兩倍標准差股票投資

Ⅰ 股票中收益率標准差如何計算

先計算股票的平均收益率x0，然後將股票的各個收益率與平均收益率相減平方如（x1-x0）^2，然後把所有的這些相減平方加起來後，開平方根得到股票收益率的標准差
股票的標准差的意義
利用數學中的標准差概念能根據股票過去的走勢，預測股票未來的走向。在投資人投資股票的同時也需要學習股票的知識，分析一隻股票的情報，這樣才能進行有效的投資。標准差在數學中表示分散程度的一種概念，現在廣泛運用到股票和基金的投資風險衡量上。股票的標准差主要意義就是推測一隻股票的風險大小。股票標准差的大小能看出一隻股票的波動情況，投資人根據股票標准差的大小就可以估量出這只股票的風險大小

拓展資料:
（一）什麼是股票標准差
標准差是偏離平均平方的算術平均值的算術平方根（即方差）也稱為標准差或實驗標准差，在概率統計中最常用作統計分布的測量基礎就是標准差。標准差是方差的算術平方根標准差可以反映一個數據集的離散程度。兩組均值相同的數據可能不會有相同的標准差。股票市場風險的表現在股票價格的波動，所以股票市場風險分析就是分析股票市場價格波動。波動率代表未來價格值的不確定性，一般用方差或標准差來描述。

以用來衡量風險，這個衡量標准叫做「標准差」，即可能出現的一種現象。挪用股票投資的統計標准差是用指數作為個股投資風險度量的標准差。股票標准差越大表示風險越大，相反，股票標准差越小表示風險越小。另外，因為有一些規定，不同股票的風險是可以比較的，標准差的原因是風險的大小，是未來不確定性帶來的風險，也是會產生預期收益的變化。變化越大，不確定性越大，變化越小，越容易判斷一系列變化的標准差和平均大小的影響。因此，利用股票收益率數據計算標准差可以顯示收益率每年的變化然後去衡量股票投資的風險程度，可以幫助股票投資者決策提供參考。

（二）具體計算方法，首先計算股票投資的預期收益率，即股票投資的歷史平均收益率，然後計算歷史投資收益率與各期預期值的偏差（即兩個偏差）。然後通過標准差可以得到平均值和平均平方根。股票收益率標准差的計算公式為{1/［n（X-X）］}。例如，使用公司15年的股票回報數據，前15年獲得的收益率平均為14%。然後根據上面的公式計算標准差，如果標准差是10.6%。這是股票回報率14%-10.6%，區間為26.4-3.4之間，回報率高的股票可以實現24%的年收益，而年收益只有3.4%。如果公司10年的年度收益率數據顯示10年平均收益率為14%，標准差為12.8%，則公司股票在高收益率高達26.8%，最低有1.2%。相比之下，與公司相比，股票的風險明顯大於大公司。當然，人們願意購買一家公司的股票，而不是購買該公司的股票。

Ⅱ 股票預期收益率及標准差 標准離差計算

股票的預期收益率=預期股利收益率+預期資本利得收益率，股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf，其中:Rf無風險收益率--一般用國債收益率來衡量，E(Rm):市場投資組合的預期收益率；βi投資的β值--市場投資組合的β值永遠等於1;風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1;無風險投資β值等於0。
股票的標准差計算公式就是股票的利差平方和的平均數再將這個數值開方的值。
標准離差率=標准離差/期望值。
股票的預期收益率是股票投資的一個重要指標。只有股票的預期收益率高於投資人要求的最低報酬率(即必要報酬率)時，投資人才肯投資。股票的預期收益率是股票投資的一個重要指標。只有股票的預期收益率高於投資人要求的最低報酬率(即必要報酬率)時，投資人才肯投資。最低報酬率是該投資的機會成本，即用於其他投資機會可獲得的報酬率，通常可用市場利率來代替。
股票投資中的標准差，指的就是其收益率的標准差，是投資時判斷風險的一個參考數據。標准差主要是根據股票凈值於一段時間內波動的情況計算而的。一般而言，標准差愈大，表示股票凈值的漲跌越劇烈，當然其潛在風險與潛在收益程度也較大。股票的收益率標准差」是指過去一段時期內，股票每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。股票的每月收益波動越大，那麼它的標准差也越大。
標准差可以當作不確定性的一種測量。例如在物理科學中，做重復性測量時，測量數值集合的標准差代表這些測量的精確度。當要決定測量值是否符合預測值，測量值的標准差佔有決定性重要角色：如果測量平均值與預測值相差太遠，則認為測量值與預測值互相矛盾。這很容易理解，因為如果測量值都落在一定數值范圍之外，可以合理推論預測值是否正確。標准差應用於投資上，可作為量度回報穩定性的指標。標准差數值越大，代表回報遠離過去平均數值，回報較不穩定故風險越高。相反，標准差數值越小，代表回報較為穩定，風險亦較小。

