① 关于金融工程学的问题急需。。。。。
1.
这题考的是一级二叉树模型。
设风险中性概率为P,则有:
115 * P + 95 * (1-P) = 100 * (1 + 6%)
解之得:
P = 55%
若股票价格上升,该期权收益为0。若股票价格下跌,该期权收益为10。因此现在期权价值为:
(0 * 55% + 10 * (1-55%))/(1 + 6%) = 4.245
2.
这题可以直接套用Black-Sholes公式。
S为股票现价42。
K为期权执行价格40。
r为年化无风险利率10%。
sigma为波动性20%。
T为期权期限0.5
d1 = (ln(S/K) + (r+(sigma^2)/2)*T)/(sigma * (T^0.5)) = 0.769
d2 = d1 - sigma * (T^0.5) = 0.628
N(-d1) = 0.221
N(-d2) = 0.265
期权价格为:
p = Kexp(-rT)N(-d2) - SN(-d1) = 0.801
3.
这题应该是用利率平价理论。
F是远期汇率。
S是当前汇率。
idollar是美元无风险利率。
ieuro是欧元无风险利率。
F = S * (1 + idollar) / (1 + ieuro) = 1.43 * (1 + 6%) / (1 + 8%) = 1.4035
如果说取两位小数,那么应该是不存在套利机会。
如果硬要说1.4035大于1.40,那么套利方法是:
目前以无风险利率借入美元,以当前汇率兑换成欧元,进行无风险投资,同时做空欧元期货。一年后把投资所得的欧元兑换回美元并偿还债务。
② 港股显示的价格如何计算成人民币
1、港股显示的价格计算成人民币的方法:港股现价×港币与人民币的汇率=港股人民币报价
2、港股是指在香港联合交易所上市的股票。香港的股票市场比国内的成熟、理性,对世界的行情反映灵敏。如果国内的股票有同时在国内和香港上市的,形成“A+H”模式,可以根据它在香港股市的情况来判断A股的走势。
③ 6400元想港元是多少人民币
1港元=0.8884人民币元
1人民币元=1.1256港元
6400港元=5685.8564人民币元
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准 更新时间:2016-11-22 10:46
④ 港股报价最小单位0.02是什么意思
就是股价变动幅度最小是0.02。
(1)最小申报单位:沿用香港市场的规定,不同价位的股票,最小报价单位不同,具体如下图所示:
(3)最大申报限制:每个买卖盘手数上限为3000手,每个买卖盘股数上限为99,,999,999;
申报价格控制:
开市前时段:(采用竞价限价盘报价)买卖盘价格不可偏离上日收市价或按盘价的9倍或以上;开市前时段结束后,任何未完成但报价在合理区间内的竞价限价盘将自动转为持续交易时段,持续交易时段:(采用增强限价盘报价)买卖盘价格不可偏离按盘价9倍,除开市价外,买(卖)盘价一般不可低(高)于当时买(卖)盘价24个价位。