某不支付红利股票价格目前为28元

⑴ 当前股价为20元，无风险年利率为10%，签订一份9个月的不支付红利的股票远期合约，求远期合约的理论价格

20（1+10%×9/12）=21.5（元）

话说股票的价格波动性太大了，持有成本里应考虑股票上涨的风险，无风险利率作为补偿实在不够啊，这样的假设太不合理。比如，这只股票只要在九个月内涨到25元，卖家估计就很难履行这份坑爹的远期合约。

⑵ 假设一种无红利支付股票目前的市价为10元，

内在价值为0

⑶ 无套利模型：假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，

11N-(11-0.5)=9N-0，这是由一个公式推导出来的。

即未来两种可能的支付价格相等。左面的式子指当价格上涨到11时该组合产生的支付，右面的式子即为价格为9时该组合的支付。至于看涨期权空头和股票多头则是为了实现对冲。

远期价格=20乘以（1+10%/12）的12次方

例如：

支付已知现金收益的证券类投资性资产远期价格=(股票现价-持有期内已知现金收益)*e^(无风险利率*持有期限)

远期价格=(30-5)*e^(0.12*0.5)=25*1.197217=29.93043

(3)某不支付红利股票价格目前为28元扩展阅读：

送红股是上市公司按比例无偿向股民赠送一定数额的股票。沪深两市送红股程序大体相仿：上证中央登记结算公司和深圳证券登记公司在股权登记日闭市后，向券商传送投资者送股明细数据库，该数据库中包括流通股的送股和非流通股（职工股、转配股）的送股。

券商据此数据直接将红股数划至股民帐上。根据规定，沪市所送红股在股权登记日后的第一个交易日———除权日即可上市流通；深市所送红股在股权登记日后第三个交易日上市。上市公司一般在公布股权登记日时，会同时刊出红股上市流通日期，股民亦可留意上市公司的公告。

⑷ 假设某一无红利支付股票的现货价格为30元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票协议价格为25元

根据美式期权和欧式期权的下面两个性质可以算出楼主的题目：

性质1：欧式买入期权的价值永远不可能低于股价和行权价格现值之差。

性质2：假定标的股票没有红利派发，且收益率为正，美式买入期权绝对不会提前执行，这种情况下，美式买入期权可以按照欧式期权定价。即有如下；

⑸ 2、假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票3个月的远期

3个月也叫远期？按照你的意思年利10%，0.1/12，那一个月平均千分之八，3个月的复利就是20×（1+0.008）^3，大约是20.48

⑹ 希望知道的帮助计算下：1.假设一种不支付红利的股票的目前市场价格为20元，无风险资产的年利率为10%。问该

远期价格=20乘以（1+10%/12）的12次方
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⑺ 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合

A比B还少啊

不好意思，去网络扫盲了。
20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非负，非负即为存在套利机会。

http://ke..com/view/2159954.htm

1、套利机会的定义是投资额为零而证券组合的未来收益为非负值.

⑻ 一种不知福红利股票目前的市价为20元我们知道在四个月后该股票价格要么是21元

你本身的式子就打错了.是11N-(11-0.5)=9N-0,这是由一个公式推导出来的

⑼ 跪求高手解决问题！！HELP~金融工程例题解答

因为卖出的是欧式看涨期权，所以以高价定值。
又因为上涨的概率为50%，所以50%*预期价格。

⑽ 金融工程计算题求解！！！！要过程，要结果，谢谢！！！大虾们帮帮忙啊

一道题80分还差不多，就这点分你还是自个做吧