股票方差怎麼分析

❶ 如何計算股票，期望收益率，方差，均方差

數學題嗎方差？

❷ 股票的組合收益率，組合方差怎麼求

分散投資降低了風險（風險至少不會增加）。

1、組合預期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。

2、兩只股票收益的協方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。

3、組合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。

4、組合收益的標准差=0.092。

組合前後發生的變化：組合收益介於二者之間；風險明顯下降。

(2)股票方差怎麼分析擴展閱讀：

基本特徵：

最早的對中國收益率的研究應該是Jamison&Gaag在1987年發表的文章。初期的研究樣本數量及所覆蓋的區域都很有限，往往僅是某個城市或縣的樣本。而且在這些模型中，往往假設樣本是同質的，模型比較簡單。

在後來的研究中，樣本量覆蓋范圍不斷擴大直至全國性的樣本，模型中也加入了更多的控制變數，並且考慮了樣本的異質性，如按樣本的不同屬性分別計算了其收益率，並進行比較。

這些屬性除去性別外，還包括了不同時間、地區、城鎮樣本工作單位屬性、就業屬性、時間、年齡等。下面概況了研究的主要結果。

❸ 怎麼套用公式分析一隻股票，舉例說明做基本面分析和技術分析

樓主你不要相信什麼技術分析和基本分析可以出奇的幫你致勝，技術分析我只會一個移動平均線（50日均線的上下百分之十就是指數的一大區間：胡立陽），這個在十一月份的高點也是正確的，可惜我賣了百靈留了中信，挺傻的當時搞反了。在股市中未來的收益都是不確定的，具體的投資組合，許多大師及高手他們有的一年才只做一隻股票，所以這並不是說只拿著算就行的。
投資其實很簡單，如果不簡單請參照前一句。你說的方差什麼的我現在都不學了，如果是興趣，學點實用的，如果是從事這一行業的小心誤導人民。股市中唯一不騙人的就只有成交量了。
胡立陽的價格投資，這個你要好好的看一下，特別是在中國的股市裡面，裡面的好多法則真的很好用的。技術分析在下跌中往往能給你一個錯誤的信號。
牛市前期追價值型的，牛市中後期追垃圾問題股。
目前行情簡單的說一下個人的看法：年前如果跌破2800點，只要不是因為半島局勢那麼大可以進倉，目標就是大盤藍籌股，新興產業績優股，二八現象不可過於擔心，大跌不要驚慌。

❹ 如何知道一支股票的方差和貝塔系數

1、自己計算。
2、查別人的計算結果，比如wind

❺ 股票，期望收益率，方差，均方差的計算公式

股票的計算公式：購買價=買入價×數量（股數）+傭金+過戶費成本價=購買價÷數量
一、期望收益率的計算方式：
第一種方法的期望收益值為：100
*
1/2
+
0
*
1/2
=50
(但實際去做可能是50
也可能是100，也可能是0，不一定等於50)；
第二種方法，則收益值肯定為50。
二、方差計算方法：
設一組數據x1,x2,x3……xn中，各組數據與它們的平均數x（拔）的差的平方分別是(x1-x拔)2，(x2-x拔)2……(xn-x拔)2，那麼我們用他們的平均數來衡量這組數據的波動大小，並把它叫做這組數據的方差。
三、均差的計算方法：
設一組數據x1,x2,x3……xn中，各組數據與它們的平均數x（拔）的差的平方分別是(x1-x拔)2，(x2-x拔)2……(xn-x拔)2，那麼我們用他們的平均數來衡量這組數據的波動大小，並把它叫做這組數據的方差。

❻ 求A、B兩股票標准差和協方差，要有計算步驟

1、求A、B兩股票標准差和協方差，要有計算步驟如下圖：

2、標准差（Standard Deviation） ，中文環境中又常稱均方差，但不同於均方誤差（mean squared error，均方誤差是各數據偏離真實值的距離平方的平均數，也即誤差平方和的平均數，計算公式形式上接近方差，它的開方叫均方根誤差，均方根誤差才和標准差形式上接近），標准差是離均差平方和平均後的方根，用σ表示。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的，標准差未必相同。

