quant分析股票

① 有誰能科普下國內投行Quant大概多少錢

我曾在國內一家主要的投行的Quant組工作過一段時間，我結合我自己的經歷和同朋友交流的見聞談一談看法。
簡單而言：目前Quant在國內狀況一般，但是長期肯定是有很大的發展的。

國內其實是有這個職業的，每年都會有一個國內證券公司的數量分析組排名，2010年我記得國信證券是第一名。然後賣方JP Morgan在北京是有Quant組的，Citi在上海也有Quant組。另外中金、中信也有對應的Quant部門。在香港的話就更多了，Credit Suisse，Morgan Stanley，JP Morgan，Nomura我都是確定有Quant組的，而且規模不算小。高盛目前還沒在亞洲提供Quant職務。買方也有很多Quant職務，比如富國基金的Beta類基金很多都是Quant設計的；上投摩根也是明確招Quant的。

在國內一般Quant做什麼內容呢，如果廣義上來講，一部分Quant是在做Risk Management，隨著投行風險控制與國際接軌，這部分對於Quant人才的需求是比較大的，因為交易數量級越來越大，風險估計精度要求越來越高，傳統的Risk人才已經不能滿足需求了。這部分人員pay和待遇算Middle Office水平把，一般。
另外一部分，所謂傳統意義上的Quant，我個人的感受是，在賣方投行裡面，大部分在做建模（Factor Model之類），結構產品定價（Structure Proct）以及宏觀模型（Macro Economics）。極少一部分中國的賣方Quant在做市場微結構（Market Micro Structure），高頻交易（High Frequency Trading）和統計套利（Stats Arbitrage）。後面三種工作，大量出現在香港工作的Quant身上，或者買方Quant。總體而言，外資的Quant待遇比內資好（視具體情況不絕對），香港的Quant過得比內地好。內資裡面，Quant的待遇介於Middle Office和Front Office之間，很多人想跳去做Equity Research或者Sales & Trading，安分干Quant的不多。新人年薪能夠到30萬算很不錯的了。外資香港的Quant與國際接軌，Global Pay，入職差不多50-70萬港幣是可以期待的。外資的內地Quant很難說，我只知道JP Morgan北京Office的Pay不如香港，其它的因為人不多，很難給出靠譜的估計。買方的待遇差異非常大，看僱主，也看資歷，總體內地買方Pay不算高，一個年近30的PhD去了Pay 50萬這種情況也算很正常的。

工作的感覺是國內的Quant小日子還是挺舒服的，比美國這邊的Front Desk Quant輕松很多，偏研究性質，畢竟直接做Strategy去交易賺錢的不多。壓力也不算大，經常一個project你玩命拖沒人管你。而且績效管理混亂，不如IBD，Equity Research或者Sales & Trading那麼好衡量。哎，一個業務，凡是涉及短期（獲利）和長期（研究）的沖突，就很難做績效考核了。

② Quant Analyst是什麼

完整的應該是quantitative analyst 金融統計數學等專用語，計量分析，多用於分析股票等。。。

③ quant是做什麼的

quant的意思就是量化，所謂量化一般是用於外匯、期貨、股票等投資行業的專用術語！量化就是軟體自動操作的簡稱！！

④ 什麼是quant analysis

是定量分析的意思。
這里quant是quantitative的意思。

A quantitative analyst（定量分析家） or, in financial jargon（用行話說）, a quant（金融工程師） is a person who specializes in（專攻） the application（應用） of mathematical （數理的）and statistical methods（統計分析方法）
– such as （例如研究）numerical（數值的）or quantitative(數量的) techniques(方法) – to financial and risk management problems. Similar work of instrial mathematics is done in most other modern instries, but the work is not always called quantitative analysis.[1]
Although the original quantitative analysts were "sell side quants" from market maker firms, concerned withderivatives pricing and risk management, the meaning of the term has expanded over time to include those indivials involved in almost any application of mathematics in finance, including the buy side.[2] Examples include statistical arbitrage, quantitative investment management, algorithmic trading, and electronic market making.

