Ⅰ 假设某股票当前的价格是80美元未来可能上升和下降20%，同时期的无风险利率为6%
股票价格越高，股票资产的价值越大衫培胡
买入买权同样是股票价值越高则价值越大，而卖出买权相中敬反
因此需要用买入买权而非卖出买权
但此题应该是用或拦股票和无风险利率资产建立与买入买权未来价值相同的组合。
假设股票投资x，无风险利率资产投资y，其未来价值与买入买权一致，则有：
股价上升20%：96x+1.06y=26
股价下跌20%：64x+1.06y=0
求解，x=0.8125，y=-49.0566
因此买入买权的价格=80x+y=15.9434
Ⅱ 你购入了英特尔公司的股票100股，每股29美元，三天之后股价降至27.5美元一股。你将如何处理
29美元买的股票，三天后跌到27.5美元，你不可能知道未来是怎么走，五天后怎么样？十天后又是怎样？所以从买到股票的时候起，就要立下一个目标，我要在35--40美元卖出。这就是赚钱的决窍。
Ⅲ 这五个题 求答案 要有步骤！ 谢谢1.假设股票当前价格40美元 假设六个
重述：
定价160时，收入为150*55%*160=13200
定价140时，收入为150*65%*140=13650
定价120时，收入为150*75%*120=13500
定价100时，收入为150*85%*100=12750
假设：曲线为中间高两侧低，可试一元二次回归，设二次回归模型。
建立：
设y=收入，x为房价，y=ax^2+bx+c
求解：
将以上四组数据带入，解得a=-1，b=277.5，c=-5000
进而：求收入最高时的定价
求y=-x^2+277.5x-5000的最大值，可知
x=138.75时，每天收入最高
Ⅳ 急！！！一道关于期权的计算题
1、最大亏损是$3.75，当行权的损失喊滑碰大于$3.75时，投资者可采取不行权，那么他的损失就是购买的郑谈成本$3.75
2、要达到盈亏平衡让郑，即：(80-P)*100=3.75
故P=79.9625
3、(80-55)*100-3.75=2496.25
Ⅳ 金融工程两道题，大家可以帮忙解决下吗
1.（1）Pf=100*e^(1/2*0.1)<120 存在套利空间，买入现价合约，卖出远期合约。
3、自己套公式期权公司吧 算着真麻烦
Ⅵ 关于金融工程学的问题急需。。。。。
1.
这题考的是一级二叉树模型。
设风险中性概率为P，则有：
115 * P + 95 * (1-P) = 100 * (1 + 6%)
解之得：
P = 55%
若股票价格上升，该期权收益为0。若股票价格下跌，该期权收益为10。因此现在期权价值为：
(0 * 55% + 10 * (1-55%))/(1 + 6%) = 4.245
2.
这题可以直接套用Black-Sholes公式。
S为股票现价42。
K为期权执行价格40。
r为年化无风险利率10%。
sigma为波动性20%。
T为期权期限0.5
d1 = (ln(S/K) + (r+(sigma^2)/2)*T)/(sigma * (T^0.5)) = 0.769
d2 = d1 - sigma * (T^0.5) = 0.628
N(-d1) = 0.221
N(-d2) = 0.265
期权价格为：
p = Kexp(-rT)N(-d2) - SN(-d1) = 0.801
3.
这题应该是用利率平价理论。
F是远期汇率。
S是当前汇率。
idollar是美元无风险利率。
ieuro是欧元无风险利率。
F = S * (1 + idollar) / (1 + ieuro) = 1.43 * (1 + 6%) / (1 + 8%) = 1.4035
如果说取两位小数，那么应该是不存在套利机会。
如果硬要说1.4035大于1.40，那么套利方法是：
目前以无风险利率借入美元，以当前汇率兑换成欧元，进行无风险投资，同时做空欧元期货。一年后把投资所得的欧元兑换回美元并偿还债务。
Ⅶ 关于《金融工程》的一道题目：某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这个股票的价格将变。。。。
5*e^(-0.1/2) = $4.76
涨跌，都不能超过这个价值。