3、協方差分析是建立在方差分析和回歸分析基礎之上的一種統計分析方法。 方差分析是從質量因子的角度探討因素不同水平對實驗指標影響的差異。一般說來，質量因子是可以人為控制的。 回歸分析是從數量因子的角度出發，通過建立回歸方程來研究實驗指標與一個（或幾個）因子之間的數量關系。但大多數情況下，數量因子是不可以人為加以控制的。

❼ 均值方差和平均回報率怎麼判斷股票

均值-方差模型是馬可維茲為投資組合理論的巨大貢獻，其基本內容可以用資本市場線來表示，由均值-方差組成的有效集邊界與投資者的無差異曲線的相切的點，便是投資者對風險和收益達到均衡的點，藉此來選擇風險和收益合適的股票。
平均回報率模型是馬可維茲的學生威廉-夏普在其理論的基礎上進一步研究得出的模型，即資本資產定價模型CAPM，主要內容未股票或公司的收益率由無風險收益和市場風險溢價組成，市場不會為投資者承擔個股風險而支付報酬，及市場投資者只能獲得市場風險的報酬率，直觀表示為證券市場線。
以上兩模型是投資組合理論的核心模型，但是由於假設過於嚴格，在實際中應用容易出現偏差，因此後面ross等人有開發出了套利定價模型等更加貼切實際的理論，但都無法動搖上述理論的核心作用。

❽ 某一個股票與股票市場組合的方差是什麼意思

任何投資者都希望投資獲得最大的回報，但是較大的回報伴隨著較大的風險。為了分散風險或減少風險，投資者投資資產組合。資產組合是使用不同的證券和其他資產構成的資產集合，目的是在適當的風險水平下通過多樣化獲得最大的預期回報，或者獲得一定的預期回報使用風險最小。 作為風險測度的方差是回報相對於它的預期回報的離散程度。資產組合的方差不僅和其組成證券的方差有關，同時還有組成證券之間的相關程度有關。為了說明這一點，必須假定投資收益服從聯合正態分布（即資產組合內的所有資產都服從獨立正態分布，它們間的協方差服從正態概率定律），投資者可以通過選擇最佳的均值和方差組合實現期望效用最大化。如果投資收益服從正態分布，則均值和方差與收益和風險一一對應。 如本題所示，兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：1。股票基金 預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 標准差=14.3%(標准差為方差的開根，標准差的平方是方差)2。債券基金 預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 標准差=8.2%注意到，股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金。然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下： 蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5% 正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5% 繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%該投資組合的標准差為：3.08% 注意到，其中由於分散投資帶來的風險的降低。一個權重平均的組合（股票和債券各佔百分之五十）的風險比單獨的股票或債券的風險都要低。 投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的，這是投資組合能夠降低風險的主要原因。相關系數決定了兩種資產的關系。相關性越低，越有可能降低風險。

❾ 股票的組合收益率，組合方差怎麼求

正確答案為：Y選項 答案解析：我們一般用股票投資收益率的方差或者股票的β值來衡量一隻股票或股票組合的風險。通常股票投資組合的方差是由組合中各股票的方差和股票之間的協方差兩部分組合，組合的期望收益率是各股票的期望收益率的加權平均。

❿ 股票的預期收益率和方差怎麼算

具體我也不太清楚，所以幫你搜了一下，轉發給你看，希望能幫到你！

例子:

上面兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：
1。股票基金
預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
標准差=14.3%(標准差為方差的開根，標准差的平方是方差)
2。債券基金
預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
標准差=8.2%
注意到，股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金。然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：
蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
該投資組合的標准差為：3.08%
注意到，其中由於分散投資帶來的風險的降低。一個權重平均的組合（股票和債券各佔百分之五十）的風險比單獨的股票或債券的風險都要低。
投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的，這是投資組合能夠降低風險的主要原因。相關系數決定了兩種資產的關系。相關性越低，越有可能降低風險。