管理波动率国际开发股票走势分析

㈠ 请问股票波动率如何计算

波动率的计算：

江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。

1、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。

上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部的时间距离

2、下降趋势的波动率计算方法是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。

下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部的时间距离

拓展资料：

股市波动率的类型：

1、实际波动率

实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。

2、历史波动率

历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。

显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。

3、预测波动率

预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。

因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是，预测波动率并不等于历史波动率。

4、隐含波动率

隐含波动率是期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。

由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。

参考链接：网络：波动率指数

㈡ 股票月收益波动率及半年收益波动率

你的计算周期是多少天就应该多少～

波动率 = STDEV（第一天复权收盘价……第N天复权收盘价）×SQRT(N)

而且你有个问题，你算得是收益率，那么你这样求出来的不是收益波动率啊～～

1、从市场上获得股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。
2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价与该时段初的股价之比的自然对数。
3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有250个交易日，应乘以根号250)，得到的应该就是你想要的。

没错就行，因为我也只是不确定～～

㈢ 股市高手进 历史波动率指标 求编程公式

“十大股票软件排行榜”里有个股诊断功能，里面有效的分析了大盘及个股压力位支撑位及消息面分析，一切都是免费的。

㈣ 股票的波动率

直接用下一个，K线图的均线也不取样停牌日的数据
问题补充：当然不算

㈤ 分析当前股票波动的主要经济因素，并预测未来股市变动趋势

这一阵大盘的跌幅巨大，个人认为原因有3：
1、房地产的调控，使地产股表现欠佳，引领了大盘的跌势。
2、央行提高准备金率，银行股再融资，都加大了资金面的压力。
3、希腊金融危机，影响了全球的股市。
那么为了大盘的走势，我认为：
1、大盘现阶段2481点是个底部，大盘这几日会在2580点到2711点窄幅震荡。
2、然后大盘有可能冲到2850点左右，然后再次下跌，会跌倒2600点左右起稳，然后再反弹。