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⑤ 為什麼金融工程師叫 quant

寫這篇文章主要是因為現在很多本科生對金融工程都很有興趣，但具體怎麼一回事卻不甚了解，有的甚至把他與金融和經濟混淆一談。所以這篇文章也算是給所有對這個行業有興趣的朋友一個參考吧。

1.quant是做什麼的？

quant的工作就是設計並實現金融的數學模型（主要採用計算機編程），包括衍生物定價，風險估價或預測市場行為等。所以quant更多可看為工程師，按中國的習慣性分類方法就是理工類人才，而不是文科人才，這個和金融有一定的區別(當然金融也有很多理工的內容)。

2.有哪幾種quant？

a. desk quant
desk quant 開發直接被交易員使用的價格模型. 優勢是接近交易中所遇到的money和機會. 劣勢是壓力很大.

b. Model validating quant
model validating quant 獨立開發價格模型,不過是為了確定desk quant開發的模型的正確性. 優勢是更輕松,壓力比較小. 劣勢是這種小組會比較沒有作為而且遠離money.

c. Research quant
Research quant 嘗試發明新的價格公式和模型,有時還會執行blue-sky research(不太清楚是什麼). 優勢是比較有趣(對喜歡這些人來說),而且你學到很多東西. 劣勢是有時會比較難證明有你這個人存在(跟科學家一樣,沒有什麼大的成果就沒人注意你)

d. quant developer
其實就是名字被美化的程序員,但收入很不錯而且很容易找到工作. 這種工作變化很大. 它可能是一直在寫代碼,或者調試其他人的大型系統.

e. Statistical arbitrage quant
Statistical arbitrage quant 在數據中尋找自動交易系統的模式(就是套利系統). 這種技術比起衍生物定價的技術有很大的不同, 它主要用在對沖基金里. 而且這種位置的回報是極不穩定的.

d. capital quant
capital quant 建立銀行的信用和資本模型. 相比衍生物定價相關的工作,它沒有那麼吸引人,但是隨著巴塞爾II銀行協議的到來,它變的越來越重要. 你會得到不錯的收入(但不會很多),更少的壓力和更少的工作時間.

人們投資金融行業就是為了賺錢, 如果你想獲得更多的收入,你就要更靠近那些錢的"生產"的地方. 這會產生一種接近錢的看不起那些離得比較遠的人的現象. 作為一個基本原則, 靠近錢比遠離錢要來得容易.

3.quant工作的領域

a.FX
FX就是外匯交易的簡寫. 合同趨向於短期,大量的金額和簡單的規定.所以重點在於很快速度的建立模型.

b.Equities
Equities的意思是股票和指數的期權. 技術偏向於偏微分方程(PDE). 它並不是一個特別大的市場.

c.Fixed income
Fixed income的意思是基於利息的衍生物. 這從市值上來說可能是最大的市場. 他用到的數學會更加復雜因為從根本上來說他是多維的. 技術上的技巧會用的很多. 他的收入比較高.

d.Credit derivatives
Credit derivatives是建立在那些公司債務還清上的衍生產品.他發展的非常快並有大量需求,所以也有很高的收入. 盡管如此,他表明了一些當前經濟的泡沫因素.

e.Commodities
Commodities因為最近幾年生活用品價格的普遍漲價,也成為一個發展迅速的領域.

f.Hybrids
Hybrids是多於一個市場的衍生物市場,典型情況是利息率加上一些其它東西.它主要的優勢在於可以學到多種領域的知識.這也是當前非常流行的領域.

4.quant一般在哪些公司工作

a.商業銀行 (HSBC, RBS)

商業銀行對你要求少,也給的少. 工作會比較穩定.

b.投行 (高盛,Lehman Brothers)

投行需要大量的工作時間但工資很高. 不是很穩定的工作.

總的來說, 美國的銀行收入比歐洲銀行高,但工作時間更長

c.對沖基金 (Citadel Group)

對沖基金需要大量的工作時間和內容,他們也處在高速發展同時不穩定的情況中. 你可能會得到大量的回報,也可能幾個月後就被開除.

d.會計公司

大型會計公司會有自己的顧問quant團隊. 有些還會送他們的員工去Oxford讀Master. 主要的劣勢在於你遠離具體的行為和決策,而且厲害的人更願意去銀行,所以你比較難找到人請教.

e.軟體公司

外包quant模型變得越來越流行. 所以你去軟體公司也是一個選擇. 劣勢和會計公司比較類似.

5.成為一個quant需要看哪些書?

