期权股票组合收益率

『壹』 怎么计算期权的收益和损失

1、期权未到期，期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额。
2、期权到期，如果行权，就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额。如果不行权，损失期权费。

卖出期权：
1、期权未到期，期权的利润是将持有的期权从市场上买回所需支付的期权费和之前卖出期权所得期权费的差额。
2、期权到期，如果交易对手要求行权，行权价格和市场价之间的差价产生的亏损和之前卖出期权所得的期权费之和是客户的总盈亏。如果无需行权，客户收益就是期权费。

『贰』 股票期权组合策略有哪几种组合策略有什么需要注意的

期权交易中，期权卖方就是义务方，需要交纳保证金，但是在实操中，过高的保证金容易影响收益率，过低的保证金难以防范风险，组合保证金是把某些期权组合视为一个整体，以一个组合的名义收取对应的保证金，组合策略保证金往往比组合中所有义务仓的保证金之和要小，这样可以提高资金的使用效率。

上交所了6种组合策略，分别为：
认购牛市价差策略
认沽熊市价差策略
认沽牛市价差策略
认购熊市价差策略
跨式策略
宽跨式策略
组合策略虽然好，但是也有一些需要注意的事项。
1、投资者对于已构建的组合策略进行平仓时，必须对组合策略进行解除操作。
2、解除组合策略后就需要按单一成分和玉收取保证金，因此账户内必须有足额的资金，这样才能够进行组合策略解除操作。
3、对投资者的组合策略持仓，上海证券交易所会在E日(E日为合约到期日)钱进行自动解除组合策略，并按照单一成分合约收取保证金。(E-2日日终，牛市价差，熊市价差策略组合；E日日终跨市、宽跨式策略组合)
4、上述组合策略保证金的减免额度，均是按照上海证券交易所发布标准进行计算，实操中，证券公司会在此发布标准的基础上做一定上调，具体以投资者所在券商的公告为准。

『叁』 什么是合成股票策略

合成股票策略是一种利用期权复制标的证券收益的交易策略，通过这个策略的使用，投资者可以获得与标的证券相同的收益，但所需花费的成本较低，提高了投资者的资金使用效率。
比如，合成股票多头策略的构建方法为买入一份认购期权，同时卖出一份具有相同行权价、相同到期日的认沽期权，当投资者强烈看好标的证券未来走势时，可通过这种交易策略来实现低成本做多后市。

『肆』 股票每个组合的收益率怎么算

当然是加权平均啊，假设持有两个股票的收益率分别为a,b,资产占比分别为0.4,0.6
那么组合收益率为0.4a+0.6b
你用CAPM算的是期望收益率吧，那这里的a,b要分别用CAPM算出来
LX说的是实际收益率
另外你概念好像有点问题，E(Rm)指的是市场组合的收益率，就是市场上所有股票的加权平均收益率

『伍』 做期权有什么好处

你好，期权又被称为“选择权”,是指其持有者能在规定的期限内按交易双方商定的价格购买或出售一定数量的基础工具的权利。期权交易就是对这种选择权的买卖。

期权的优势 ：
期权作为金融衍生品的一种,既能丰富投资者的投资策略和风险管理手段,实现多元化交易,又能够平衡市场供需,提高市场效率,具有价值发现的功能。以下为部分期权交易带来的优势:
为资产提供保险。当投资者当前持仓的股票获得盈利,但是对后市预期并不乐观,想要规避股票价格下行所带来的风险时,可以选择买入认沽期权作为保险。假设投资者当前持仓的股票为10元每股,买入行权价格为12元的认沽期权。期权到期时,若股票价格下跌,投资者可以选择行使权利,以12元的价格将其持仓的股票卖出;若股票价格上涨,投资者则可以继续享受股价上涨带来的收益。
方向性增强收益。投资者可以根据对未来价格走势的预期通过期权交易来产生杠杆,预计价格上涨的投资者会买入认购期权,预计价格下跌的投资者会买入认沽期权。通过增加杠杆进行看多或看空的方向性交易,从而增强收益,但同时也会增强风险。