Ⅰ 2、假設一種無紅利支付的股票目前的市價為20元，無風險連續復利年利率為10%，求該股票3個月的遠期
3個月也叫遠期？按照你的意思年利10%，0.1/12，那一個月平均千分之八，3個月的復利就是20×（1+0.008）^3，大約是20.48
Ⅱ 遠期合約價值的計算公式是什麼
計算公式為：當日損益=(賣出成交價-當日結算價)*賣出量+(當日結算價-買入成交價)*最後買入量+(前一交易日結算價-前一當日結算價)*(前一交易日賣出持倉量-前一交易日買入持倉期貨)，期貨是保證金制，保證金一般為期貨，合約價值的10%，合約價值為當日結算價。合約價值等於期貨股價指數乘以乘數，因此合約價值在期貨股價指數和合約乘數的影響下發生變化。在其他條件相同的情況下，合約乘數越大，合約價值就意味著股指的期貨合約價值越大。
當日交易保證金=當日結算價*當日交易後持倉總金額*交易保證金比率。這兩個公式顯示了期貨公司如何在當日交易後收集客戶持倉部分的損益結算和保證金(不考慮當日客戶開倉和平倉時當天交易的損益)
在其他條件不變的情況下，合約價值隨著標的指數而增加，期貨的合約價值也是如此。當合約價值在期貨， 恆指，推出時，合約價值但健康指數低於2000點(合約乘數為50港元)，因此期貨的合約價值不超過10萬港元。恆生指數2009年合約價值超過2000()點，恆指期貨合約價值超過100萬港元。
拓展資料：
1.遠期合同的公允價值的計算？
因此遠期合同的公允價值的計算公式為： 遠期合約資產負債表日公允價值=（合同約定的遠期匯率-資產負債表日金融市場上存在的交割日相同的遠期合約遠期利率）×到期交割的金額×折現率 其中，（合同約定的遠期匯率-資產負債表日金融市場上存在的交割日相同的遠期合約遠期利率）×到期交割的金額可以理解為內在價值，再乘以貼現率體現時間價值。
2.遠期合同的公允價值的理解？
簡單理解，遠期合同的公允價值包括兩部分，內在價值與時間價值，其中內在價值為合同金額與資產負債表日金融市場上存在的交割日相同的遠期合約之間的差價，時間價值即為折現的價值。
3.如何計算遠期合同的公允價值
假設資產負債表日購入與持有的遠期合約相同交易方向、金額、數量和到期日的遠期合約的價格，並以此價格和你持有的遠期合約購入日的價格比較，確認公允價值變動，當然價格一般都是需要向銀行詢價的！
4.和遠期合約的價格和價值有何不同，其價值各是如何決定的？
呢就是標准化的遠期合約啦，遠期合約的交割時間是雙方約定的，而的交割時間是交易所規定的，遠期合約交易的金額是雙方約定的，而的金額是以交易所規定的單位成交的。 比如：甲乙約定在100天後由甲公司53000/噸的價格買進乙公司的銅100噸，這樣的約定就是遠期合約，是由甲乙雙方自己商定的。 的話，交割時間和價格都是由交易所規定的，標准化的。 比如甲公司在市場上買入100噸銅，但交割時間不一定剛好是100天後，價格也不一定是53000/噸，一切要根據交易所為准。
Ⅲ 一種無紅利支付的股票目前的市價是20元，無風險連續復利年利率為10%，則該股票3個月期遠期價格是多少
3個月後的遠期價格F=20*e^（10%*3/12）=20.51
Ⅳ 股票的遠期價格如何計算
這是求合理的遠期價格，根據無紅利支付的遠期價格公式：F=S*e^[r(T-t)],可以得到F=20*e^[10%*3/12]=20.51元
Ⅳ 無套利模型：假設一種不支付紅利股票目前的市價為10元，我們知道在3個月後，該股票價格要麼是11元，
11N-(11-0.5)=9N-0，這是由一個公式推導出來的。
即未來兩種可能的支付價格相等。左面的式子指當價格上漲到11時該組合產生的支付，右面的式子即為價格為9時該組合的支付。至於看漲期權空頭和股票多頭則是為了實現對沖。
遠期價格=20乘以（1+10%/12）的12次方
例如：
支付已知現金收益的證券類投資性資產遠期價格=(股票現價-持有期內已知現金收益)*e^(無風險利率*持有期限)
遠期價格=(30-5)*e^(0.12*0.5)=25*1.197217=29.93043
(5)股票遠期價格的計算公式擴展閱讀：
