某种股票各种可能的投资收益标准差

⑴ 股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式

1、期望收益率计算公式：

HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格

例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。

解:

A股票的预期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4% 

B股票的预期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%

2、在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。

解：由上面的解题可求X、Y的相关系数为

r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979

⑵ 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数为0.2，市场投资组合要

答：
（1）计算甲、乙股票的必要收益率：
由于市场达到均衡，则期望收益率＝必要收益率
甲股票的必要收益率＝甲股票的期望收益率＝12%
乙股票的必要收益率＝乙股票的期望收益率＝15%

（2）计算甲、乙股票的β值：
根据资产资产定价模型：
甲股票：12%＝4%＋β×（10%－4%），则β＝1.33
乙股票：15%＝4%＋β×（10%－4%），则β＝1.83

（3）甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数：
根据

甲股票的收益率与市场组合收益率的相关系数＝1.33×＝0.665
乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数＝1.83×＝0.813

（4）组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率：

组合的β系数＝60%×1.33＋40%×1.83＝1.53
组合的风险收益率＝1.53×(10%－4%)＝9.18%
组合的必然收益率＝4%＋9.18%＝13.18%

⑶ 有二种股票，预期收益率分别为10%、18%，相应的标准差分别为8%、4%，相关系数为ρ=0.5。

你好，根据均值-方差计算方法，组合预期收益率等于各个成分的加权平均。
E=0.7*10%+0.3*18%=12.4%。
组合标准差等于（0.7^2*8%^2+0.3^2*4%^2+2*0.7*0.8*0.5*8%*4%）开方=7.12%。

⑷ 已知某种股票的期望收益率为A，其标准差为B，风险价值系数为C，则该股票的风险收益率为多少啊

知道答案了？不用删，让提问自动过期，或直接把我的回答选为最佳答案，嘿嘿……

⑸ 怎样计算由10支股票组成的投资组合收益率的标准差

用户需要按照这10只股票的投资持仓占比，分别计算每只股票收益率的加权收益贡献（即股票收益率乘以股票持仓占比），然后将这些数据进行标准差的计算。

⑹ 股票投资组合收益率按等权和加权（流通市值为权重）分别算其风险（标准差），哪个标准差大

组合收益率的风险当然要用加权的啊，除非你的投资没有轻重，通通一样。标差大小不一定啊，当你权重的亏得多加权法大，权轻的亏得多等权的大。
股市指数干吗要加权啊，就这道理。

⑺ A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为0.6，由两种股票

⑻ 计算投资组合的标准差的公式是什么可以举个例子吗

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：

根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。

例如根据权重、标准差计算：

1、A证券的权重×标准差设为A。

2、B证券的权重×标准差设为B。

3、C证券的权重×标准差设为C。

确定相关系数：

1、A、B证券相关系数设为X。

2、A、C证券相关系数设为Y。

3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

(8)某种股票各种可能的投资收益标准差扩展阅读：

注意事项：

1、用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据。

2、使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的。

3、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设。

4、夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值。

⑼ 某只股票要求的收益率为15%收益率的标准差为25%与市场投资组合收益率的

答：
（1）计算甲、乙股票的必要收益率：
由于市场达到均衡，则期望收益率＝必要收益率
甲股票的必要收益率＝甲股票的期望收益率＝12%
乙股票的必要收益率＝乙股票的期望收益率＝15%
（2）计算甲、乙股票的β值：
根据资产资产定价模型：
甲股票：12%＝4%＋β×（10%－4%），则β＝1.33
乙股票：15%＝4%＋β×（10%－4%），则β＝1.83
（3）甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数：
根据
甲股票的收益率与市场组合收益率的相关系数＝1.33×＝0.665
乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数＝1.83×＝0.813
（4）组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率：
组合的β系数＝60%×1.33＋40%×1.83＝1.53
组合的风险收益率＝1.53×(10%－4%)＝9.18%
组合的必然收益率＝4%＋9.18%＝13.18%

⑽ 股票收益率的标准差

股票收益率是反映股票收益水平的指标。

投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。

反映股票收益率的高低，一般有三个指标：①本期股利收益率。

是以现行价格购买股票的预期收益率。

②持有期收益率。

股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。

③折股后的持有期收益率。

股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情况，因此，折股后股票的价格必须调整。

股票收益率=收益额/原始投资额当股票未出卖时，收益额即为股利。

衡量股票投资收益水平指标主要有股利收益率、持有期收益率与拆股后持有期收益率等。
期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。
计算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格
方差在统计描述和概率分布中各有不同的定义，并有不同的公式。
股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式1.期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。.期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合...计算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格