現在有非常多的關於quant的書.基礎書籍包括

- Hull - Options future and other derivatives. 這本書被稱為bible. 缺點是這本書的內容主要面向MBA而不是quantitative專家

- Baxter and Rennie – 主要介紹一些手法和訣竅,但主要面向原理而不是實際操作.

- Wilmott (Derivatives) – 對PDE介紹的非常不錯,但其他方面一般

推薦其他幾本原作者的書(廣告啊...但的確很好,大牛來的)

- The concepts and practice of mathematical finance
這本書的目標在於覆蓋一個優秀quant應該知道的知識領域. 其中包括強列推薦你在應聘工作之前看的一些編程項目.

- C++ design patterns and derivatives pricing
這本書是為了告訴大家如何使用C++來做quant的工作.

隨機微積分雖然在第一眼看上去不是很重要,但的確非常有用的. 我建議大家先看一些基本理論的書,類似Chung』s books. 一些這方面我推薦的書:

- Williams, Probability with martingales. 一本很容易讓人了解account of discrete time martingale theory的書.
- Rogers and Williams, particularly Volume 1.
- Chung and Williams

6. 成為quant,我需要知道一些什麼?

根據你想工作的地方不同,你需要學習的知識變化很大. 在寫著篇文章的時間(1996),我會建議將我的書全部學會就可以了.很多人錯誤的把學習這些知識看作僅僅看書而已.你要做的是真正的學習,就像你在准備參加一個基於這些書內容的考試. 如果你對能在這個考試里拿A都沒有信心的話,就不要去面試任何的工作.

面試官更在乎你對基本知識的了解是否透徹,而不是你懂得多少東西. 展示你對這個領域的興趣也很重要. 你需要經常閱讀Economist, FT 和Wall Street Journal. 面試會問到一些基本微積分或分析的問題,例如Log x的積分是什麼. 問到類似Black-Scholes公式怎麼得出的問題也是很正常的. 他們也會問到你的論文相關的問題.

面試同樣也是讓你選擇公司的一個機會. 他們喜歡什麼樣的人,他們關心的是什麼之類的答案可以從他們的問題中得出. 如果問了很多關於C++語法的問題,那麼要小心選擇除非那是你想做的工作. 一般來說, 一個PhD對得到quant的offer是必需的.

有一個金融數學的Master學位會讓你在銀行風險或交易支持方面卻不是直接quant方面的工作. 銀行業變得越來越需要數學知識,所以那些東西在銀行的很多領域都有幫助.

在美國, 讀了一個PhD之後再讀一個Master變得越來越普遍. 在UK這依然比較少見.

8. 編程

所有類型的quant都在編程方面花費大量時間(多於一半).盡管如此,開發新的模型本身也是很有趣的一件事. 標準的實現方法是用C++. 一個想成為quant的人需要學習C++. 有些其他地方使用Matlab所以也是一個很有用的技能,但沒C++那麼重要. VBA也用的很多,但你可以在工作中掌握它.

10. 收入

一個quant能賺多少? 一個沒有經驗的quant每年大概會掙到35000-50000磅. 我所見過最低的是25000,最高的是60000加獎金. 如果你的工資超出這個范圍,你要問自己why? 收入會迅速的增長. 獎金也是總收入中一個很大的組成部分. 不要太在乎開始的工資是多少,而是看重這個工作的發展機會和學習的機會.

11. 工作時間

一個quant工作的時間變化很大. 在RBS我們8:30上班,6pm下班. 壓力也是變化很大的, 一些美國銀行希望你工作時間更長. 在倫敦有5-6個星期的假期. 而在美國2-3個是正常的.

⑥ 在中國，做量化交易一天的工作是怎樣的

做量化交易一天的工作：

8:00~9:00： 打開交易策略，設置一些運營參數

9:00~9:30： 觀察策略運轉，確保沒有問題

9:30~15:30: 解決已有策略的問題並研究新策略，測試新想法

15:30~17:00: 分析交易記錄， 確定第二天的交易計劃

17:00~18:00: 運動

崗位職責：
分析金融市場（期貨、股票等）數據，尋找可利用的機會；開發與維護量化交易策略；提供機器學習/數據挖掘相應的技術支持；

崗位要求：
1.熟練計算機編程能力，熟練掌握至少一門編程語言，python優先；

理工科背景，具有良好的數理統計、數據挖掘等相關知識儲備，熟悉機器學習方法（分析科學問題和相應數據，建立模型和方法，驗證模型和方法，應用模型和方法並分析結果，改進模型和方法）；

