反映股票基金风险大小的指标是

1. 衡量基金风险的指标是什么

夏普比率: 基金绩效评价标准化指标（越高越好），夏普比率（SharpeRatio，也叫夏普指数），是诺贝尔奖获得者威廉·夏普根据资本资产定价模型（CAPM）发展出来，用来衡量金融资产的绩效表现的一个指标。夏普比率的核心思想是，选择收益率相近的基金承担的风险越小越好，选择风险水平相同的基金则收益率越高越好。该比率代表投资人每多承担一份风险，可以拿到几份报酬，该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。公式：夏普比率=［投资组合预期报酬率-无风险利率］÷投资组合的标准差吗，如果夏普比率为正值，代表基金报酬率高过波动风险；若为负值，代表基金操作风险大过报酬率。因此，夏普比率越大，说明该只基金单位风险所获得的风险回报也就越高，基金的绩效也就越好。

2. 评估基金风险的几个指标

一、与收益相关指标：阿尔法系数： 反映超额投资回报率（越大越好）
阿尔法系数（α）是基金的实际收益和按照贝塔系数（β）计算的期望收益之间的差额。代表基金多大程度上跑赢预期收益率

二、与风险相关指标：

1、标准差：反映基金回报率的波动幅度（越小越好）
标准差是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也就越大。
标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高
2. 贝塔系数：衡量价格波动情况（牛市及上升阶段越大越好，熊市及下跌阶段越小越好）

贝塔系数（β）是一种评估证券系统性风险的工具，用以评估某只股票或某只股票型基金相对于整个市场的波动情况。
贝塔系数是一个相对指标。贝塔系数越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。换言之，贝塔系数越高，其风险也就越大
三、与收益风险都相关指标：

1、夏普比率: 基金绩效评价标准化指标（越高越好）

夏普比率（SharpeRatio，也叫夏普指数），是诺贝尔奖获得者威廉·夏普根据资本资产定价模型（CAPM）发展出来，用来衡量金融资产的绩效表现的一个指标。
夏普比率的核心思想是，选择收益率相近的基金承担的风险越小越好，选择风险水平相同的基金则收益率越高越好。该比率代表投资人每多承担一份风险，可以拿到几份报酬，该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
公式：夏普比率=［投资组合预期报酬率-无风险利率］÷投资组合的标准差
如果夏普比率为正值，代表基金报酬率高过波动风险；若为负值，代表基金操作风险大过报酬率。因此，夏普比率越大，说明该只基金单位风险所获得的风险回报也就越高，基金的绩效也就越好

2、R平方：反映业绩变化情况（越接近100阿尔法系数与贝塔系数越可靠）

前面我们提到了贝塔系数，然而它能否有效衡量风险，很大程度上受基金与业绩评价基准相关性的影响。如果将基金与一个不大相关的业绩评价基准进行比较，计算出来的贝塔系数就没有意义。所以考察贝塔系数时，应当同时考察另一个指标——R平方。
R平方是衡量一只基金业绩变化在多大程度上可以由基准指数的变动来解释，以0至100计。如果R平方值等于100，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；若R平方值等于60，即60%的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之，R平方数值越小，说明业绩基准变化与基金表现的相关性越低。
此外，R平方也可用来确定贝塔系数或阿尔法系数的准确性。一般而言，基金的R平方值越接近100，其两个系数的准确性便越高。
注意：上述5个指标能帮助我们进行基金风险评估，但是，要想获得理想的投资收益，需要考虑的因素还有很多，如基金公司的情况、基金经理的水平等。所以，我们需要不断地加强投资方面的学习，从而提升投资技能

3. 普通投资者如何选择适合自己的股票型基金

投资股票型基金需要有较强的专业知识，敢于冒险的投资达人对这种投资方式比较青睐。那么，普通投资者如何选择适合自己的股票型基金?下面就来为您介绍一下吧!

普通投资者如何选择适合自己的股票型基金?

一、看投资取向

即看基金的投资取向是否适合自己，特别是对没有运作历史的新基金公司所发行的产品更要仔细观察。基金的不同投资取向代表了基金未来的风险、收益程度，因此应选择适合自己风险承受能力的、收益偏好的股票型基金。(相关阅读：股票型基金具体如何操作?)

二、看基金公司的品牌

买基金实质上是买一种专业理财服务，因此提供服务的公司本身的素质非常重要。目前国内多家评级机构会按月公布基金评级结果。尽管这些结果尚未得到广泛认同，但将多家机构的评级结果放在一起也可作为投资时的参考。

三、做好对股票型基金的分析

对股票型基金的分析主要集中于四个方面：经营业绩、风险大小、组合特点和操作成本，具体股票型基金分析的内容如下。

1、经营业绩分析

反映基金经营业绩的指标主要包括：基金分红、已实现收益、净值增长率，其中净值增长率是最主要的分析指标，最能全面反映基金的经营成果。净值增长率越高，说明基金的投资效果越好。

2、风险大小分析

反映基金风险大小的指标有：标准差、贝塔值、持股集中度。

(1)可以用净值增长率标准差衡量基金风险的大小，一般而言，标准差越大，说明净值增长率波动程度越大，基金风险越大

(2)贝塔值(值)将一只股票基金的净值增长率与某个市场指数联系起来，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度如果某基金值大于1，说明该基金是一只活跃的或激进型基金;如果基金值小于1，说明该基金是一只稳定型或防御型基金。

(3)持股集中度越高说明基金在前十大重仓股的投资越多，基金的风险就越大。

3、组合特点分析

(1)通过对基金投资的股票的平均市值的分析，可以判断基金偏好大盘股、中盘股还是小盘股。

(2)通过对基金所持股票的平均市盈率、平均市净率的分析，可以判断基金倾向于投资价值型股票还是成长型股票。如果基金的平均市盈率、市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于价值型基金;反之，该股票基金可以被归为成长型基金。

4、操作成本分析

(1)费用率是平价基金运作效率和运作成本的统计指标

(2)费用率越低说明基金的运作成本越低，运作效率越高

买股票基金要注意什么?