Ⅲ 股票中的boll線怎麼看

Boll線怎麼看：
當股票波動較小，boll股價信道就會變窄，預示著股票的波動暫時處於平靜期，投資者可以繼續關注；當股票波動超出狹窄的股價信道的上軌時，預示著股票的異常劇烈的向上波動即將開始，是買入信號；當股票波動超出狹窄的股價信道的下軌時，預示著股價的異常激烈的向下波動將開始，是賣出信號。
boll指標是確定股價的波動范圍及未來走勢的技術指標，用boll線的波動來顯示股價的安全高低價位，利用「股價信道」來顯示股票的各種價位。
股票K線和布林線的之間的關系涉及到的走勢有八種常見走勢：
首先我們要知道傳統的布林線是由三條線的所組成的，即上軌、中軌和下軌。這三條線就將股價的給空間分為四個區域了。所以投資者關鍵要看的就是股票K線與三條線之間的關系。
1、第一種：股價K線價格在布林線上軌運行時，市場就是單邊的上漲行情，這種情況下一般是爆發性行情，所以持有多單的投資者一定要守住，主要價格不脫離上軌區域的話就要耐心持有(如下圖中在紅色上軌線上方的走勢)，當然一旦跌破的上軌線，就應該果斷賣出。
2、第二種：K線運行在布林線中軌和上軌之間的區域。只要價格不跌破中軌線，那麼就說明市場是處於多頭行情中，所以投資者考慮的應該就是逢低點買進，但是也是要跟隨市場而定的，向上圖中股價跌破上軌進入到區域的話，就是做空的行情走勢。
3、第三種：當價格運行在布林線中軌和下軌之間的區域時，只要價格不沖破中軌的話，那麼就說明了市場處於空頭行情，當然此時的交易策略就是逢高點進行賣出了，此時不應該考慮買進。
4、第四種：當價格沿著布林線下軌運行時，市場是單邊的下跌行情(如下圖所示)。所以對於這種情況，一般是快速下跌行情，持有的空單只要價格不脫離下軌，要做的也是耐心持有。
5、第五種：價格運行在布林線中軌區域時，市場表現的是一種震盪行情，市場會在這個區域進行上下震盪，所以這樣的行情對於做趨勢的朋友殺傷力是最大的，這樣就會投資者出現接二連三的虧損現象。所以針對這樣的走勢，投資者所採取的交易策略就是空倉觀望，迴避吊這一段震盪行情。
6、第六種：布林線的縮口狀態。它指的就是在股票價格經過一段時間的上漲或者下跌後，會在一個范圍內進入震盪休整，震盪的價格區域會越來越小，而此時這三條軌道線表現為縮口，這樣的狀態是一種大行情即將來臨的預兆，所以此時投資者所要做的就是空倉觀望。
7、第七種：布林線縮口後的突然擴張形態。這個情況指的就就是boll通道縮孔狀態下經過了一段時間的振盪整理後，指標通道突然的擴張，這其實就意味著一波爆發性行情已經來臨了，從此之後行情便會進入單邊行情。在此情況下我們可以積極調整自己的倉位，順應行情建倉。
8、第八種：布林線中的假突破行情。當boll指標通道在經過縮口後在一波大行情來臨的之前，往往是會出現假突破行情的，這主要就是主力在發力前製造的一個陷阱，也就是我們平常我們所說的空頭陷阱或多頭陷阱。所以對於這種情況的出現，大家一定要警惕，那最好的方法就是通過倉位控制來消除風險。

Ⅳ 什麼是股票中的股市標准差

標准差（Standard Deviation） ，是離均差平方的算術平均數（即：方差）的算術平方根，用σ表示。標准差也被稱為標准偏差，或者實驗標准差，在概率統計中最常使用作為統計分布程度上的測量依據。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的兩組數據，標准差未必相同。股票價格的波動是股票市場風險的表現，因此股票市場風險分析就是對股票市場價格波動進行分析。波動性代表了未來價格取值的不確定性，這種不確定性一般用方差或標准差來刻畫。

溫馨提示：投資有風險，入市需謹慎。
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Ⅳ 股票知識中的標准差是什麼意思

股票投資中的標准差，指的就是其收益率的標准差，是投資時判斷風險的一個參考數據。標准差主要是根據股票凈值於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標准差愈大，表示股票凈值的漲跌越劇烈，當然其潛在風險與潛在收益程度也較大。
股票的收益率標准差」是指過去一段時期內，股票每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。股票的每月收益波動越大，那麼它的標准差也越大。

Ⅵ 布林線指標公式，上下軌兩倍的標准差有什麼區別

布林線指標，即BOLL指標，其英文全稱是「Bollinger Bands」，布林線(BOLL)由約翰·布林先生創造，其利用統計原理，求出股價的標准差及其信賴區間，從而確定股價的波動范圍及未來走勢，利用波帶顯示股價的安全高低價位，因而也被稱為布林帶。其上下限范圍不固定，隨股價的滾動而變化。布林指標和麥克指標MIKE一樣同屬路徑指標，股價波動在上限和下限的區間之內，這條帶狀區的寬窄，隨著股價波動幅度的大小而變化，股價漲跌幅度加大時，帶狀區變寬，漲跌幅度狹小盤整時，帶狀區則變窄。

