用回歸分析法分析股票

㈠ 用技術分析法和基本分析法分析一隻具體股票，要只具體的！！越詳細越好！！謝謝！！

【兩種牛股的走勢特徵】
牛股可以將其分為短期大幅強勢上漲的牛股，以及長時間震盪上行的牛股。
（一）短期大幅強勢上漲的牛股，要經過長期的整理蓄勢，前期的成交量並沒有放大，股價在其底部長期蟄伏，並沒有良好的表現，這說明在其底部會有投資機構默默吸籌，一旦向上發力，將會出現旱地拔蔥，揭竿而起的*性的，或者報復性的大幅反彈。在其走勢上，表現為是一個「奔牛式」的牛股；
（二）長時間震盪上行的牛股，為其走勢長時間走在一個向上運行的箱體當中，在走勢圖中的表現為上行通道，又稱作上升通道。處在上升通道的行情時，價格的日K線運行在一條整體趨勢向上的帶狀區域里，每一個波段的反彈高點將會高於前一個反彈高點，每一個波段的回調低點也將會高於前一個低點，這樣的走勢，也可以一般地被稱作震盪上行，這表明走勢較強。是一個「慢牛式」的牛股。
快牛股由於所佔比例很小，只有千分之一，甚至更少，是很難撲捉得到的。慢牛牛股還是可以關注 600323 南海發展。該股收益率高，市盈率低，並且在其後市還會有大比例送股的題材。建議擇機適時逢低介入。
【後市將會有升值空間更大的股票個股的預測辦法】： 一是會要是短期的強勢股，有短期的熱點題材更好； 二是落後的大盤、超跌後有著強烈補漲要求的個股； 三是成交量前日並沒有放大，股價在其底部蟄伏長期低迷的個股，這表明有投資機構在其底部默默吸籌，這意味著該股將會在其成交量放大的情況下，從而出現大漲； 四是關注當下買入意願踴躍，成交量將會大幅放大的個股； 五是該上市公司的經營業績尚好，而又是流通盤小、收益率高、動態市盈率低的個股；六是在一般情況下，當KDJ、MACD、RSI等技術指標處在高位時，股價一般是同步處在反彈走高的高位，為賣出的時機；當這些技術指標處在低位時，股價一般是處在回調的低位，為買入的時機（這就為我們研判分析和預測推算，提供了可能）。七是如果有可能和有機會，還可以撲捉白馬股和黑馬股的牛股，就會有很大的升幅和很不錯的收益。 （由於要在股市中賺到錢，就必須撲捉市場中處在上升通道的強勢股，或者在股票回調到低位時，再做逢低的介入，然後在其後市的上漲和回升後，才能夠有所斬獲和獲利）。 【編後說明】以上答案雖然並不是有針對性的，可是是可以參考來看的，是可以以此當作分析工具的。

㈡ 簡答進行上市公司利潤率與其股票價格的相關分析與回歸分析有何聯系區別

簡單的說一句話：這兩個概念是真包含關系，就好比人和牛人。是上市公司必定是股份有限公司。
復雜的說，就很復雜了，講幾個個人認為比較重點的問題：
先說概念：
股份有限公司：指由一定發起人設立或社會公眾募集設立的，公司資本被劃分為等額股份，投資者以其所認購的股份對公司債務負責，公司以其全部財產對公司債務負責的公司。
上市公司：公司法第一百二十一條，本法所稱上市公司，是指其股票在證券交易所上市交易的股份有限公司。至少要符合以下條件：（注意至少，因為證交所可以提高條件）
（一）股票經國務院證券監督管理機構核准已公開發行；
（二）公司股本總額不少於人民幣三千萬元；
（三）公開發行的股份達到公司股份總數的百分之二十五以上；公司股本總額超過人民幣四億元的，公開發行股份的比例為百分之十以上；
（四）公司最近三年無重大違法行為，財務會計報告無虛假記載。
所以可以了解，上市公司就是比較牛的股份有限公司。
然後說說股票的問題，首先，兩者都可以發行股票。股票分記名和不記名股票，發行方式有公開和非公開發行。排列組合一下，有很多種呵呵。現在我們炒的股票屬於公開發行的記名股票。也只有這種股票可以上市掛牌交易，其他只能依法轉讓而不能上市買賣。所以一個股份有限公司或上市公司都可以發行很多種股票，區別在於上市公司永遠比股份有限公司多了一種：可以上市買賣的股票。為什麼多一種？前面說了，因為他比較牛……

