股票期权Sellcall实值

❶ 〔期权入门〕什么是实值期权，虚值期权和平值期权

根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》规定：

实值合约，指行权价格低于合约标的市场价格的认购期权，以及行权价格高于合约标的市场价格的认沽期权。

虚值合约，指行权价格高于合约标的市场价格的认购期权，以及行权价格低于合约标的市场价格的认沽期权。

平值合约，指行权价格与合约标的市场价格一致的认购期权和认沽期权。

参考资料：《上海证券交易所股票期权试点交易规则》

❷ 期权的实值和虚值到底是什么意思有什么用

实值期权，也称价内期权，是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于标的证券市场价格的状态。

平值期权，也称价平期权，是指期权的行权价格等于标的证券的市场价格的状态。

虚值期权，也称价外期权，是指认购期权的行权价格高于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格低于标的证券市场价格的状态。

例如：对于行权价格为15元的某股票认购期权，当该股票市场价格为20元时，该期权为实值期权；如果该股票市场价格为10元，则期权为虚值期权；如果股票价格为15元，则期权为平值期权。

❸ 股票期权名词解释

以下基本上包括了大部分要明白的期权名词：
内在价值(intrinsie Vaue) :期权行权价格和标的资产市值。美国Optins):)是可以在任何一天的正确期限内索赔的选项。
欧式期权(Earopean Options):只能在权利期限的最后一天行使其权利的选择权。
时间价值(Time Value):期权价值超过其内在价值。
看涨期权(Call Options) :有权在合同到期日之前或当日以约定价格(也称为行使价)购买约定资产。
看跌期权(PutOptions):有权在合同到期日之前或当日以约定价格(也称为行使价)出售约定资产。
实值(In the Money):看涨期权的行权价格低于标的资产的市场价格，看跌期权的行权价格高于标的资产的市场价格。
虚值(Out of the Money) :看跌期权的行权价格高于标的资产的市场价格。
平值(AttheMoney):看涨期权的行权价格等于标的资产的市场价格，看跌期权的行权价格等于标的资产的市场价格。
行权价格(Strike/ExercisePrice):期权的买方有权购买或出售标的资产的交易价格。
期权买方(Holder) :期权合同的买方支付保费并获得行权。卖方):期权合同的卖方收到买方的溢价，但在行使行权时必须承担买方履行合同的义务。
期权合约(Option Contract)
:是指期权买方支付溢价并取得买卖权，需要根据具体价格、数量等交易条件，在特定时间内买卖约定标的资产：的双方约定。买方要求行权时，有义务按照期权协议履行；或者双方同意在到期前或到期时解决差价的合同。
期权初始保证金(Initial
Margin):期权的卖方必须在委托销售期权下单前将交易保证金存入账户。初始保证金的金额可以通过交易所公布的公式计算，作为期权卖方履约的担保。
期权维持保证金(Maintenance Margin)
:期权的卖方持有的期权头寸必须保持账户中的最低保证金。当专用保证金账户的存款余额低于维持保证金金额时，委托商户将发出保证金回收通知，要求交易商将保证金差额支付至初始保证金金额。
隐含波动率(Implied Volatlity
):使用期权的交易价格来计算市场的波动性。无论是看涨期权还是看跌期权，其价格都与市场波动率成正比，因此隐含波动率越高，期权价格越高。但在观察隐含波动率时，要注意一点，即隐含波动率比接近均值的期权更具有参考价值，特别是随着到期日的临近，虚值深(深价外)或实值深(深价内)的期权流动性一直较低，对市场变化的价格反应已经钝化，不适合用隐含波动率作为进场和出场的参考。而基于结算价格预期直接计算内含价值才是更可行的方法。
权利金(Opion Premium):看涨期权或看涨期权的买方必须向卖方支付未来买卖期货合同的期权费。

