东方制造公司和西京自来水公司股票的报酬率

① 中原公司和南方公司股票的报酬率及其概率

2 R=R+β(R- R)=8%+1.5*(14%-8%)=17%
R=R+β(R- R)=8%+1.0*(14%-8%)=14%
R=R+β(R- R)=8%+0.4*(14%-8%)=10.4%
R=R+β(R- R)=8%+2.5*(14%-8%)=23%

② 某公司股票的β系数为2.5,目前无风险收益率为8%,市场上所有股票的平均报酬率为10%

该股票的风险收益率=β*(所有股票平均收益率-无风险利率)=2.5*(10%-8%)=5%
该股票的必要收益率=5%+8%=13%
合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元
考虑到明年1.5元的分红，持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%

③ 急求急求啊！ 某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。

1、Rr=β*（Km-Rf）

式中：Rr为风险收益率；

β为风险价值系数；1.5

Km为市场组合平均收益率版10％

Rf为无风险收益率6％

风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%

2、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%

3、股票价值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元

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股票PE估值法：

PE1=市值/利润，PE2=市值*（1+Y）/（利润*（1+G）），其中Y是市值增长率，G是利润增长率，K是PE估值提升率。

则PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：

Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增长率=利润增长率+PE估值提升率①

（由于通常在一年内PE估值提升有限，利润增长有限，所以这里暂时把G*K看做约等于0）

另外，在不复权的情况下，股票收益率=市值增长率+股息率②

由①②可得：股票收益率1=利润增长率+股息率+PE估值提升率③

④ 公司股票的报酬率

A:40%*0.2+20%*0.6+0%*0.2=0.08+0.12=0.2
B:70%*0.2+20%*0.6-30%*0.2=0.14+0.12-0.06=0.2
A公司的投资报酬率应为：10%+5%*0.2=11%
B公司的投资报酬率应为：10%+8%*0.2=11.6%

⑤ 某公司股票的β系数是2.5，目前无风险收益率哦6%，市场上所有股票的平均报酬率哦10%。预计一年后该公司股

该公司的收益率Ri=6%+2.5*(10%-6%)=16%，
盈余留存=10*20%=2元,
支付股利=10-2=8元，
股利增长率=盈余留存*30%/每股盈余=6%
由于少了一个条件，假设是个固定股利增长率模型，即股利增长率6%
合理股价=8/（16%-6%）=80元

⑥ 6、某公司发行的股票，预期报酬率为20%，最近刚支付的股利为每股2元，估

2*（1+10%)除以20%-10%=22
选c

⑦ 4.某公司股票的贝塔系数为2.5，目前无风险收益率为6%，市场上所有股票的平均报酬率

情深【触你心弦】: 当你有一肚子的心里话想要找个人倾诉的时候 ，
却突然发现翻遍了通讯录，竟然找不到一个可以任你随时打扰的人 。
这一刻你终于明白 ，有些人不想找 ，有些人不能找 ，
还有一些人想找却不能去打扰…… 原来你所拥有的只有自己！
在你烦的时候告诉自己别想太多，
在你遇到困难的时候告诉自己你能行。
在你最无奈的时候告诉自己没有过不去的坎坷！

⑧ 某公司发行的股票预期报酬率为12%,最近一期发放的股利为每股1.2元，预计未来股利年增长率为10%，计算股...

等你计算好了，认为有投资价值，买入了。它的业绩突然变脸，大股东减持，股价下跌，套你没商量。

⑨ 中原公司和南方公司股票的报酬率及其概率分布如下表

证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价

其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：

证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数×标准差

计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06

代入公式，可得：

甲公司股票的报酬率=3%+4.94×5%=27.7%

乙公司股票的报酬率=3%+5.06×8%=43.4%

例如：

甲项目收益率的期望值=0.3×20%+0.5×10%+0.2×5%=12% 乙项目收益率的期望值= 0.3×30%+0.5×10%+0.2×(-5%)=13%。

甲项目收益率的标准差=[(20%-12%)2×0.3+(10%-12%)2×0.5+

(5%-12%)2×0.2]1/2=5.57% 乙项目收益率的标准差= [(30%-13%)2×0.3+(10%-13%)2×0.5+(-5%-13%)2×0.2]1/2=12.49%。

(9)东方制造公司和西京自来水公司股票的报酬率扩展阅读：

许多统计分析方法都是以正态分布为基础的。此外，还有不少随机变量的概率分布在一定条件下以正态分布为其极限分布。因此在统计学中，正态分布无论在理论研究上还是实际应用中，均占有重要的地位。

关于正态分布的概率计算，我们先从标准正态分布着手。这是因为，一方面标准正态分布在正态分布中形式最简单，而且任意正态分布都可化为标准正态分布来计算；另一方面，人们已经根据标准正态分布的分布函数编制成正态分布表以供直接查用。