某公司發行的股票預期報酬率為12

① 1、已知甲股票的期望收益率為12%,收益率的標准差為16%;乙股票的期望收益率為15%,

這是股票嗎？計算比數學還復雜，閱讀比語文還深。

② 已知某股票的總體收益率為12％，市場組合的總體收益率為16％，無風險報酬率為 4％，則該股票的β系數為

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 預期收益等於無風險收益加上風險溢價
= 5% + beta * 6%

其中，
beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投資組合的beta等於每種資產的beta按照其市值權重累加之和

lz的題目里沒有給出兩種股票的價值權重w_a, w_b。如果我們假定投資組合中兩種股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 則

E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

③ 某公司股票股利前三年每股2元，之後為8%增長，期望報酬率為12%。

原值 = 2/12% = 16.67
5年終止 = 2*1.08*1.08/12% = 19.44

④ 6、某公司發行的股票，預期報酬率為20%，最近剛支付的股利為每股2元，估

2*（1+10%)除以20%-10%=22
選c

⑤ 某公司的股票，預期報酬率為20％，股利為每股2元，估計股利年增長率為10％，求股票價格

p=d1/(r-g)

p=2*(1+10%)/(20%-10%)=22

這完全是根據未來現金流量折現得出的價格

⑥ 某公司下年度預期每股盈餘為2.5元,預期股東權益報酬率是12.5%,該公司股票的要求報酬率為11%,若其盈餘保留

盈餘保留就是不分配的意思

⑦ 某公司發行的股票預期報酬率為12%,最近一期發放的股利為每股1.2元，預計未來股利年增長率為10%，計算股...

等你計算好了，認為有投資價值，買入了。它的業績突然變臉，大股東減持，股價下跌，套你沒商量。

⑧ 若某一股票的期望收益率為12%，市場組合期望收益率為15%，無風險利率為8%，計算該股票的β值。

該股票相對於市場的風險溢價為：12%-8%=4%

市場組合的風險溢價為：15%-8%=7%

該股票的β值為：4%/7%=4/7

期望收益率=無風險利率+β值*(市場組合期望收益率-無風險利率)

所以，β值=（期望收益率-無風險利率）/(市場組合期望收益率-無風險利率)

即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57

(8)某公司發行的股票預期報酬率為12擴展閱讀：

期望收益率是投資者將預期能獲得的未來現金流折現成一個現在能獲得的金額的折現率。必要收益率是使未來現金流的凈現值為0的折現率，顯然，如果期望收益率小於必要收益率，投資者將不會投資。當市場均衡時，期望收益率等於必要收益率。

而實際收益率則是已經實現了的現金流折現成當初現值的折現率，可以說，實際收益率是一個後驗收益率。

期望值的估算可以簡單地根據過去該種金融資產或投資組合的平均收益來表示，或採用計算機模型模擬，或根據內幕消息來確定期望收益。當各資產的期望收益率等於各個情況下的收益率與各自發生的概率的乘積的和 。

投資組合的期望收益率等於組合內各個資產的期望收益率的加權平均，權重是資產的價值與組合的價值的比例。

⑨ 某公司必要報酬率為12%.股利年固定增長率為10%.假設目前股利為每股2元,求該公司股票價值

2*（1+10%）/（12%-10%）=110