❹ 期权实值虚值是什么意思

实值期权与虚值期权是按照行权价格与标的物价格划分的。
对于看涨期权而言，若标的物价格高于行权价，则该期权为实值期权，反之则为虚值期权;对于看跌期权而言，若行权价格高于标的物价格，则该期权为实值期权，反之则为虚值期权。如果标的物价格等于行权价格，则期权为平值期权。

拓展资料：
期权，是指一种合约，源于十八世纪后期的美国和欧洲市场，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。期权定义的要点如下:
1、期权是一种权利。期权合约至少涉及买家和出售人两方。持有人享有权利但不承担相应的义务。
2、期权的标的物。期权的标的物是指选择购买或出售的资产。它包括股票、政府债券、货币、股票指数、商品期货等。期权是这些标的物"衍生"的，因此称衍生金融工具。值得注意的是，期权出售人不一定拥有标的资产。期权是可以"卖空"的。期权购买人也不一定真的想购买资产标的物。因此，期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割，而只需按价差补足价款即可。
3、到期日。双方约定的期权到期的那一天称为"到期日"，如果该期权只能在到期日执行，则称为欧式期权;如果该期权可以在到期日及之前的任何时间执行，则称为美式期权。
4、期权的执行。依据期权合约购进或售出标的资产的行为称为"执行"。在期权合约中约定的、期权持有人据以购进或售出标的资产的固定价格，称为"执行价格"。
由于期权交易方式、方向、标的物等方面的不同，产生了众多的期权品种，对期权进行合理的分类，更有利于我们了解期权产品。
按权利划分
按期权的权利划分，有看涨期权和看跌期权两种类型。
按期权的种类划分，有欧式期权和美式期权两种类型。
按行权时间划分，有欧式期权、美式期权、百慕大期权三种类型。
期权:期权交易是指在未来一定时期可以买卖的权利，是买方向卖方支付一定数量的权利金后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先商定的价格向卖方购买或出售一定数量标的物的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。期权按照行权方式分为欧式期权和美式期权。
1、对于欧式期权，买方持有者只能在到期日选择行权。
2、对于美式期权，买方可在成交后、到期日之前的交易时段选择行权。

❺ 什么是实值期权 什么是虚值期权

你好，实值期权，也称价内期权，是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于标的证券市场价格的状态。
虚值期权，又称价外期权，是指不具有内涵价值的期权，即敲定价高于当时期货价格的看涨期权或敲定价低于当时期货价格的看跌期权。

❻ 如何判断期权是平值、实值还是虚值

认购期权：合约标的现价＞行权价格为实值；合约标的现价=行权价格为平值；合约标的现价＜行权价格为虚值。认沽期权：合约标的现价＞行权价格是虚值；合约标的现价＝行权价格为平值；合约标的现价＜行权价格为实值。

❼ 什么是实值期权 什么是虚值期权

按照上交所制定的期权合约行权价格与市场价格之间的关系，可以将期权分为实值期权、虚值期权和平值期权。

如果买方立即行权所获得的收益大于0的期权合约，就是实值期权，收益为0或者亏损的期权合约为平值期权或虚值期权。

财顺财经

1.实值期权，也称价内期权，是指行权价格低于标的证券的市场价格的认购期权，或者行权价格高于标的证券市场价格的认沽期权。

2.平值期权，也称价平期权，是指行权价格与标的证券的市场价格相同或最为接近的认购（认沽）期权。

3.虚值期权，也称价外期权，是指行权价格高于标的证券的市场价格的认购期权，或者行权价格低于标的证券市场价格的认沽期权。

例 对于行权价格为15元的某股票认购期权，当该股票市场价格为20元时，该期权为实值期权；如果该股票市场价格为10元，则期权为虚值期权；如果该股票价格为15元，则期权为平值期权。

❽ 实值期权和虚值期权有什么区别请举个例子

区别：

1. 实值期权是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于标的证券的市场价格的状态。

2. 虚值期权正好相反，是指认购期权的行权价格高于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格低于标的证券的市场价格的状态。