兩大指標

布林線引申出了兩大指標，即%b和帶寬（band width）。%b主要是表示當前價格在布林線中的位置，它是進行交易決策時的關鍵性指標。帶寬是表明布林線的寬度，它是分析布林線收斂特性的重要指標，對我們分析市場趨勢是否確立或結束非常有用。

布林線指標的實戰技巧

BOLL指標的實戰技巧主要集中在股價K線（或美國線）與BOLL指標的上、中、下軌之間的關系及布林線的開口和收口的狀況等方面。由於在部分軟體上 BOLL指標是在主圖上，為了更准確的研判行情，我們可以採用BOLL指標和TRIX指標相結合來研判行情。下面以分析家上的BOLL指標為例，來揭示其買賣和觀望功能。（註：在大部分軟體上，BOLL指標的參數一般不作修改）。

Ⅶ 在一個只有兩種股票的資本市場上，股票A的資本是股票B 的兩倍。A的超額收益的標准差為30%，B 的超額收益標

8、豬＝吃飯＋睡覺。

2、豬＝用飯＋睡覺＋玩。

3、代入：人＝豬＋上班。《結論：不懂玩的人＝會上班的豬，www.pasw.info。》

7、女人＝吃飯＋睡覺＋花錢，www.pgas.info。

10、綜上：男報酬了讓女人不釀成豬而賺錢！女工錢了讓男人不釀成豬而花錢！《結論：男人＋女人＝（豬＋賺錢）＋（豬＋花錢）＝兩端豬…》

豬的盤算方法：

6、代進：男子＝豬＋贏利（即：豬＝漢子－賺錢）《以是漢子沒有賺錢即即是豬》

9、代進：女人＝豬＋花錢。（即：女人－費錢＝豬）《論斷：女人不花錢的皆是豬。》

4、男人＝吃飯＋睡覺＋賺錢。

5、豬＝吃飯＋睡覺，www.2yy.info。

1、人＝吃飯＋睡覺＋上班＋玩。

Ⅷ 有一個只有兩只股票的資本市場上.股票A的資本是B的兩倍，A的超額收益的標准差為30%，B的超額收益

先算市場組合：A的資本是B的兩倍，因此WA=2/3，WB=1/3
市場組合的方差是：[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*(2/3)*(1/3)*0.7*30%*50%=0.1144
市場組合的標准差是：33.8%
股票A與股票B的收益的協方差是：0.7*30%*50%=0.105
股票A與市場的收益的協方差是：(2/3)*(30%)^2+(1/3)*0.105=0.095
股票A的beta系數是：0.095/0.1144=0.83
股票B與市場的收益的協方差是：(2/3)*0.105+(1/3)*(50%)^2=0.1533
股票B的beta系數是：0.1533/0.1144=1.34

Ⅸ 計算投資組合的標准差的公式是什麼可以舉個例子嗎

投資組合的標准差公式是：組合標准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下：

根據算數標准差的代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標准差的公式。

例如根據權重、標准差計算：

1、A證券的權重×標准差設為A。

2、B證券的權重×標准差設為B。

3、C證券的權重×標准差設為C。

確定相關系數：

1、A、B證券相關系數設為X。

2、A、C證券相關系數設為Y。

3、B、C證券相關系數設為Z。展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

(9)兩倍標准差股票投資擴展閱讀：

注意事項：

1、用標准差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一隻基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據。

2、使用標准差作為風險指標也被人們認為不很合適的。

3、夏普比率的有效性還依賴於可以以相同的無風險利率借貸的假設。

4、夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值。

Ⅹ 在一個只有兩種股票的資本市場上,股票A的資本是股票B的兩倍.股票A的超額收益的標准差為30%，股票

市場組合中A的權重是2/3，B的權重是1/3

市場組合的方差=[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*0.7*[(2/3)*30%][(1/3)*50%]=0.11444
市場組合的標准差=33.8%

A與市場的協方差=Cov[rA,(2/3)rA+(1/3)rB]=(2/3)Var(rA)+(1/3)Cov[rA,rB]
=(2/3)*(30%)^2+0.7*(1/3)*30%*50%=0.095
A的Beta=0.075/0.11444=0.83
B與市場的協方差=Cov[rB,(2/3)rA+(1/3)rB]=(1/3)Var(rB)+(2/3)Cov[rA,rB]
=(1/3)*(50%)^2+0.7*(2/3)*30%*50%=0.1533
B的Beta=0.075/0.11444=1.34

A的殘差=A的方差-ABeta的平方*市場方差=0.09-0.83^2*0.11444=0.01114
B的殘差=B的方差-BBeta的平方*市場方差=0.25-1.34^2*0.11444=0.04456

11%=ABeta*市場風險溢價
因此市場風險溢價=11%/0.83=13.25%