某公司发行的股票预期报酬率为12

① 1、已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,

这是股票吗？计算比数学还复杂，阅读比语文还深。

② 已知某股票的总体收益率为12％，市场组合的总体收益率为16％，无风险报酬率为 4％，则该股票的β系数为

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价
= 5% + beta * 6%

其中，
beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和

lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 则

E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

③ 某公司股票股利前三年每股2元，之后为8%增长，期望报酬率为12%。

原值 = 2/12% = 16.67
5年终止 = 2*1.08*1.08/12% = 19.44

④ 6、某公司发行的股票，预期报酬率为20%，最近刚支付的股利为每股2元，估

2*（1+10%)除以20%-10%=22
选c

⑤ 某公司的股票，预期报酬率为20％，股利为每股2元，估计股利年增长率为10％，求股票价格

p=d1/(r-g)

p=2*(1+10%)/(20%-10%)=22

这完全是根据未来现金流量折现得出的价格

⑥ 某公司下年度预期每股盈余为2.5元,预期股东权益报酬率是12.5%,该公司股票的要求报酬率为11%,若其盈余保留

盈余保留就是不分配的意思

⑦ 某公司发行的股票预期报酬率为12%,最近一期发放的股利为每股1.2元，预计未来股利年增长率为10%，计算股...

等你计算好了，认为有投资价值，买入了。它的业绩突然变脸，大股东减持，股价下跌，套你没商量。

⑧ 若某一股票的期望收益率为12%，市场组合期望收益率为15%，无风险利率为8%，计算该股票的β值。

该股票相对于市场的风险溢价为：12%-8%=4%

市场组合的风险溢价为：15%-8%=7%

该股票的β值为：4%/7%=4/7

期望收益率=无风险利率+β值*(市场组合期望收益率-无风险利率)

所以，β值=（期望收益率-无风险利率）/(市场组合期望收益率-无风险利率)

即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57

(8)某公司发行的股票预期报酬率为12扩展阅读：

期望收益率是投资者将预期能获得的未来现金流折现成一个现在能获得的金额的折现率。必要收益率是使未来现金流的净现值为0的折现率，显然，如果期望收益率小于必要收益率，投资者将不会投资。当市场均衡时，期望收益率等于必要收益率。

而实际收益率则是已经实现了的现金流折现成当初现值的折现率，可以说，实际收益率是一个后验收益率。

期望值的估算可以简单地根据过去该种金融资产或投资组合的平均收益来表示，或采用计算机模型模拟，或根据内幕消息来确定期望收益。当各资产的期望收益率等于各个情况下的收益率与各自发生的概率的乘积的和 。

投资组合的期望收益率等于组合内各个资产的期望收益率的加权平均，权重是资产的价值与组合的价值的比例。

⑨ 某公司必要报酬率为12%.股利年固定增长率为10%.假设目前股利为每股2元,求该公司股票价值

2*（1+10%）/（12%-10%）=110