A. 以下哪种期权组合可以复制标的股票多头
以下哪种期权组合可以复制标的股票多头？期权组合可以复制标的股票的多头，那么也就是属于国泰君安的期权和同花顺的，期权都是可以复制标的的股票多头。
B. 什么是合成股票策略
合成股票策略是一种利用期权复制标的证券收益的交易策略，通过这个策略的使用，投资者可以获得与标的证券相同的收益，但所需花费的成本较低，提高了投资者的资金使用效率。
比如，合成股票多头策略的构建方法为买入一份认购期权，同时卖出一份具有相同行权价、相同到期日的认沽期权，当投资者强烈看好标的证券未来走势时，可通过这种交易策略来实现低成本做多后市。
C. 期权交易的8种常见组合
配对看跌期权(Protective Put):
策略简介:投资者购买股票同时配备看跌期权以对冲下跌风险。大方向看好股票，但防范下跌。购买看跌期权获得下跌保护。股票上涨时，期权失效；下跌时，期权费成赔偿款。
收益/损失:无限/股票卖出价 - 股票买入价 * 总股数 + 期权费 * 手数 * 100。盈亏平衡点:股票买入价 + 期权费。
备兑期权(Covered Call):
策略简介:投资者持有股票时卖出看涨期权或卖空时卖出看跌期权。策略保守，股票价格变动时，期权费可一定程度抵消损失，同时收益上限为期权费。
例子:投资者持有50美金的陌陌股票，卖出55美金执行价的价外看涨期权，期权费2美金。总投资4800美金。股价上涨至57美金，期权费回收200美金，总计5500美金，实际利润700美金。股价下跌至43美金，实际亏损500美金。
收益/亏损:期权费 * 手数 + (期权费 - 买入价) * 100 * 手数（股票价格大于期权费）。收益点:股票价格 - 期权费。无限亏损。
熊市价差期权组合(Bear Call Spread):
策略简介:卖出较低行权价看涨期权，买入较高行权价看涨期权保护。主要目标是吃较低行权价期权的期权费，避免无限卖空风险。买入高行权价期权做上方保护。
例子:投资者卖出手股价180美金的看涨期权，买入执行价200美金的看涨期权。股价不超过183美金，盈利300美金。股价为200美金，亏损1700美金。
收益/亏损:较高期权价 - 较低期权价 * 手数 * 100。无限亏损。
牛市价差期权组合(Bull Put Spread):
策略简介:卖出较低行权价看跌期权，买入更低行权价看跌期权保护。预期股票上涨，但下跌风险可控。享受吞掉看跌期权权利金，避免无限卖空风险。
例子:投资者卖出120美金的看跌期权，买入110美金的看跌期权。股价跌至116美金，打平。股价涨至155美金，净得400美金。
收益/亏损:较高期权价 - 较低期权价 * 手数 * 100。无限亏损。
上买Call，下买Put(Long Strangle):
策略简介:同时购买价外看涨和看跌期权，股价大涨大跌有收益。横盘或振幅小亏损大。投入少，收益少。
最大收益:无限。最大损失:看涨期权价 + 看跌期权价 * 手数 * 100。收益点:股价 > 看涨期权执行价 + 看涨期权价（Call开始收益）或 < 看跌期权执行价 - 看跌期权价（Put开始收益）。
相同价格买Call，买Put(Long Straddle):
策略简介:同时购买相同执行价格的看涨和看跌期权，收益无上限，亏损有限。股价上涨或下跌即收益。
最大收益:无限。最大损失:看涨期权价 + 看跌期权价 * 手数 * 100。收益点:股价 > 期权执行价 + 看涨期权价（Call开始收益）或 < 期权执行价 - 看跌期权价（Put开始收益）。
上卖空Call，下卖空Put(Short Strangle):
策略简介:同时卖空价外看涨和看跌期权，预期股价在一定范围内横盘。收益有限，风险较大。
例子:投资者卖出52元的Call，48元的Put，股价在52到48元之间，实现多空双杀。股价上涨导致亏损400美金，卖空Put获得400美金，净亏损200美金。
最大利润:看涨期权价 + 看跌期权价 * 手数 * 100（股价在锁定的看涨期权价到看跌期权价正中间）。收益点:股价在锁定的范围或股价上涨或下跌至特定点。
相同价格卖空Call和卖空Put(Short Straddle):
策略简介:同时卖空接近价内期权的看涨和看跌期权，预期股价在一定范围内横盘。
例子:投资者同时卖空50元的Call和Put，如果股价上涨或下跌，可能亏损。
D. 以下哪种期权组合可以复制标的股票空头
一般来说认购期权空头和认沽期权多头这两种组合可以复制“标的”的股票空头。