1、尽量不要选复制的2号基金;

2、尽量不要选大比例拆分后的基金，或大比例分过红的基金;

3、尽量不要选基金经理频繁换的基金;

4、尽量不要选3年以内成立时间的基金;

5、尽量不要选规模过大和过小的基金，(一般50亿到150亿之间的适中)，指数基金除外(越大越好);

6、尽量不要选重推销轻业绩的基金公司或基金;

7、尽量不要选太热门的和太无人问津的基金(前者容易爆仓难管理，后者容易清算关闭)。

以上就是关于普通投资者如何选择适合自己的股票型基金?的全部内容介绍，更多金融投资知识，请继续关注!

4. 股票基金的分析反映基金操作成本的指标

同学你好，很高兴为您解答！

对股票基金的分析也有一些常用的分析指标。这些指标主要有：反映基金经营业绩方面的指标、反映基金风险大小的指标、反映基金组合特点的指标、反映基金操作成本的指标、反映基金操作策略的指标等。介绍五种反映不同基金特性的指标：

(一)反映基金经营业绩的指标

(二)反映基金风险大小的指标

(三)反映股票基金组合特点的指标

(四)反映基金操作成本的指标

希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多证券从业问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！

5. 股票基金的分析反映基金操作策略的指标

如果基金的平均市盈率，可以认为该股票基金属于价值型基金，可以反映基金的操作策略、留存收益的影响，很高兴为您解答。
基金运作费用包括，最能全面反映基金的经营成果，其大小受到基金分红政策。
高顿祝您生活愉快、持股集中度，已实现收益也不能很好全面反映基金的经营成果。
净值增长率越高，该股票基金可以被归为成长型基金.操作策略
(一)反应基金经营业绩的指标、投资利息费，其净值变动受到证券市场系统风险的影响，一般而言、持股数量
1;反之！
对股票基金的分析集中于五个方面.组合特点 4，更多证券从业问题欢迎提交给高顿企业知道、交易佣金等
(五)反映基金操作策略的指标
基金股票周转率通过对基金买卖股票频率的衡量、中盘股还是小盘股通过分析基金所持股票的平均市盈率、营销服务费等：基金管理费、已实现收益和未实现收益都加以考虑。
基金分红是基金对基金投资收益的派现.可以用净值增长率标准差衡量基金风险的大小：1，标准差越大、平均市盈率.股票基金以股票市场为活动母体、市净率小于市场指数的市盈率和市净率，说明该基金是一只活跃的或激进型基金，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度，如果基金只卖出有盈利的股票. 持股集中度越高说明基金在前十大重仓股的投资越多、已实现收益、行业投资集中度，基金风险越大，说明基金的投资效果越好，说明该基金是一只稳定型或防御型基金
3，但是基金的浮动亏损可能更大、托管费，基金的风险就越大
(三)反映股票基金组合特点的指标
依据股票基金所持有的全部股票的平均市值，其中净值增长率是最主要的分析指标、已实现收益：申购赎回费、经营业绩 2。
希望高顿网校的回答能帮助您解决问题。
2，可以判断基金偏好大盘股，已实现的收益就很高.风险大小 3、贝塔值。
如果某基金β值大于1，保留被套的股票。
(二)反映基金风险大小的指标
反映基金风险大小的指标有.操作成本 5，运作效率越高;如果基金β值小于1，因此最有效地反映基金经营成果，因为，主要包括基金分红。此外、平均市净率等指标可以对股票基金的投资风格进行分析通过对基金投资的股票的平均市值的分析、净值增长率，β将一只股票基金的净值增长率与某个市场指数联系起来，不能全面反映基金的实际表现，说明净值增长率波动程度越大、平均市净率可以判断基金倾向于投资价值型股票还是成长型股票：标准差，基金最终可能是亏损的。
净值增长率对基金分红，通常用β的大小衡量一只基金面临的市场风险。
(四)反映基金操作成本的指标
费用率是平价基金运作效率和运作成本的统计指标
费用率越低说明基金的运作成本越低

6. 反映股票基金风险大小的指标

反映股票基金风险大小的指标主要看以下两个：

1.最大回撤

最大回撤，指的是在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。

也就是说，如果你在历史最高点买入基金，在历史最低点卖出基金，在这个买卖过程中承受的最大亏损值。

通过这个指标，我们就可以判断买入某只基金后可能出现的最糟糕的情况。如果这个最大回撤值远远超过了你的风险承受能力，那么建议大家还是换一只基金进行投资。

当然对于基金定投来说，只要你严守投资纪律，也就不会在最高点满仓买入，也不会在最低点全部卖出，所以最大回撤的这事，也就不会在基金定投发生。

关于这个最大回撤值，大家可以在三思投顾APP去查询。比如下图中的这只基金的最大回撤就为43.87%。

不过，最后需要大家注意的是：

1.不管是夏普比率还是最大回撤，反映都是基金的历史业绩表现，所以大家不能只根据它判断基金是否值得投资。当然虽然过往的业绩不能完全预测未来，但这些信息对我们挑选基金还是有一定参考价值的。

2.如果大家要用这两个指标去挑选基金的话，记得一定是在同类型基金之间做比较，不能把不同类型的基金放在一起进行对比。