送紅股是上市公司按比例無償向股民贈送一定數額的股票。滬深兩市送紅股程序大體相仿：上證中央登記結算公司和深圳證券登記公司在股權登記日閉市後，向券商傳送投資者送股明細資料庫，該資料庫中包括流通股的送股和非流通股（職工股、轉配股）的送股。
券商據此數據直接將紅股數劃至股民帳上。根據規定，滬市所送紅股在股權登記日後的第一個交易日———除權日即可上市流通；深市所送紅股在股權登記日後第三個交易日上市。上市公司一般在公布股權登記日時，會同時刊出紅股上市流通日期，股民亦可留意上市公司的公告。
Ⅵ 紅利支付股票的遠期價格。最好有公式。謝謝
理論上：
首先用年利率除以12 得出月利率 大概是0.917%
然後用30乘以0.917+1的五次方 即為股票五個月後的價格
31.40左右
如果你要是炒股用這些數據的話
不用那麼麻煩
可以大概估下 就行
具體如下：
年利率為11% 月平均即為1%左右 （本例中這項誤差較大）
然後五個的復利 大概是1%*5 =5% （利率越低，這步的誤差值越小，是高數上的簡便方法）
接著30*（1+0.05）=31.5左右
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Ⅶ 如何區分遠期價值和遠期價格的不同含義
遠期價格和遠期價值——價格是指成交，是量化指標；價值是指價格水平，是定性指標，價格圍繞價值波動。從作者本意來看，遠期價格和遠期價值是有所指。遠期價格是指遠期成交價，是實際發生的價格；遠期價值是指供需關系對應價格水平。實際上遠期價格和遠期價值會有很大偏離，以至遠期價格並不圍繞遠期價值波動。
這是實體與金融的供需關系和價值多重性所致。 實體與金融供需表現的不同形態
在實體經濟中，無論商品是直接對消費者銷售，還是外在加工環節中的半成品，都是受到社會需求總量的制約。需求總量呈金字塔狀態，商品的銷量與需求相對應。價格越低，銷量越大；在需求整體水平增強時，價格不變，銷量增加；在需求整體水平降低時，價格不變，銷量減少。可見，商品對應於需求整體水平時，一是受價格變化的影響,商品自身的成本、利潤水平，決定了商品的銷量；二是在價格相對穩定的條件下，需求整體水平的變化也影響商品的銷量。所以，根據需求不變,只是商品成本構成的變化，可以相應測算和動態調整商品的供應量；在商品成本構成不變，需求變化的條件下，也可以測算和動態調整商品供應量。在實體經濟中，供需關系是由需求與商品成本構成的相對關系而動態調整、平衡的。
在金融為實體經濟的配套服務過程中，金融的供需關系也是受實體經濟、供需的動態平衡制約。由於金融的供應對象基本上是企業，而企業的貸款、融資規模不同，客觀上造成了金融對企業的金融產品供應，會因企業的規模大、小而產生不同的成本。也就是說，金融產品的銷售，盡管最終的社會需求一致，而對於金融產品的銷售對象差異，構成了產品成本差異。最終，會形成對同一社會需求、而不同需求個體，產生不同成本構成的金融產品銷售價格差異。根據規模效應的原理，金融評估、監管的成本相對固定。如進行小規模的貸款、融資，其貸款利息因硬性成本增加而上升；相應於較大規模融資，由於成本攤薄，利息相對較多。在市場價格不變的條件下，就表現為對小企業客戶的借貸。在面對社會需求的實體經濟市場和金融市場，需求的形態有所差異。在實體經濟中，無論是需求增強與減少，都是以社會總需的形態（金字塔形態）而變化的。在金融市場，如股票、期貨、黃金等產品的需求（買入）、供應（賣出）方式，是以資金總量的形式而表現出的。根據20%的人擁有80%的人的財富的財富平衡，這也就是說，金融產品的買入、賣出量，只取決於買入、賣出的資金總量。買入資金量大，需求就增強，反之就減弱，賣出資金量大，價格就降低，反之就上升。同樣，根據價格=需求/商品量，由於金融產品的買入（需求）、賣出（供應），已脫離了實體經濟總需求與商品量的對應關系。根據資金量的大小，既可以將買入進行放大和縮小，也可以將供應放大和縮小。金融產品畢竟在常態下，也受實體經濟社會需求與商品量關系的制約。但是，起到決定性作用的，還是買入量和賣出的資金量對比。金融產品的價格表現為資金買入量和賣出量的動態平衡，既可以符合實體經濟的供需關系，也可以脫離實體經濟的供需關系而實現買入賣出的動態資金平衡。