❶ 某公司購買A、B、C三種股票進行投資組合，後面還有題目。
（1）計算該投資組合的投資收益率
投資組合的β系數=1.8*50%+1.2*30%+0.6*20%=1.38
投資組合的投資收益率=8%+1.38*(14%-8%)=16.28%
（2）若三種股票在投資組合中的比重變為60%、30%和10%，
投資組合的β系數=1.8*60%+1.2*30%+0.6*10%=1.5
投資組合的投資收益率=8%+1.5*(14%-8%)=17%
❷ 某公司持有價值為150萬元的股票，是由甲、乙、丙三種股票構成的證券組合，它們的β系數分別為2.0,
E甲=0.1+2*（0.15-0.1）=0.2
E乙=0.1+1*0.05=0.15
E丙=0.1+0.5*0.05=0.125
Pe=0.2*0.7+0.15*0.2+0.125*0.1=0.1825=18.25%
P=18.25%*150w=27.275W
綜上組合回報率：18.25%
風險報酬額（不知道是不是風險溢價risk premium），如果是風險溢價那麼就是150W*（0.15-0.1）=7.5W
總投資報酬額:27.275W
❸ ABC公司准備投資150萬元購入甲乙丙三種股票構成的投資組合
根據題意可知 三個股票的權重分別為 WA=80/150=53.33% WB=30/150=20% WC=40/150=26.67%。
Therefore （1） Beta（P）=53.33% * 1+20%*1.6+26.67%*2.1=1.41
（2）Rf=12% Rm=19% 根據CAPM， 由於Beta（A）=1 所以E（A）=Rm=19%
R(B)=Rf+Beta（B）*（Rm-Rf）=23.2% R（C）=26.7%
R（P）=BetaA*RA+BetaB*RB+BetaC*RC-Rf
(3) R（P）+Rf
❹ 某公司持有A、B、C三種股票構成的證券組合，三種股票所佔比重分 別為40%、40%和20%；其β系數分別為1.2、1
E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中: Rf: 無風險收益率
E(Rm)：市場投資組合的預期收益率
βi: 投資i的β值。
E(Rm)-Rf為投資組合的風險報酬。
整個投資組合的β值是投資組合中各資產β值的加權平均數，在不存在套利的情況下，資產收益率。
對於多要素的情況：
E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]
其中，E(Ri): 要素i的β值為1而其它要素的β均為0的投資組合的預期收益率。
（1）加權β=40%*1.2+40%*1.0+20%*0.8=1.04；
組合風險報酬率=加權β*[E(Rm)-Rf] =1.04*（10%-8%）=2.08%；
（2）該證券組合的必要收益率=組合風險報酬率+無風險收益率=2.08%+8%=10.08%；
（3）投資A股票的必要投資收益率=8%+1.2*（10%-8%）=10.04%；
（4）是。A的β值最大，增加對A投資使得加權β變大，組合必要收益率增加；
❺ 嘉鴻公司持有A,B,C三種股票構成的證券組合,其β系數分別是1.5,1.7和1.8,
(1)該證券組合的β系數=1.5*30%+1.7*30%+1.8*40%=1.68
(2)該證券組合的必要投資收益率=7%+9%*1.68=22.12%
❻ 某公司持有甲乙丙三終股票構成的證券組合，三種股票的系數分別是2.0、1.3和0.7，他們的投資額分別是60萬、
不知道有沒有算錯哈
（1）用CAPM:
R=無風險利率+系數*（市場收益-無風險利率）
算出每個股票的收益：
甲
：
R=0.05+
2（0.1-0.05）=0.15
乙：
R=0.05+1.3(0.1-.0.05)
=
0.115
丙：R=0.05+0.7（0.1-0.05）=0.085
組合的收益率就是按權重來算吧
（6/10）
*0.15
+（3/10)*0.115+(1/10)*0.085=0.133
（2）預期收益率只是把權重換一下（1/10）
*0.15
+（3/10)*0.115+(6/10)*0.085=0.1005
風險收益率是什麼？
❼ 某公司持有A、B、C三種股票構成的證券組合
首先算出每隻股票的平均收益率 公式 平均收益率=無風險收益率+貝塔系數*風險溢價
這里 風險溢價為14%-10%=4% 貝塔系數分別是2.1，1.0，.0.5 無風險收益率為10%
所以三隻股票的期望收益分別為18.4%，14%，12%。
其次組合的期望收益為三隻股票期望收益的加權平均，
即 組合期望收益=18.4%*50%+14%*40%+12%*10%=9.2%+5.6%+1.2%=16%
❽ 某公司持有A、B、C三種股票構成的投資組合，計算甲公司所持投資組合的貝塔系數和必要投資報酬率。
β=1*40%+0.5*30%+2*30%=1.15
必要投資報酬率=6%+1.15*(16%-6%)=17.5%
❾ 某公司持有A,B,C三種股票組成的證券組合,三種股票所佔比重分別為40%,30%和30%,其β系數為1.2、1.0和0.8,
(1)該證券組合的β系數=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02
(2)該證券組合的必要報酬率=8%+10%*1.02=18.2%
❿ 甲公司准備投資100萬元購入由A,B,C三種股票構成投資組合，三種股票佔用的資金分別為20萬，30萬和50萬，
1. beta = 0.2*0.8+0.3*1.0+0.5*1.8=1.36
2. A股票r= 0.1+ (0.16-0.1)*0.8=14.8%
B股票r=0.1+(0.16-0.1)*1＝16%
C股票r=0.1+(0.16-0.1)*1.8=20.8%
3.組合風險報酬率= 1.36*(0.16-0.1) =8.16%
4.組合預期報酬率＝10%+8.16%＝18.16%