[-r(T-t)] 2.根據平價公式依題意可知，K=45，C=...
5. 現在跌破發行價的股票有哪些
"新老劃斷"後收盤價和首發價最接近前10隻股票
代碼 公司簡稱 昨收盤(元) 首發價(元)
601601 中國太保 30.66 30.00
601866 中海集運 6.99 6.62
601939 建設銀行 6.9 6.45
601169 北京銀行 13.53 12.50
601898 中煤能源 18.96 16.83
601857 中國石油 19.83 16.70
601186 中國鐵建 10.98 9.08
601998 中信銀行 7.06 5.80
601088 中國神華 45.2 36.99
601328 交通銀行 9.95 7.90
http://www.sn.xinhuanet.com/2008-03/25/content_12779847.htm
6. 假定股票價格s服從集合布朗運動 ds=μsdt σdz 變數sn服從什麼過程
一般雙次拉回都上不去，一定有再次下跌，這種雙次拉回的第二次，都是構成下跌中的第一個中樞的最小級別的第三類賣點。看技術買點，一定要綜合地看，如果30分很強的，甚至是1分鍾的買點也該回補了；但如果30分很弱，那至少要等30分的買點出現。+ƍƍ 8819-7996應該對你了解股票知識有幫助。