股票认沽期权的套期保值比率

A. 看涨期权的套期保值率等于多少

交易家认为套期保值率指的是为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。
设现货市场损失为A，期货市场获利为B，则A=8.45%-8.3%，B=（1-8.45%）-（1-8.5%）=0.05%，即A=3B，实现完全套期保值即在现货市场的损失正好由期货市场抵补，所以套期保值率应为300%

B. 求大神指导。。这个期货投资分析的题目怎么做。。。套期保值率是什么啊。。。

用binomial model算出套期保值率Δ=(fu-fd)/(su-sd)
其中，f是看涨期权到期执行收益，s是标的股票到期价格.u是价格上涨情况，d是价格下跌情况
Su=80*1.333=106.664，Sd=80*-(1-.25)=60
fu=su-X=106.664-85, fd=max[0,Sd-X] 这里，x是执行价格85.
另外因为看涨期权到期虚值可以放弃执行，所以最低价格是0.就是在这题里价格下跌的情况
带入公式，Δ=(fu-fd)/(su-sd)=(106.664-85-0)/(106.664-60)=0.4642551 约等于0.4643
一般情况下，套期保值率都保留小数点后四位，四舍五入。

就是说，一个看涨期权需要用0.4642551个股票做套期保值，
所以花费就再乘以股票现值 0.4643*80=37.144 .

C. 套期保值比率的应用

套期保值比例,即保值力度,指进行套期保值的现货资产数量占总的现货资产数量的比例。完全套期保值时,套期保值比例等于1;部分套期保值时,套期保值比例小于1。

D. 套期保值比率

套期保值率是指期货合约总价值与套期保值者为规避固定收益债券现货市场风险而建立交易头寸时对冲的现货合约总价值之比。确定合适的套期保值比例是降低交叉套期风险，达到最佳套期保值效果的关键。套期保值比率是用于套期保值的期货合约头寸与被套期资产头寸的比率。公式为：套期保值比率H=（Cu CD）/（Su SD）。其中，Cu为股价上行期间该权利的到期价值，CD为股价下行期间该权利的到期价值，Su为上行股价，SD为下行股价。
拓展资料：
1、套期保值率是指期货合约总价值与套期保值者为规避固定收益债券现货市场风险而建立交易头寸时对冲的现货合约总价值之比。确定合适的套期保值比例是降低交叉套期风险，达到最佳套期保值效果的关键。公式套期保值比率是用于套期保值的期货合约头寸与被套期资产头寸的比率。其中，是股票价格上行期间权利的到期价值、股票价格下行期间权利的到期价值、股票价格上行和股票价格下行。应用使用复制投资组合原理计算期权价值购股费用=套期保值率*股票现价=h*贷款金额=那么期权价值=投资组合成本=股票购买支出-贷款金额。方法确定合同的常用方法有面值法、修正期限法和基点值法。
2、最佳对冲比率是的，标准差是套期保值期内现货价格的变化，是的，标准差是套期保值期内期货价格的变化。是和之间的相关系数。对冲比率套期保值率是指期货合约总价值与套期保值者为规避固定收益债券现货市场风险而建立交易头寸时对冲的现货合约总价值之比。确定合适的套期保值比例是降低交叉套期风险，达到最佳套期保值效果的关键。使用远期和期货的对冲类型：使用远期（期货）的对冲主要有两种类型：多头对冲和空头对冲多头套期保值多头套期保值也称为买入套期保值，即通过在远期或期货市场进入多头来对冲现货市场。显然，担心价格上涨的投资者会使用多头对冲策略。此类投资者包括计划在未来购买相关资产的投资者或已卖出空头资产的投资者。他们的主要目的是锁定未来的购买价格。
3、空头套期保值
空头套期保值又称卖出套期保值，即通过空头头寸进入远期或期货市场对现货市场进行套期保值。显然，担心价格下跌的投资者会使用空头对冲策略。此类投资者包括持有现货资产多头头寸的投资者，其主要目的是锁定未来的卖出价格。能够完全消除价格风险的套期保值被称为完美套期保值。一般来说，由于远期合约是交易双方直接约定的，在大多数情况下，它可以在标的物、到期日和交易金额上完全匹配远期和被套期资产，从而实现完美的套期保值。

E. 期权的套期保值策略有哪些

期权套期保值基本策略包括保护性(买人期权)套保、抵补性(卖出期权)套保和双限(同时买卖期权)套保。商品买家需要对冲商品价格上涨风险，而卖家需要对冲价格下跌风险，根据价格变动方向、变动幅度、保值成本及目标需要，买家和卖家可以有多样化的套保选择。
保护性套保是指通过买人期权，为现(期)货部位进行保值的套保。这种套保是最基本的期权套保，可以有效地保护现(期)货部位的风险，最大损失是确定的。保护性套期保值为现货价格风险进行保险，所以又称为“保险策略”。

抵补性套保是指通过卖出期权获得权利金，抵补现(期)货价格不利变动的损失，获得成本降低或销售收入增加的期权套保，此套保可在市场价格有利变动或不利变动较小(即权利金收入大于价格不利变动幅度)时获利。抵补性套期保值从另-一个角度看，现货可以作为卖出期权的履约备兑物，所以又称为“备兑策略。
双限套保是一个没有或低保险费的“保险”，在不考虑获得预期外更大盈利的情况下，经常被稳健经营企业所使用。使用双限套保需要较低的成本建立一个套期保值组合，不需要预期外的盈利。

F. 套期保值比率的公式

套期保值比率H=
其中是股价上行时期权到期日价值，是股价下行时期权到期日价值，是上行股价，是下行股价。