㈢ 利用回歸分析的方法，計算該股票的貝塔值，並分析各月是否有較大的差異

文內容需要包括以下要點。

（
1
）

該股票過去五年日收益率、
日波動幅度、
交易量的總體及各年的描述性統
計（用平均值、中位數、標准差、離差等指標進行分析）
。

（
2
）

上證綜指過去五年日收益率、
日波動幅度、
交易量的總體及各年的描述性
統計（用平均值、中位數、標准差、離差等指標進行分析）
。

（
3
）

利用相關系數的統計方法，
分析該股票日收益率與上證綜指日收益率之間
的關系，並分析各年是否有較大的差異；

（
4
）

利用回歸分析的方法，
計算該股票的貝塔值，
並分析各年是否有較大的差
異；

（
5
）

利用相關系數的統計方法，
分析該股票日波動幅度與該股票的成交量的對
數之間的相關關系，並分析各年是否有較大的差異；

（
6
）

利用相關系數的統計方法，
分析該股票日波動幅度與上證綜指的日波動幅
度以及日成交量的對數之間的相關關系，並分析各年是否有較大的差異；

（
7
）

利用回歸分析的方法，分析該股票日波動幅度的影響因素；

（
8
）

對上述的問題進行綜合，總結股票的量價關系；

㈣ 求解回歸分析模型和股價變化之前的聯系

影響股票價格變動的因素
基本上可分為 以下三類：市場內部因素，基本面因素，政策因素。 （1）市場內部因素它主要是指市場的供給和需求， 即資金面和籌碼面的相對比例，如一定階段的股市擴 容節奏將成為該因素重要部分。（2）基本面因素 包括宏觀經濟因素和公司內部因素，宏觀經濟因素主 要是能影響市場中股票價格的因素，包括經濟增長， 經濟景氣循環，利率，財政收支，貨幣供應量，物價， 國際收支等，公司內部因素主要指公司的財務狀況。 （3）政策因素是指足以影響股票價格變動的國內外 重大活動以及政府的政策，措施，法令等重大事件， 政府的社會經濟發展計劃，經濟政策的變化，新頒布 法令和管理條例等均會影響到股價的變動

炒股，三個步驟：選股，買股，賣股。

三個步驟，都包括了一定的技術含量，掌握了這些技術，就可以在股市 收銀子了。

1、選股：一選行業，選擇國家和政策倡導的行業，例如目前的「五朵金花」，不要選擇國家正在治理的行業，例如「兩高一過」；二選股票，股票要選擇上述行業的行業龍頭公司的股票；三選價格，在選擇的股票價格相對低的時候，分批買入。

2、買股：按照一般跌幅3％左右價格買入，可以獲取可觀收益。

3、賣股：在獲利10％～20％的時候，賣出。

就這樣了。

㈤ 請運用基本分析法和技術分析法分析一下今天的某隻股票，盡量詳細，最好是原創，謝謝了。拜託各位大神

600323 南海發展。 （一）該股的基本面分析：該股流通股1.94億，收益率 1.903（較高），現價 17.56，對應的市盈率為 6.9（倍。較低）。由於該股的收益率較高，市盈率較低，就將會成為慢牛的牛股，走勢上將會震盪上行，並且在今後還會有大比例送股的題材，這就成為可以適當關注該股的理由。 （二）該股的技術性走勢分析：該股前日從其反彈高點有了兩個交易日的走弱回調，預計短線後市還會要進一步回調到各條均線之下的 16.50 之後，才能夠二度大幅反彈到 18.80，再經過小幅下探的整理蓄勢，在其中線上還能夠再次反彈到19.60，由於股票走勢上固有的波動性，在其短線反彈到位後，還需有一個逢高的減持，而在其隨後的下探到 16.80 時，再做腰部的承接，緊接著就是上面提到的中線上的看漲。操作建議，在其回調到位再做逢低介入，然後就將會是分階段地看漲。

㈥ 股票的貝塔系數怎麼算用excel的回歸分析

Cov(ra,rm) = ρamσaσm。

其中ρam為證券 a 與市場的相關系數；σa為證券 a 的標准差；σm為市場的標准差。

貝塔系數利用回歸的方法計算: 貝塔系數等於1即證券的價格與市場一同變動。

貝塔系數高於1即證券價格比總體市場更波動，貝塔系數低於1即證券價格的波動性比市場為低。

如果β = 0表示沒有風險，β = 0.5表示其風險僅為市場的一半，β = 1表示風險與市場風險相同，β = 2表示其風險是市場的2倍。

(6)用回歸分析法分析股票擴展閱讀

金融學運用了貝塔系數來計算在一隻股票上投資者可期望的合理風險回報率： 個股合理回報率 =無風險回報率*+β×(整體股市回報率-無風險回報率) *可用基準債券的收益率代表。

貝塔系數=1，代表該個股的系統風險等同大盤整體系統風險，即受整體經濟因素影響的程度跟大盤一樣; 貝塔系數>1則代表該個股的系統風險高於大盤，即受整體經濟因素影響的程度甚於大盤。

貝塔系數越高，投資該股的系統風險越高，投資者所要求的回報率也就越高。高貝塔的股票通常屬於景氣循環股(cyclicals)，如地產股和耐用消費品股；低貝塔的股票亦稱防禦類股(defensive stocks)，其表現與經濟景氣的關聯度較低，如食品零售業和公用事業股。

個股的貝塔系數可能會隨著大盤的升或跌而變動，有些股票在跌市中可能會較在升市具更高風險。

㈦ excel回歸分析 估計股票β

www.tipdm.cn,這是一個在線的數據分析軟體，對股票的回歸分析也有

㈧ 股票的貝塔系數如何准確算出用回歸直線法計算與實際數的差距

βj=cov(Kj,Km)δ2m=rjmδjδmδ2m=rjm(δjδm)(4)
式中:cov(Kj,Km)是第j種證券的收益與市場組合收益之間的協方差。它等於該證券的標記准差、市場組合的標准差及兩者相關系數的乘積;
δj為風險資產j的收益率標准差,
δm為市場組合收益率的標准差,
rjm為風險資產j的收益率與市場組合收益率之間的相關系數,
Kj為風險資產j的收益率,
Km為市場組合的收益率,
對應的市場收益率可以由上證綜指計算求得,
即:
Km=Pt-Pt-1Pt-1(5)
其中:
Pt表示第T年末的上證綜指
Pt-1表示第T年初的上證綜指

㈨ 對股票進行回歸分析通常自變數和因變數選什麼好

因變數通常是回報，比如行業超額回報、或者經無風險利率調整的回報。自變數，根據APT，有k個factor。所以你認為的是影響因素的變數都可以加入。常用的有市場回報（CAPM模型）、會計信息（sloan模型）、上期回報（Engle模型）和宏觀變數（國債長短端利差、通脹等）。但是要重點看看t檢驗和adj R square，會對不相關的變數進行懲罰