Ⅰ 股票指数可以当做一种宏观经济指标进行研究吗
可以。长期看，股票指数的波动和宏观经济波动是趋同的。
但是，股票价格的波动的直接动力来自货币，再加上受到人类情绪的影响更加剧烈，他的波动短中期表现为剧烈的随机性。有个外国人描写的比较贴切，即股票是狗，宏观经济是主人。主人慢慢走，狗却来来回回不知跑了多少里路了。所以想研究股票指数，必须使用回归、平滑等技术手段，去除其随机波动的部分，留下其核心的波动。
当然，想依靠股票指数预测经济走势，我感觉是不可能的，因为人类社会的运动是不可知的，人类还没掌握能预测社会运动的手段。我本人对经典教科书上的说法有些疑惑。个人观点，仅供参考！
Ⅱ 怎样选择一支股票并说明原因（作业）
Ⅲ 1）跟踪几种股价指数的长期走势并进行分析； 2）跟踪几种股票的长期走势并进行分析；
Ⅳ 、考虑股票A、B两个（超额收益）指数模型回归结果：
a B 横截距更大
b A 回归系数高 1.2>0.8
c A 可决系数高 R2A=0.576 > R2B
d A 阿尔法值大于0 因为1%>0
e -1.2% =rf-1.2rf=6%-1.2*6%
老大，你要求真多，我先都已经在后面大概写了原因了...
Ⅳ 研究股票指数和汇率、利率的关系，用EVIEWS回归分析可以得到什么有帮助的结果吗
从你的结论来看，是FXE显著影响。看adjusted R-square整体解释力还是很不错的。但是你的observations好少。
Ⅵ 股票指数怎么看的
我国股票大盘指数是指沪市的“上证综合指数”和深市的“深证成份股指数”。上证综合指数：以上海证券交易所挂牌上市的全部股票（包括A股和B股）为样本,以发行量为权数（包括流通股本和非流通股本）,以加权平均法计算,以1990年12月19日为基日,基日指数定为100点的股价指数。深证成份股指数：从深圳证券交易所挂牌上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票为样本,以流通股本为权数,以加权平均法计算,以1994年7月20日为基日,基日指数定为1000点的股价指数。
Ⅶ 对股票进行回归分析通常自变量和因变量选什么好
因变量通常是回报，比如行业超额回报、或者经无风险利率调整的回报。自变量，根据APT，有k个factor。所以你认为的是影响因素的变量都可以加入。常用的有市场回报（CAPM模型）、会计信息（sloan模型）、上期回报（Engle模型）和宏观变量（国债长短端利差、通胀等）。但是要重点看看t检验和adj R square，会对不相关的变量进行惩罚
Ⅷ 请教一下，如果操作股票指数，选择哪种股票指数为好
指数是一组股票的加权合集的，所以，指数的成分股越少，越容易波动，越容易受到各路资金的追捧。小盘的现在最好的就上证50和创业板指数了，下来是中小板指数，在下来上证180，其他的就别考虑了，成分股就超过200只了，盘子太大了，连机构都是在套利在做，而不是主力品种了