有處理分析大量數據的經驗，並能熟練選擇和應用數據挖掘和機器學習方法解決科研和工作中的實際問題；良好的自我學習和快速 學習能力，有工作激情，喜歡金融行業；兩年及以上實驗室研究經驗或研發類工作經驗優先；

(6)quant分析股票擴展閱讀

量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，

極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

⑦ 如何使用join quant 里的策略源碼進行選股

Motivation
其實同一級別拆開來看，市場的狀態無非就是兩種，趨勢和震盪。我們怎麼在股票中賺錢呢？答：上漲趨勢的時候死死拿著，震盪行情中高拋低吸，下跌趨勢趁早收手。聽上去好像不難？那為啥大家都不賺錢？
難點在於，你分不清當前是震盪還是趨勢。沒騙你，沒說笑。真不好分，無數前人已經試過了。100%的分開是不可能的，能的話全市場的錢都是你的。比如今天突破了，你怎麼知道明天是接著上漲呢？還是一棍子跌回去了？
所以，我們就換一種思路，從概率的視角下看待問題。只要發出趨勢成立的信號，我就按照未來是趨勢的假設來操作，跌破了，我就止損，到了合適的點位，我就止盈。那麼只要上述信號帶來的收益期望值大於0，我認為這些操作是會賺錢的。
動量效應（Momentum effect）呢，是捕捉趨勢的一種方法論，一般又稱「慣性效應」，由Jegadeesh和Titman（1993）提出。他們認為，股票的收益率有延續原來的運動方向的趨勢，即過去一段時間收益率較高的股票，在未來依舊會取得高於平均的收益率。通俗說，今天漲了，明天大概率會接著漲，強者恆強嘛。
根據這種假設，我們構建的策略就叫動量策略。

⑧ Quant 這個職業在國內的前景怎樣

quant的工作就是設計並實現金融的數學模型（主要採用計算機編程），包括衍生品定價，風險估價或預測市場行為等。

所以quant更多可看為工程師，按中國的習慣性分類方法就是理工類人才，而不是文科人才，這個和金融有一定的區別（當然金融也有很多理工的內容）。

工作崗位

a.商業銀行(匯豐銀行,花旗銀行)

商業銀行對你要求少,也給的少. 工作會比較穩定.

b.投行(高盛,摩根士丹利)

投行需要大量的工作時間但工資很高. 不是很穩定的工作.

總的來說,美國的銀行收入比歐洲銀行高,但工作時間更長

c.對沖基金 (Citadel Group)

對沖基金需要大量的工作時間和內容,他們也處在高速發展同時不穩定的情況中. 你可能會得到大量的回報,也可能幾個月後就被開除.

d.會計公司

大型會計公司會有自己的顧問quant團隊. 有些還會送他們的員工去Oxford讀Master. 主要的劣勢在於你遠離具體的行為和決策,而且厲害的人更願意去銀行,所以你比較難找到人請教.

e.軟體公司

外包quant模型變得越來越流行. 所以你去軟體公司也是一個選擇. 劣勢和會計公司比較類似.

⑨ 有哪些好的量化交易平台

量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
應答時間：2021-04-12，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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⑩ 股票k線圖

K線圖這種圖表源自於日本，被當時日本米市的商人用來記錄米市的行情與價格波動，後因其細膩獨到的標畫方式而被引入到股市及期貨市場。這種圖表分析法在我國以至整個東南亞地區均尤為流行。由於用這種方法繪制出來的圖表形狀頗似一根根蠟燭，加上這些蠟燭有黑白之分，因而也叫陰陽線圖表。通過K線圖，我們能夠把每日或某一周期的市況表現完全記錄下來，股價經過一段時間的盤檔後，在圖上即形成一種特殊區域或形態，不同的形態顯示出不同意義。我們可以從這些形態的變化中摸索出一些有規律的東西出來。K線圖形態可分為反轉形態、整理形態及缺口和趨向線等。炒股就選微量網www.wquant.com 股票策略程序化交易，策略7*14小時自動運行