股票组合相关系数分析

❶ 如何计算两个股票的相关系数(correlation）（急）

我不知道如何计算这种系数，抱歉！
我只想说，这样的比较在实际操作中一点意义都没有。很多大学的教学内容在股市的实际运用中完全是两码事。正因为如此，股神巴菲特退出了当年就读的第一个商学院。

❷ 投资组合的相关系数怎么算

相关系数计算公式

例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6

解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

❸ 当两种证券完全正相关时,由此形成的证券组合怎样

一、当两种证券完全正相关时，相关系数为1，那么由此形成的证券组合锁定风险组合。
二、具体而言：
1、完全负相关品种组合起会选择作分散风险组合，相反作锁定风险组合
2、只要两种资产收益率的相关系数不为1（即完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。
3、当证券投资组合中各单个证券预期收益之间相关程度为零（处于正相关和负相关的分界点）时，这些证券组合可产生的分散效应，将比具有负相关时为小，但比具有正相关是为大。

三、如果两种证券完全负相关：
1、完全负相关的话，同等量的组合就锁定风险，一涨一跌，幅度相同的话，不赢不亏啊，如果判断完全负相关，可以再不同行情分别做，此消彼长。完全负相关的品种组合在一起不会选择作为分散风险组合，相反作为锁定风险组合，就和外汇期货交易中的锁单效果类似，等待行情反转，择机解除锁仓。
2、当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起，能分散全部非系统风险。

四、证券组合的相关系数：
1、P反映两项资产收益率的相关程度，称为相关系数。
2、随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。因为系统风险是不能够通过风险的分散来消除的。
3、变化范围：
1）-1≤ρ≤1：
相关系数总是在-1到+1之间的范围内变，-1代表完全负相关，+1代表完全正相关
2）相关系数=1
（1）P相关系数=表示两项资产收益率的变化方向和变化幅度完全相同
（2）说明两项资产风险不能互相抵消，所以这个组合不能降司低任何风险

3）P相关系数=-1
表示两项资产收益率的变化方向和变化幅度完全相反
两项资产风险能充分抵消。这个组合能最大程度降低风险

4）P相关系数=0
不相关

❹ 某投资组合由AB两种股票组成，计算A与B的相关系数，要求哪些值

逻辑有严重问题。直接全投A即可。

做相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。

（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

证券投资组合的标准差=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

(4)股票组合相关系数分析扩展阅读：

需要指出的是，相关系数有一个明显的缺点，即它接近于1的程度与数据组数n相关，这容易给人一种假象。因为，当n较小时，相关系数的波动较大，对有些样本相关系数的绝对值易接近于1；当n较大时，相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时，相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。