Ⅰ 股票指數可以當做一種宏觀經濟指標進行研究嗎
可以。長期看，股票指數的波動和宏觀經濟波動是趨同的。
但是，股票價格的波動的直接動力來自貨幣，再加上受到人類情緒的影響更加劇烈，他的波動短中期表現為劇烈的隨機性。有個外國人描寫的比較貼切，即股票是狗，宏觀經濟是主人。主人慢慢走，狗卻來來回回不知跑了多少里路了。所以想研究股票指數，必須使用回歸、平滑等技術手段，去除其隨機波動的部分，留下其核心的波動。
當然，想依靠股票指數預測經濟走勢，我感覺是不可能的，因為人類社會的運動是不可知的，人類還沒掌握能預測社會運動的手段。我本人對經典教科書上的說法有些疑惑。個人觀點，僅供參考！
Ⅱ 怎樣選擇一支股票並說明原因（作業）
Ⅲ 1）跟蹤幾種股價指數的長期走勢並進行分析； 2）跟蹤幾種股票的長期走勢並進行分析；
Ⅳ 、考慮股票A、B兩個（超額收益）指數模型回歸結果：
a B 橫截距更大
b A 回歸系數高 1.2>0.8
c A 可決系數高 R2A=0.576 > R2B
d A 阿爾法值大於0 因為1%>0
e -1.2% =rf-1.2rf=6%-1.2*6%
老大，你要求真多，我先都已經在後面大概寫了原因了...
Ⅳ 研究股票指數和匯率、利率的關系，用EVIEWS回歸分析可以得到什麼有幫助的結果嗎
從你的結論來看，是FXE顯著影響。看adjusted R-square整體解釋力還是很不錯的。但是你的observations好少。
Ⅵ 股票指數怎麼看的
我國股票大盤指數是指滬市的「上證綜合指數」和深市的「深證成份股指數」。上證綜合指數：以上海證券交易所掛牌上市的全部股票（包括A股和B股）為樣本,以發行量為權數（包括流通股本和非流通股本）,以加權平均法計算,以1990年12月19日為基日,基日指數定為100點的股價指數。深證成份股指數：從深圳證券交易所掛牌上市的所有股票中抽取具有市場代表性的40家上市公司的股票為樣本,以流通股本為權數,以加權平均法計算,以1994年7月20日為基日,基日指數定為1000點的股價指數。
Ⅶ 對股票進行回歸分析通常自變數和因變數選什麼好
因變數通常是回報，比如行業超額回報、或者經無風險利率調整的回報。自變數，根據APT，有k個factor。所以你認為的是影響因素的變數都可以加入。常用的有市場回報（CAPM模型）、會計信息（sloan模型）、上期回報（Engle模型）和宏觀變數（國債長短端利差、通脹等）。但是要重點看看t檢驗和adj R square，會對不相關的變數進行懲罰
Ⅷ 請教一下，如果操作股票指數，選擇哪種股票指數為好
指數是一組股票的加權合集的，所以，指數的成分股越少，越容易波動，越容易受到各路資金的追捧。小盤的現在最好的就上證50和創業板指數了，下來是中小板指數，在下來上證180，其他的就別考慮了，成分股就超過200隻了，盤子太大了，連機構都是在套利在做，而不是主力品種了